Использование искусственного интеллекта в МТС - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2 SergNF
Да я вообще от темы далек, как от южного полюса. Зацепился только за пост eugenk'a, да никто не поддержал. А когда решил посмотреть эксперта, так долго и напряженно соображал где же здесь ИИ и как его учить. :-))
Но потом, когда даже в элементарных вопросах разговор пошел не по делу, не удержался, встрял. :-)
Технология здесь, к сожалению, обсуждалась очень мало. В основном как раз именно эксперт. А технология, конечно, интересная. Я получил пищу для размышления. Так что тема оказалась мне весьма полезна.
Бисер этот - вещь тонкая, его к форексу не пришьешь. :-)))
Берешь любимый индюк (если внешний, то через iCustom) и выводишь в файл значение индюка на некоторое количество (сколько тебе интересно в будущее предсказать) НАЗАД и, тут есть варианты, Close/High/Low "в первом баре" или Highest/Lowest за этот интервал. Анализировать и думать как применить можно читая параллельно статьи с http://www.tora-centre.ru/library/ns/spekulant04.htm, http://www.tora-centre.ru/library/ns/spekulant03.htm
Ни о каких нейросетевых классификациях и картах Кохонена я тогда не думал - и сделал преждевременный вывод, что пользы от НС немного, после чего начал экспериментировать с ГА. Думаю, что мой путь характерен для большинства трейдеров, которые искали в НС Грааль - без серьезного их изучения. Кажется, теперь, говоря терминами Эллиотта, можно сказать, что фазы 1-й волны (пробный односторонний натиск без серьезной подготовки) и 2-й (глубокое охлаждение) в общении с НС я успешно прошел. Пришло время Третьей волны, хе-хе...
P.S. Присоединяюсь к мнению Yurixx. Хамство терпеть не следует, хотя эксперт следует признать очень любопытным.
Вы меня не убедили. Я прекрасно понимаю , что тестирование - по ценам открытия баров, НО ! : Открывается бар, для него нужно найти ( по этому советнику ) значение АС на четырёх точках, в том числе и на тот бар, который только открылся. А где взять этот АС, если он сформируется только к закрытию бара?Ведь на данный момент у нас только открытие этого бара.
Вы сами пишите, что бар открылся, значит есть цена открытия бара. Она (цена открытия бара) - не поменяется во время формирования бара (могут меняться High, Low и Close, а Open - нет, ведь бар УЖЕ открыт).
Надеюсь понятно:)
Просто надо на лбу всем cудьбинушкой недовольным ламерам несмывающейся краской написать (а еще лучше выжечь каленым железом), что: "Сlose[0] - это Bid последнего тика пришедшего на терминал, а не телепатическая способность тестера стратегий".
Ребята, а мне показалось, что то, что сделал Reshetov очень интересным. .. Разумеется ни о каком искуственном интелекте говорить не приходится. ИИ это обязательно адаптация и обучение, хоть нейросети, хоть линейного фильтра. Тут же мне кажется следует говорить скорее о групповом поведении индикаторов. Каждому из них присваивается вес, отражающий его важность и полезность. И проводится взвешенное "голосование" - суммирование. Единственно, я бы для 4 индюков взял не 4 параметра, а 14, чтобы учесть не только их сами, но и их всевозможные комбинации. Мне кажется таким способом можно построить настоящую адаптивную систему. Берутся нормированные (о которых писал выше) индюки. Качество каждого из них оценивается по виртуальным сделкам. Врущий индюк наказывается уменьшением веса(вплоть до отрицательного, что говорит "толкуй мой сигнал с точностью до наоборот"), а правильно работающий поощряется увеличением веса. Кстати такая система действительно заслуживает звания интеллектуальной... Если взять не 4 индюка а 10, число их всевозможных комбинаций будет 1023. Какой человеческий ум способен проанализировать такую гору ! А система сможет...
- нейронка врет, то ее "кнутом": w[i] i= a[i] для всех входов обозначенных через i;
- нейронка дала правильный ответ, то ей суют "пряник": w[i] += a[i] для всех входов обозначенных через i;
Потом проверяют на вшивость и если опять врет, то еще раз "кнутом" по голой жопе, пока врать не перестанет.Есть даже теорема, не помню имени чья, которая доказывает, что этот алгоритм имеет сходимость, т.е. рано или поздно, он найдет приемлемое уравение сепаратной плоскости, но только в том случае, если идентифицируемые объекты являются линейно сепарабельными в пространстве эначений признаков этих объектов.
А идентификация по бай и селл линейно сепарабельной не является, посему нейронка все равно делает ошибки, хоть до потери пульса ее гоняй классическими алгоритмами обучения.
А процесс оптимизации эксперта и представляет обучение этой системы.
И все таки - если програма сама решает когда открывать/закрывать, то она по определению обладает исскуственным интелектом.
А процесс оптимизации эксперта и представляет обучение этой системы.
Я и сам больше года назад баловался НС (в TradingSolutions и довольно прямолинейно): с помощью сети Джордана-Элмана я пытался прогнозировать хай-лоу на день вперед, подавая на вход разные МА.
Например, можно попытаться выяснить по значениям индюков и осциллов к какому классу принадлежит наиболее выгодная поза: бай или селл. И это может проканать, т.к. в постановке задачи идентификация. Но если попробуешь еще с помощью нейронки вычислять, где у этих самых поз должен находиться тейк, то возможно, что на тестах это удастся, но вне выборки маловероятно, т.к. значение тейка - уже экстраполяция, ведь цена должна его как минимум коснуться (для определения целей, наверное лучше воспользоваться фибузлами).
Проще говоря, ты пытался с помощью телевизора забивать гвозди в бетонные стены.
Более подробные выводы и математические выкладки, которые были сделаны по результатам полученным после завершения проекта "Perceptron" можно почитать в книжке:
Minsky, M and Papert, S (1969) The PERCEPTRON; an Introduction to Computational Geometry, MIT Press, Massachusets
имеется перевод:
Минский М., Пейперт С. Персептроны: Пер. с англ. - М.: Мир, 1971. - с. 261
Мой Вам совет, ребятишки, прежде чем баловаться, а потом по результатам баловства делать публичные многозначительные выводы, постарайтесь сначала ознакомиться с матчастью по теме. Во первых - это не повредит, а во вторых позволит не наступать на грабли, о которых уже давно всем известно.
Minsky, M and Papert, S (1969) The PERCEPTRON; an Introduction to Computational Geometry, MIT Press, Massachusets
имеется перевод:
Минский М., Пейперт С. Персептроны: Пер. с англ. - М.: Мир, 1971. - с. 261
Мой Вам совет, ребятишки, прежде чем баловаться, а потом по результатам баловства делать публичные многозначительные выводы, постарайтесь сначала ознакомиться с матчастью по теме. Во первых - это не повредит, а во вторых позволит не наступать на грабли, о которых уже давно всем известно.
Minsky, M and Papert, S (1969) The PERCEPTRON; an Introduction to Computational Geometry, MIT Press, Massachusets
имеется перевод:
Минский М., Пейперт С. Персептроны: Пер. с англ. - М.: Мир, 1971. - с. 261
Мой Вам совет, ребятишки, прежде чем баловаться, а потом по результатам баловства делать публичные многозначительные выводы, постарайтесь сначала ознакомиться с матчастью по теме. Во первых - это не повредит, а во вторых позволит не наступать на грабли, о которых уже давно всем известно.