Советники: Arbitrage - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо!
В большенстве случаев работает, но денег нужно очень много.
И Один вопрос. Сразу оговорюсь, может чего не понял, не судите строго.
Вы пишете: "Второй способ, который предусмотрен в данном советнике, это групповой мультитрейдинг по нескольким инструментам с обратными курсами. В этом случае, если на одном инструменте будет возрастающий тренд, а на другом нисходящий, то советники на восходящем будет продавать, а на нисходящем скупать. Эта возможность и есть настоящий арбитраж, то есть когда на одном инструменте покупаем дешево, а на другом продаем дорого и результат таких спекуляций будет отражаться не на балансе, а на эквити, что наиболее актуально. На баланс все будет возвращаться после разворотов или откатов".
Но прибыль эквити реально фиксируется только по факту закрытия ордеров, тем самым пополняя или убавляя баланс, а потеря не фиксируется а жлет своего разворота. А в процессе торговли на валютных парах с возрастающим трендом, как Вы и написали, мы только будем продавать, т.е открывать ордер, тем самым уменьшая эквити (до разворота тренда, когда он еще произойдет?), и на втором, нисходящем, тренде мы будем покупать, тем самым будем открывать ордера, так же уменьшая эквити. В результате у нас двойная потеря, которая может съесть все.
Пример не на тех валютных парах, что вы предлагаете , а на парах с противоположными трендами. Возьмем протестируем EURUSD и USDCHF. Ни для кого не секрет, что эти пары идут в противофазе. Протестируем их с помощью советника. С 2007.01.01 по сегодня. Наибольший Прогиб в эквити 2007.01.03 по 2007.02.27 с выходом на нормальный уровень, Та же ситуация, один в один, повторяется и с парой USDCHF дата в дату. В результате мы на эквити теряем в два раза больше, что никак нам не помогает, а наоборот(не спорю потом все вернется, но какой нужен капитал). Так что, как мне кажется, способ с разнонаправленными трендами не подойдет. Минимум нужны пары, которые действуют в противофазе: Если на одной паре котировки вошли в тренд, то на второй они должны быть во флете, вот в таком случае часть потерь можно компенсировать. Но как их подобрать?
Если советник выставляет 7-8 ордеров в одну сторону, не дает ли это знак , что мы входим в тренд, и дальнейшую установку ордеров в эту сторону нужно прекратить (для людей с ограниченным запасом мат.средств :-)). Может было бы неплохо програмно ограничить количество односторонних ордеров, введя одну переменную в советник. Или какой нибудь определитель тренда.
С уважением!
Павел.
спасибо за советник.
хотелось только спросить у автора какую роль выплняет следующая
часть кода:
double getLots(double lt)
{
double marginrequired = MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);
double freemargin = AccountFreeMargin();
if(freemargin > (marginrequired * lt))
{
return(lt);
и что такое lt
Спасибо
хотелось только спросить у автора какую роль выполняет следующая
часть кода:
double getLots(double lt)
{
double marginrequired = MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);
double freemargin = AccountFreeMargin();
if(freemargin > (marginrequired * lt))
{
return(lt);
и что такое lt
Дело в том, что открывать позиции можно на расчетный или менее расчетного объемы. Более расчетного нельзя - уже невыгодно и на просадку депо лишние объемы влияют не очень хорошо.
Здравствуйте!
Не подскажете, если можно не формулами, а словами (извените за комп.безгамотность), по какому принципу закрываются ордера? Как определяется максимум закрытия? И не планируете модернизировать его в дальнейшем? Очень интересно.
С уважением!
Не подскажете, если можно не формулами, а словами (извените за комп.безгамотность), по какому принципу закрываются ордера? Как определяется максимум закрытия? И не планируете модернизировать его в дальнейшем?
Закрываются ордера точно также, как и открываются в противоположном направлении. Т.е.:
- если есть открытая короткая позиция, то она закрывается на расчетный
объем. Если ее нет, то открывается длинная на тот же самый расчетный
объем.
- если есть открытая длинная позиция, то она закрывается на расчетный
объем. Если ее нет, то открывается короткая на тот же самый расчетный
объем
Максимум закрытия определяется по формуле, которую можно и словами выразить, но получится слишком длинно и нечитабельно. Формула есть в исходниках. Если словами то это функция lots = f(price, experts, currency1, currency2);где:
price - текущая цена по паре Ask или Bid
experts - количество экспертов в группе
currency* - реальные и виртуальные объемы валют пары, подсчитываемые по закрытым и открытым позициям
В результате получим значение lots, т.е. объем. Если значение отрицательно, то значит надо встать в короткую или закрыть на соответствующий объем длинные. Если положительный, то надо встать в длинную или закрыть на расчетный объем короткие.
