Использование искусственного интеллекта в МТС - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ИМХО, париться с сетями не стоит :)
Обучение НС - это фактически оптимизация функции с огромным числом параметров (сотни и тысячи).
Я не знаю что нужно сделать, чтобы небыло переобученности в этом случае,
разве что взять обучающую выборку размером в 1-100 млн самплов.
Ито без гарантии ...
Оно возникает когда параметров оптимизации много, а данных мало.
Но возникает вопрос о размере сети. То, что сеть может запомнить зависит от ееразмеров и архитектуры. Формулы приводить не буду. Если задавать слишком много образцов для обучения, которые сеть не в состоянии запомнить, то наступит эффект переобучения. То есть сеть перестанет распозоновать, то что знала.
http://www.osp.ru/os/1997/04/179189/
http://www.exponenta.ru/soft/Others/mvs/stud3/3.asp
Вопрос к матемамикам:
Равносильна ли идея применить многомерное нормальное распределение оптимизируемых параметров принципу нейронных сетей?
Пожалуйста растолкуйте доходчиво.
Растолкуйте вопрос.
РАСТОЛКОВЫВАЮ:
Сейчас думаю что нужно торговать не конкретными подогнанными параметрами, а спектром каждого параметра в системе.
Проще всего поставить несколько одинаковых экспертов, но с разным набором параметров - в разных диапазонах спектра параметров.
Каждому из этих экспертов нужно выделить определенный % от депо, но вместе все они должны быть равны значению % депозита при торговле только одним экспертом (без спектра).
Тогда если например на скользящих средних три эксперта откроют три позиции, соответственно в начале движения в середине и в конце.
Но как эту идею загнать в один эксперт для тестирования, пока не придумал.
Спрашивал у Posh о этой проблеме, но ответа все нет.
Задача многомерного нормального распределения(Гаусса) и нейронные сети типа aX+bY+...=Z это одно и то же (для трейдинга), или я все перепутал и у меня каша в голове?
Не слышал, чтобы у кого-то получались положительные результаты.
Другими словами это называется - "диверсификация по параметрам"
В МТ реализуется просто - все что у вас находится в функции start загоните в другую функцию с параметрами,
и вызывайте ее в цикле в функции start задавая нужный вам набор параметров.
Работать не должно, хотя бы из-за принципа суперпозиции позиций.
(независимы системы складываются адитивно - т.е. если каждая в отдельности сливает, то сумма тоже будет сливать)
К нейросетям никакого отношения не имеет.
Появление распределения Гаусса или производных от него (например логнормального распределения)
обычно свидетельствует об "эффективности рынка" (нормальное распределение - следствие центральной предельной теоремы)
А тут никаким системам ловить нечего.
Торговать можно только "неэффективность рынка".
Сейчас думаю что нужно торговать не конкретными подогнанными параметрами, а спектром каждого параметра в системе.
Проще всего поставить несколько одинаковых экспертов, но с разным набором параметров - в разных диапазонах спектра параметров.
Каждому из этих экспертов нужно выделить определенный % от депо, но вместе все они должны быть равны значению % депозита при торговле только одним экспертом (без спектра).
Тогда если например на скользящих средних три эксперта откроют три позиции, соответственно в начале движения в середине и в конце.
Но как эту идею загнать в один эксперт для тестирования, пока не придумал.
При "диверсификации параметров" результаты тестов будут однозначно хуже, чем при переоптимизированных параметрах.
Но живучесть системы на новых данных должна возрасти.
Буду пробовать с разными МагикНумберами в одном эксперте с выводом пользовательских результатов оценки каждого положения в "спектре" в файл.
Ну так обращаюсь.
Что у вас получилось?
При "диверсификации параметров" результаты тестов будут однозначно хуже, чем при переоптимизированных параметрах.
Но живучесть системы на новых данных должна возрасти.
Буду пробовать с разными МагикНумберами в одном эксперте с выводом пользовательских результатов оценки каждого положения в "спектре" в файл.
Ну так обращаюсь.
Что у вас получилось?
Шаблон эксперта в который ОЧЕНЬ ЛЕГКО вставить неограниченное количество стратегий, которые работают независимо друг от друга.
Так и у меня есть универсальный эксперт на все случаи жизни (как наверное у всех здесь уже).
Но мы говорим не об одновременной работе разных стратегий, а об одновременной работе одной стратегии с диверсифицированными парамертами.
Так и у меня есть универсальный эксперт на все случаи жизни (как наверное у всех здесь уже).
Но мы говорим не об одновременной работе разных стратегий, а об одновременной работе одной стратегии с диверсифицированными парамертами.
Не заметил универсальности вашего эксперта, судя по...
Но как эту идею загнать в один эксперт для тестирования, пока не придумал.
А работа одной стратегии, с, как вы пишите, диверсифицированными параметрами, еще проще реализуется, чем работа нескольких стратегий.
Если есть мысли хоть какие то - выкладывай!
А ляпать я зыком все могут.
А идею я уже загнал а свой эксперт.
Все получилось.
Думаю как лучше визуализировать и осмыслить.
Как НА ГРАФИКЕ отфильтровать ордера после теста с определенным МагикНум?
Кто знает?