Aрбитраж - страница 21

[[Удален]]

Yurixx:

Арбитраж (arbitrage) - покупка или продажа финансового инструмента и одновременное открытие противоположной позиции на связанном рынке, чтобы получить доход за счет небольшого расхождения цен между рынками.

Валютный арбитраж - сделка по купле одной или больше иностранной валюты с последующей сделкой по ее продаже для получения прибыли от разницы валютных курсов во времени или из-за различий в курсе валюты на разных рынках.

Без комментариев.

Мне кажется дискуссия была не столько вокруг вопроса о том арбитраж это или нет, сколько вокруг вопроса о том, как определяется справедливая цена.
Ведь именно отличие цены от справедливой составляет здесь источник прибыли и возможность для арбитража.

И ведь в конце концов, несмотря на молчание Решетова, разобрались. Так какая разница теперь соответствует это термину или нет ?

Простите, а в каком посте таки выяснили, как определяется справедливая цена? Что-то я упустил.

[Yury Reshetov]

maloma1:

Без комментариев.

Мне кажется дискуссия была не столько вокруг вопроса о том арбитраж это или нет, сколько вокруг вопроса о том, как определяется справедливая цена.
Ведь именно отличие цены от справедливой составляет здесь источник прибыли и возможность для арбитража.

И ведь в конце концов, несмотря на молчание Решетова, разобрались. Так какая разница теперь соответствует это термину или нет ?

Простите, а в каком посте таки выяснили, как определяется справедливая цена? Что-то я упустил.

Cправедливая цена - это цена при которой нет смысла что либо покупать или продавать. Объем покупки или продажи задан в формуле (по исходникам):

double dt = (money / Ask - com) * experts / (experts + 1);

если объем (dt) положительный, то покупаем, если отрицательный то продаем (только при продаже вместо цены Ask подставим Bid). И соотвественно, если объем нулевой - то это и есть справедливая цена

k * (money / rightprice - com) = 0

где: k = experts / (experts + 1)

поскольку k не равен 0, т.к. экспертов минимум 1, то равной нулю может быть все кроме k, т.е. вторая часть произведения:

money / rightprice - com = 0

отсюда:

com = money / rightprice

ну и соответственно справедливая цена равна:

rightprice = money / com

[Yurixx]

:-)))

[[Удален]]

это от Reshetov :
''Примечание для особо одаренных личностей: все параметры для каждого советника устанавливаются один раз перед его запуском и более в процессе автотрейдинга не изменяются - константы. (Текущая цена в момент установки советника не является текущей ценой в любое другое время. Она является начальной ценой, для определения того, куда пошли котировки перед тем, как открылся первый контракт по инструменту. "

спасибо

а дальше похоже лажа:

"Для второго контракта начальной ценой будет цена открытия контракта первого. Для третьего второго и т.д. и т.п.).''


Вот для всех нас не особенно одарённых пару картинок
с объяснением что такое beginPrice

или еще один пример

[Иван]

corner_h:

Вот для всех нас не особенно одарённых пару картинок
с объяснением что такое beginPrice

Да в общем-то эту простую истину и пытаются объяснить некоторым тут "заблудшим" товарищам, но видимо это всё бесполезно. Видимо у некоторых людей есть не только бесконечный размер капитала, но также ещё и бесконечное время, в течение которого они согласны ждать когда рынок вернётся (1-2 года ожиданий в просадке с вероятностью получить маржинкол видимо это нормальная ситуация для данной стратегии) ;o).
Хотя всё-равно спасибо за картинки! Только боюсь, что они тоже ничего не поменяют в мнениях сторон...

[Sceptic Philozoff]

Если все так и есть, corner_h, то на анализ этого советника с точки зрения устойчивости не стоит тратить время...

P.S. Хотя, признаю, здесь ситуация далеко не так однозначна, как с одновалютным.

[Paha]

solandr:

corner_h:

Вот для всех нас не особенно одарённых пару картинок
с объяснением что такое beginPrice

Да в общем-то эту простую истину и пытаются объяснить некоторым тут "заблудшим" товарищам, но видимо это всё бесполезно. Видимо у некоторых людей есть не только бесконечный размер капитала, но также ещё и бесконечное время, в течение которого они согласны ждать когда рынок вернётся (1-2 года ожиданий в просадке с вероятностью получить маржинкол видимо это нормальная ситуация для данной стратегии) ;o).
Хотя всё-равно спасибо за картинки! Только боюсь, что они тоже ничего не поменяют в мнениях сторон...

Добрый вечер!
Вероятнее всего, что я отношусь к "Заблудшим товарищам". Такие картинки рисовались и у меня. И все же не кажется ли Вам, что, если немного подправив код ограничить количество ордеров с отрицательным знаком ( на данный момент), до возврата в нужную точку, мы сможем уменьшить просадку. Или время от времени обновлять beginPrice. (Процентах в 30 всех экспертов можно к ним приспособиться и весьма не плохо). И еще Вы привели пример на одном графике, а если посмотреть при етом связанные графики, и тогда посчитать просадку? Возможно она и будет в минусе (скорей всего) но пережить провал можно. А нравится эксперт , тем, что не требует лишних телодвижений, все сразу видно. Простота теории и никаких фортелей (ну может за исключением слишком научного обоснования).

[[Удален]]

Paha писал (а):

Или время от времени обновлять beginPrice.

Что я и сделал. В начале каждого месяца обновляю этот параметр. Просадка уменьшилась, качество улучшилось, но по одной паре, т. к. на форвард-тест пока не могу поставить.
Хотя считаю, что имеет смысл привязать beginprice не ко времени, а к ценовой динамике. Пока занимаюсь поиском инструмента наиболее подходящего для этой цели. Благо всяких уровней и т. п. намалевано немало.

[[Удален]]

А что изменит запуск эксперта на нескольких валютах одновременно? Возрастёт девиэйшен, т.е. увеличится риск слива депозита. Возможно, что убыток по одной валюте компенсируется прибылью по другой. Однако, точно так же возможно, что убыток по одной валюте сложится с убытком по другой и марджин кол придёт раньше, чем его ждали. Т.е. не стоит надеяться, что мультивалютность спасёт убыточного эксперта.

Конкретно про этот эксперт - скажите мне, чем он отличается от мартингейла? По графикам похоже, что ни чем.

[Иван]

Paha:
И все же не кажется ли Вам, что, если немного подправив код ограничить количество ордеров с отрицательным знаком ( на данный момент), до возврата в нужную точку, мы сможем уменьшить просадку.

А также и уменьшить заработок советника...
И неизвестно что будет лучше - играть на Форексе без риска маржинкола (с маленькой просадкой) или же просто положить деньги в банк.