Павел.
Добрый день!
Люди вы думаете что эксперты которые выложены здесь будут работать?
Вы глубоко ошибаетесь и заблуждаетесь!
Люди которые реально зарабатывают, сидят в тени!
И вообще место того чтобы мечтать лучше займитесь делом!
Reshetov не нужно людям пудрить мозги!!!
Если кто то хочет поспорить, пишите!
Добрый день!
Люди вы думаете что эксперты которые выложены здесь будут работать?
Вы глубоко ошибаетесь и заблуждаетесь!
Люди которые реально зарабатывают, сидят в тени!
И вообще место того чтобы мечтать лучше займитесь делом!
Reshetov не нужно людям пудрить мозги!!!
Если кто то хочет поспорить, пишите!
И каким же?
Каждый ищет как можно заработать, но не каждый может это осуществить на практике. То знаний не хватает. То чего еще. А тут если человеку что-то понравилось, и начало получаться.... Добавил чегото своего, подстроил под себя , и порядок (хотелось бы чтобы так было всегда, но увы редко :-)). Или Вы думаете, что если человек начав зарабатывать, тем что узнал здесь, не уйдет в тень (именно чтобы зарабатывать, а не придумывать, как это сделать)? Так мне кажется Вы ошибаетесь - скорей всего уйдет. Все с чего-то начинали. Вот вопрос в другом смогут-ли люди, которые начали зарабатывать, помочь другим?
Научить других? Подсказать.? К огромному сожалению таких еденицы. И если здесь кому-либо помогли научиться зарабатывать - хвала и честь хорошим людям. А на счет "пудрить мозги" , так это вовсе просто: все люди живут в чем либо заблуждаясь (Вы в том числе), так не мешайте им, если не в силах помочь. Предложите эксперт который будет работать, участники сайта обсудят и его, протестируют. И очень хотелось бы чтобы в Ваш адрес не было строк которые вы адресуете Решетову.
На счет поспорить: как глаголит поговорка - спор рождает истину, (это утверждение для молодых людей которые только начинают жить и ищют, чего и сами незнают) а жизнь добовляет - в споре она и умирает!!!!! (проверено неоднократно и давольно давно).
PS. Так научите или нет каким делом заняться. Всем интересно. Если нет, то все будут делать, то что делают. (изв Ваших строк - "Мечтать")
С уважением!
Эксперт приведет вас к депо!
Советники находящиеся здесь иногда работают, но по прошествии определенного времени.......
И запомните, бесплатный сыр только в мышеловке!
Зайдите http://reshetov.xnet.uz
Он продает эксперты, зачем?
Если несложно, не подскажете что происходит в следующем случае: открыта короткая позиция, цена пошла против (т. е вверх) и у нас просадка допустим 70 пунктов, я переношу точку биджин прайс выше, поближе к текущим значениям. В этот момент цена разворачивается и идет в нашу сторону. Закроется ли вышеуказанная позиция в минусе, после пересечения новой точки биджин прайс, или будет двигаться к старой точке и закроется после достижения положительного знака.
И соответственно второй маленький вопросик:
Если у нас открыта короткая позиция и она уже в плюсах, и мы переносим биджин прайс еще ниже, как это повлияет на цену закрытия ордера. В каком месте советник его закроет? (можно без лишних терминов - т.е либо с еще большим плюсом использовав новую точку, или по старой точке с небольшим полож. результатом).
И последний вопросик: (извиняюсь, Вы на него уже отвечали, но переспрошу еще разок, так хочется услышать положительный ответ :-)) . Сложно ли Ваш советник чуть - чуть доработать: попробовать точку биджин прайс сделать автоматически передвигаемой, скажем один раз в неделю до уровня среднего арифметического мах и мин последнего дня недели. Мне кажется, что это былобы интересно. К моему большому сожалению я не програмист и не бельмеса в кодах не понимаю. Поэтому так настойчиво и спрашиваю. (Не серчайте больно).
С уважением! и Спасибо!
PS. Уже полторы недели на тесте в онлайне круглосуточном. На двух парах, депо 3000 на 5 минутах. Депо вырос почти на 600 и еквити +14. Правда некоторые позиции закрываю вручную дабы избежать чрезмерной просадки, всего их было 3 из 40. Макс просадка составляля 215 в течении 6 часов, затем пошло в +.