Использование искусственного интеллекта в МТС - страница 2

Новый комментарий
 
Reshetov писал (а):
Integer писал (а):
Reshetov писал (а):
Integer wrote:
берем значение с 4-ех точек, каждое значение умножем на коэффициент, сумируем - чем не сглаживание фильтром?
Если мы берем значения некоего количества точек и каждое из них умножаем на соответствующую ему константу и получаем результат, то такое действие в математике называется линейным уравнением:

a1 * w1 + a2 * w2 + ... + an * wn = d

А для сглаживания нужна рекурсия, т.е. некое известное значение используется для вычисления значения сглаженного:

a1 = a1 * w1 + a2 * w2 + ... + an * wn





Про линейно-взвешенные скользящие средние слышал?
Отдыхай. Жаль, что в форуме игноры для весьма назойливых собеседников не предусмотрены.


Почему же не предусмотрены? - Alt+F4

Ты уже изобретал MACDZeroCrooss, что является всего навсего MACross, теперь фильтр цифровой изобрел;-)

Если в этот экспрет еще точек добавить, можно будет вообще на любом символе в тестере после оптимизации прибыль получить.
 
Integer писал (а):
Ты уже изобретал MACDZeroCrooss, что является всего навсего MACross, теперь фильтр цифровой изобрел;-)

Если в этот экспрет еще точек добавить, можно будет вообще на любом символе в тестере после оптимизации прибыль получить.
С научной точки зрения может эксперт и не верх совершенства, и не готовый инструмент, и в тестере при желание можно прибыль из палки выжать в умелых руках то... Но меня например поразила простота реализации давно интересуего меня механизма. Вот результат форвард теста по реальным тиковым данным с 1 сентября с.г. по 20 октября с.г. после оптимизации всего в 300 проходов за период с 1.01.с.г по 30.08с.г. Конечно это уже не совсем оригинальный эксперт, но пока ушел не далеко, процентов на 10 от того на что он меня надоумил.
 
Я конечно не эксперт в нейронных сетях, но возникает естественный вопрос. А что собственно общего у этого советника с искусственным интеллектом? Оптимизация х1-х4 происходит вполне натуральным-ручным путём. Этак любой советник можно назвать искусственным интеллектом т.к. любой советник нуждается в оптимизации входных параметров. А то что preceptron вычисляется линейной комбинацией настоящего и прошлых значений АС, то это тоже не определяющий фактор. Вот если бы оптимизация происходила внутри эксперта автоматически, то я бы согласился насчёт названия.

Кстати, Integer правильно отметил что proceptron выглядит как цифровой фильтр. Я эксперт в этой области и знаю что говорю. То есть, preceptron это фильтрованный АС. Смысл этой фильтрации (или линейной комбинации АС) не понятен.
 
gpwr:
Я конечно не эксперт в нейронных сетях, но возникает естественный вопрос. А что собственно общего у этого советника с искусственным интеллектом? Оптимизация х1-х4 происходит вполне натуральным-ручным путём. Этак любой советник можно назвать искусственным интеллектом т.к. любой советник нуждается в оптимизации входных параметров. А то что preceptron вычисляется линейной комбинацией настоящего и прошлых значений АС, то это тоже не определяющий фактор. Вот если бы оптимизация происходила внутри эксперта автоматически, то я бы согласился насчёт названия.
Всякая задача, для которой неизвестен алгоритм решения, априорно относится к искусственному интеллекту (с) Jean - Louis Lauriere

В переводе на русский, любая задача, решение которой может быть получено полными или упрощенным перебором вариантов, у буржуев классифицируется, как искусственный интеллект. В СССР такие задачи относились к разделу прикладной математики и подразделу алгоритмов поиска оптимальных решений.
 
gpwr:
То есть, preceptron это фильтрованный АС. Смысл этой фильтрации (или линейной комбинации АС) не понятен.
Какой же ты эксперт в данной обсласти, если тебе смысл линейной фильтрации (сепарации) не понятен?

Там даже ежу понятно, что все что прошло сквозь фильтр идентифицируется как сигнал к открытию длинной позиции. Все, что отсеялось - считается позицией короткой. Точно также фильтруются уже открытые позиции для разворота по тренду.
 
Юрий, ну зачем же так эмоционально. Вопрос почти наверняка был задан по поводу скрытого смысла этой фильтрации, а не интерпретации результата... Грубо говоря: почему именно такая фильтрация? В применении к торговой системе это, может быть, не самый адекватный вопрос, но ведь и ты можешь попытаться аргументировать свой выбор - почему именно АС, а не какая-нибудь МАКД...
 
Mathemat:
Юрий, ну зачем же так эмоционально. Вопрос почти наверняка был задан по поводу скрытого смысла этой фильтрации, а не интерпретации результата... Грубо говоря: почему именно такая фильтрация? В применении к торговой системе это, может быть, не самый адекватный вопрос, но ведь и ты можешь попытаться аргументировать свой выбор - почему именно АС, а не какая-нибудь МАКД...
А кто запрещает использовать MACD? Только в этом случае будет уже не 5 настраиваемых внеших переменных советника, а на три больше. Осциллятор MACD ведь тоже настраивать, а следовательно и оптимизировать придется, как и в советнике MACDSample.

AC и был взят только из этих соображений, поскольку у него никаких внешних настроек нет, кроме символа и таймфрейма.

Т.ч. не ищите скрытого смысла - его не было в помине, поскольку все делалось по принципу, чем проще, тем быстрее пройдет оптимизация. Это всего лишь пример применения примитивнейшей нейронной сети, у которой вместо стандартного алгоритма обучения используется встроенный в МТ4 генетический оптимизатор стратегий на исторических данных. Ни больше, ни меньше.

Кстати, тейкпрофит у стратегии отсутствует по той же самой причине - дополнительный настроечный параметр. Хотя, если его внедрить, то вполне возможно, что торговля станет или более профитной или более стабильной?
 

Теперь понятнее. Как его ни обзови - перцептрон, ген, фильтр или черт с пятью рогами, - суть советника от этого не меняется. Твои вумные словечки ввели народ в легкое заблуждение, и пока ты ему не разъяснишь, что такое перцептрон, на понимание и конструктивное обсуждение не надейся... А вообще идея и правда очень любопытная: все оптимизируемые параметры загнаны в одну несложную функцию.

 
Перцептрон - простейшая . Правда, Решетов - молодец, кажется пока никто не делал нейросети на MQL4 - только говорили да хвастались. Но сам эксперт сделал слишком мало сделок для определенного вывода.

Все нейросети на самом деле делают нечеткое разпознавание шаблонов. Но самая лучшая нейросеть остается естественная - та что в голове - в особености тот случай, когда нужно разпознать всего лишь пару ситуации - напр. бай/сел. Но человеческий мозг плохо разпознает сигналы входа/выхода на рынке и следовательно вряд ли поможет и тут. Не говоря об XOR ошибке, присущая перцептрону...

А все в том, что в Форексе шаблонов нет. Есть вполне определенная модель - движение в канале поддержки и сопротивления и пробивы этих уравней. Все остальное - случайное движение.

Обучение нейросетей - класическая подстройка. И если действительно есть какие-то закономерностей, в идеале нейросеть их приловить. Только пока результатов та нет. Потому что и закономерностей то нет - кроме выше описанная модель. А Розенблат выдумал перцептрона еще в 60-ых и еще тогда пытались его использоват на рынке.

Конечно мой слова не означают, что Решетов вдруг и должен остановиться. Просто нужно работать более спокойным образом, без бомбастикой и обид.
 
Mathemat:

Теперь понятнее. Как его ни обзови - перцептрон, ген, фильтр или черт с пятью рогами, - суть советника от этого не меняется. Твои вумные словечки ввели народ в легкое заблуждение, и пока ты ему не разъяснишь, что такое перцептрон, на понимание и конструктивное обсуждение не надейся... А вообще идея и правда очень любопытная: все оптимизируемые параметры загнаны в одну несложную функцию.

Это не я дал название, а так назывался проект по созданию некоего подобия человеческого глаза "Perceptron", т.е. распознающий. Там же и использовали линейный фильтр или сепаратор, а точнее линейное уравнение плоскости, через неравенства по отношению к которому можно узнать, координаты каких точек находятся по одну стороны, а каких по другую сторону от сепаратора (задача индентификации или классификации объектов). Впоследствии такие сепараторы стали называть однослойной нейронной сетью.
123456789...28
Новый комментарий
Причина обращения: