Скачать MetaTrader 5

Aрбитраж - страница 25

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Michael A Ivanov
502
Michael A Ivanov  

Нет не пустое, но достойнного - "операжающего" ничего не встречал, поэтому сам пишу, но не в индикаторах, внешними средствами, на основе которых и размышляю как это сделать:) Если бы было что-то операжющее, разве бы советник Решетова, акцентировался бы на истории ордеров:) Эти течения, всеобщая проблемма, но их тоже можно понять, от начала до конца. Как я уже говорил, вопрос не в том, можно ли, вопрос в том, как это реализовать:) Разве что индикаторы из категории кластерных, об этом могут на пальцах сообщить:)

Yury Reshetov
13476
Yury Reshetov  

Здесь уже слишком много сообщений. Да и критиканы загадили ветку. Поэтому продолжение будет в ветке "Рынок всегда неправ"

Avals
3182
Avals  
trol222:
Короче гдето прочел давно про арбитражночть - всегда существует такой партфель когда при нулевом капитале при входе в сделку риски бесканечно малы а доходность бесконечно высока типа того щас если найду в инете заменю на точное определение... так вот динамика такого партфеля с минимальным необходимым количеством инструментов интересна.


это утопия. На рынке нет безрисковых операций для трейдеров.

Суть операций арбитража, парной или торговли большим кол-вом инструментов в уходе от стандартных инструментов к новым, которые непосредственно на рынке не торгуются. Смысл перехода в том, что новый инструмент обладает полезными свойствами, которых нет на инструментах его составляющих. А свойст глобальных всего два: возвратность/флетовость и инертность/трендовость. Штука в том, что какой-бы хитрый новый инструмент вы не составили, он будет обладать одноврменно и тем и другим свойством. Хитрая комбинация разных инструментов или периодическая смена их весов этого не изменит. Нельзя создать чисто возвратный инструмент, который всегда будет колбасится в вечном флете, или наоборот в трендах.

Вот взять например какой-нибудь кросс. Фактически он представляет собой новый инструмент, составленный из 2ух мажоров (покупка одного и продажа другого равными объемами). Ни один из кроссов не является стационарным и нельзя ни про один сказать - торгуй его только на возврат к среднему и будет тебе счастье. Или торгуй продолжение тренда. Он периодически является возвратным, а периодически трендовым. Поэтому главное это при каких условиях он стабильно проявляет то или другое свойство. Условием м.б. что угодно: масштаб или временной диапазон рассматриваемых движений, время года или суток, макроэкономические индикаторы и т.д.

Поэтому, главное нетолько составление этого нового инструмента, а способ - когда его торговать на возврат и/или когда торговать продолжение движения. И у всего этого - состав синтетика, выбор критерия когда торговать д.б. логика. А не просто перебираем все подряд варианты.

anonymous
384
anonymous  
Avals:


это утопия. На рынке нет безрисковых операций для трейдеров.

Если не учитывать риск обрыва связи/отключения электроэнергии - такие операции есть. Примеры приводить не буду.

Суть операций арбитража, парной или торговли большим кол-вом инструментов в уходе от стандартных инструментов к новым, которые непосредственно на рынке не торгуются. Смысл перехода в том, что новый инструмент обладает полезными свойствами, которых нет на инструментах его составляющих. А свойст глобальных всего два: возвратность/флетовость и инертность/трендовость. Штука в том, что какой-бы хитрый новый инструмент вы не составили, он будет обладать одноврменно и тем и другим свойством. Хитрая комбинация разных инструментов или периодическая смена их весов этого не изменит. Нельзя создать чисто возвратный инструмент, который всегда будет колбасится в вечном флете, или наоборот в трендах.

Вы ошибаетесь. Возможно, позже продемонстрирую один из графиков (само собой, без описания расчетов).

Вот взять например какой-нибудь кросс. Фактически он представляет собой новый инструмент, составленный из 2ух мажоров (покупка одного и продажа другого равными объемами). Ни один из кроссов не является стационарным и нельзя ни про один сказать - торгуй его только на возврат к среднему и будет тебе счастье. Или торгуй продолжение тренда. Он периодически является возвратным, а периодически трендовым. Поэтому главное это при каких условиях он стабильно проявляет то или другое свойство. Условием м.б. что угодно: масштаб или временной диапазон рассматриваемых движений, время года или суток, макроэкономические индикаторы и т.д.

У "кроссов" нет ни одной причины, по которой они должны быть средневозвратными. У любой линейной комбинации разных курсов (с одной базовой валютой) - тоже едва ли.

А вот, например, для линейных комбинаций акций разных компаний такие причины могут быть. Используя деривативы можно найти ещё массу возможностей.

Поэтому, главное нетолько составление этого нового инструмента, а способ - когда его торговать на возврат и/или когда торговать продолжение движения.

Способ торговать - построить, наконец, средневозвратный процесс.

trol222:
Короче гдето прочел давно про арбитражночть - всегда существует такой партфель когда при нулевом капитале при входе в сделку риски бесканечно малы а доходность бесконечно высока типа того щас если найду в инете заменю на точное определение...

Не бесконечно высокая доходность, а вероятность(получения прибыли)=1.

Avals
3182
Avals  
anonymous:

Если не учитывать риск обрыва связи/отключения электроэнергии - такие операции есть. Примеры приводить не буду.

Вы ошибаетесь. Возможно, позже продемонстрирую один из графиков (само собой, без описания расчетов).

приведете пример будет предметный разговор. Только надеюсь это не фьючь на инструмент против базового актива :)

anonymous:

А вот, например, для линейных комбинаций акций разных компаний такие причины могут быть. Используя деривативы можно найти ещё массу возможностей.

Способ торговать - построить, наконец, средневозвратный процесс.


есть и у кроссов, есть и у акций, если знать когда, а средне или не средне это уже часть этого знания по конкретному инструменту

Leonid Borsky
2381
Leonid Borsky  

Шел мимо, случайно заглянул. Дай, думаю - напишу пару слов в тему.

Лучше искать арбитражные инструменты на товарно-фондовом рынке. Да вот навскидку.

Арбитражная пара инструментов Индекс Доллара - индекс миниСП500 ( DXZ1 - ESZ1 =2:1 ), отрицательная корреляция.

Цены ходят волатильно, а линия суммарного эквити (спреда) уже давно идет в достаточно предсказуемом флетовом (с небольшим уклоном) канале, - окно нижнего индюка:

ширина канала линии эквити (спреда) примерно 100 долларов, при соотношении размеров позиций 0.2:0.1

anonymous
384
anonymous  
Avals:

приведете пример будет предметный разговор. Только надеюсь это не фьючь на инструмент против базового актива :)


Начнём с того, что фюьчерс против базисного актива - это не безрисковая операция. К моменту экспирации они вполне могут не сойтись.

А по поводу примеров - я специально написал в предыдущем сообщении.

Илья
2546
Илья  

Если не учитывать риск обрыва связи/отключения электроэнергии - такие операции есть. Примеры приводить не буду.

Не совсем точно. Безрисковых действительно нет. Есть те примеры, где риск управляем, либо подлежит контролю как минимум.

Что касается кроссов, то некоторые из них действительно обладают новыми свойствами. Взять хотя бы пипсовку на ночном флете. Если бы ДЦ не начали прикрывать лавочку - вполне себе годный профитный подход.

Avals
3182
Avals  
anonymous:


Начнём с того, что фюьчерс против базисного актива - это не безрисковая операция. К моменту экспирации они вполне могут не сойтись.

А по поводу примеров - я специально написал в предыдущем сообщении.


аргументированный спор: "вы ошибаетесь, возможно когда-нибудь я покажу..." и "такие операции есть. Примеры приводить не буду". Спасибо за конструктивный диалог :) Аргументы будут - пишите, а иначе флуд это.
Сергей
826
Сергей  
Avals:

аргументированный спор: "вы ошибаетесь, возможно когда-нибудь я покажу..." и "такие операции есть. Примеры приводить не буду". Спасибо за конструктивный диалог :) Аргументы будут - пишите, а иначе флуд это.


мимокартинка

1...1819202122232425
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий