Использование искусственного интеллекта в МТС - страница 5

Новый комментарий
 
Mathemat:

Reshetov, надо быть проще. Естественно, разговор только об оценке вероятности по частоте. На то статистика и существует - иначе теорвер был бы абсолютно бесполезной абстракцией. Дисперсию, например, мы же умеем оценивать по ограниченной выборке. И умеем оценивать шансы того, что оценка по выборке отличается от оценки по генеральной совокупности не более чем на заданное значение...

Тогда такому индикатору необходимо задавать доверительные интервалы в качестве входных параметров и по частоте можно будет получить вероятность того, что эти значения выйдут или останутся в пределах этих самых интервалов.
 

Сомневаюсь, насчет того, что когда нибудь появится осциллятор точно расчитывающий вероятности. Статистика и та, позволяет выявить лишь частоту событий по выборке. Но значение частоты стремится к значению вероятности лишь на выборках, количество исследуемых событий в которых стремится к бесконечности. Так гласит Закон Больших Чисел (более точно, он гласит о том, что разность между частотой и вероятностью стремится к сколь угодно малой величине, на выборек стремящейся к бесконечности). Вероятность получения погрешности по частоте и количеству исследуемых событий вычислить можно. А выявить саму вероятность того или иного события, пока еще метода не придумали, кроме как дождаться бесконечного количества событий. Кроме случая, когда она заведомо известна, но тогда и вычислять уже нечего, поскольку в этом варианте количество информации равно 0.

Честно признаться смешно читать такие глубокомысленные рассуждения о природе вероятности, - и ничего по существу. Если вы такой знаток мат.статистики то может быть можете сказать что-то конкретное? Например дать такое определение события, чтобы для каждого значения индикатора можно было посчитать на истории частоту его появления. Или другим способом сформулировать корретную постановку задачи.

Я почему-то уверен, что даже такое "экспериментальное" значение вероятности того или иного поверения цены в будущем будет не менее прибыльным, чем ваш искусственный интеллект. Особенно если учесть тот факт, что топология области значений трех параметров, которые действительно обеспечивают прибыльную торговлю, может быть значительно сложней, чем просто полупространство и использование здесь линейного фильтра ничем не подкреплено.
  
double perceptron() {
   double w1 = x1 - 100;
   double w2 = x2 - 100;
   double w3 = x3 - 100;
   double w4 = x4 - 100;
   double a1 = MathSin(Time[0]);
   double a2 = MathSin(Time[1]);
   double a3 = MathSin(Time[2]);
   double a4 = MathSin(Time[3]);
   return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}


Вот! Переменные x1-x4 достаточно оптимизировать с шагом 10 (0-100).

 
Reshetov писал (а):
Но ты видимо в эту самую школу не ходил, а собирал во время уроков окурки на остановках? Теперь еще шлангом прикидываешься и пытаешься самозванно врать и выдавать себя за "эксперта" по линейным фильтрам. А на самом деле ты - ламер и двоешник. И это ведь все равно рано или поздно выяснилось бы, поскольку, будучи безграмотным проколешься на каком нибудь скачке. А после того, как раскусят твою брехливую натуру, не жди снисхождения от окружающих. Твое мнение будут игнорировать.


Юрий, ну зачем же так грубо? По-Ленински как-то спорите: вместо того чтобы убедить в своей правоте, на мою личность накидываетесь, обзывая меня разными словами. Вы же меня не знаете. Насчёт знаний у меня всё в порядке: золотая медаль по окончании школы 25 лет назад, красный диплом по окончании института (МИЭТа кстати, если кот-нибудь слышал), доктор наук по электронике, 11 патентов как здесь так и за рубежом. Если опять собираетесь на меня браниться и обзываться, то лучше не надо. Поберигите этот ваш талант для базара.
 
gpwr:
Reshetov:
Но ты видимо в эту самую школу не ходил, а собирал во время уроков окурки на остановках? Теперь еще шлангом прикидываешься и пытаешься самозванно врать и выдавать себя за "эксперта" по линейным фильтрам. А на самом деле ты - ламер и двоешник. И это ведь все равно рано или поздно выяснилось бы, поскольку, будучи безграмотным проколешься на каком нибудь скачке. А после того, как раскусят твою брехливую натуру, не жди снисхождения от окружающих. Твое мнение будут игнорировать.


Юрий, ну зачем же так грубо? По-Ленински как-то спорите: вместо того чтобы убедить в своей правоте, на мою личность накидываетесь, обзывая меня разными словами. Вы же меня не знаете. Насчёт знаний у меня всё в порядке: золотая медаль по окончании школы 25 лет назад, красный диплом по окончании института (МИЭТа кстати, если кот-нибудь слышал), доктор наук по электронике, 11 патентов как здесь так и за рубежом. Если опять собираетесь на меня браниться и обзываться, то лучше не надо. Поберигите этот ваш талант для базара.
В какой подворотне или переходе переходе диплом купил и диссертацию? Претентов на д-ра наук и изобретателя, не знающих курса математики для средней школы, это конечно нынче не редкость, потому, как почти все покупается и продается.

И на личности я не накидываюсь, а на компетенцию, точнее отсутствие таковой. Я же не заставлял тебя самозванно заявлять, будто ты эксперт в какой либо области. Дык мало того, что в этой самой области пукнул в лужу, еще и стень д-ра наук себе приписываешь. Иди матчасть учи, двоешник.
 
Integer:
double perceptron() {
   double w1 = x1 - 100;
   double w2 = x2 - 100;
   double w3 = x3 - 100;
   double w4 = x4 - 100;
   double a1 = MathSin(Time[0]);
   double a2 = MathSin(Time[1]);
   double a3 = MathSin(Time[2]);
   double a4 = MathSin(Time[3]);
   return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}


Вот! Переменные x1-x4 достаточно оптимизировать с шагом 10 (0-100).

Аргументами синуса могут быть значения от 0 до 2 * PI, а не взятые с потолка и высосанные из 21 пальца как у тебя.
  
double perceptron() 
  {
   double w1 = x1 - 100;
   double w2 = x2 - 100;
   double w3 = x3 - 100;
   double w4 = x4 - 100;
   double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);       //       Вот это место
   double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
   double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
   double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
   return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
  }

Добрый вечер. Приветствую всех участников этой интересной темы. Уважаемый Reshetov, поясните пож. вот какой момент: в коде вашего эксперта, там где вычисляется функция персептрона, используется значение АС с нулевого бара. Из этого следует,что при тестировании эксперт заглядывает в будущее,поскольку он пользуется текущим значением АС,которое реально ещё не сформировалось. А это ставит под сомнение объективность тестирования и результаты форвардтестов по оставшейся истории.
Ели я ошибаюсь, то пожал. растолкуйте поподробнее этот момент.

с уважением, Пух
 

2 gpwr

"Не мечите бисер перед свиньями, да не попрут его ногами".

Мне просто странно как долго Вы ведете полемику с бойскаутом, который так и не вырос из своих штанишек.
Ну, правда, написал четыре строчки кода, ну обозвал это нейросетью. Ну еще знает уранение плоскости.
Я бы давно уже потерял надежду услышать от него что-то умное.

А так пусть, конечно, хамит. Пока модератор спит.

PS Integer, пример просто великолепный ! Но он так ничего и не понял. :-)))

 
Pyh wrote:

в коде вашего эксперта, там где вычисляется функция персептрона, используется значение АС с нулевого бара. Из этого следует,что при тестировании эксперт заглядывает в будущее,поскольку он пользуется текущим значением АС,которое реально ещё не сформировалось. А это ставит под сомнение объективность тестирования и результаты форвардтестов по оставшейся истории.


Pyh, в будущее он не заглядывает. Режим тестирования - по ценам открытия баров, т.е. здесь совсем не обязательно, чтобы нулевой бар сформировался полностью. Да, тестирование было бы действительно необъективным, если выбрать один из двух оставшихся режимов - т.к. в реале в нулевом баре сигналы постоянно менялись бы (возможно, здесь действительно было бы заглядывание в будущее). Похоже, что проверку нулевого бара можно адекватно проводить только в этом режиме тестирования.

P.S. Присоединяюсь к мнению Yurixx. Хамство терпеть не следует, хотя эксперт следует признать очень любопытным.
 
Yrixx, полностью с Вами согласен по поводу отсутствия общей процедуры(назовем её нормализация для определенности), для любого существующего индюка. Увы, скажу даже больше. Такая процедура по определению будет достаточно отфонарной. И будет опять же целиком и полностью лежать на совести аффтара, так же как сама идея индюка. Что поделаешь, бесплатный сыр бывает известно где... По поводу нормализации конкретных индюков, попытаюсь это сделать для моих любимых машки и болинджера, с выкладыванием тут резкльтатов. К сожалению тут основной работой по самое небалуйся загружен. Вот только-только до монитора дополз и боюсь в выходные придется трудиться... Ну рад хотя бы что общество не сочло это откровенным собачьим бредом :)
123456789101112...28
Новый комментарий
Причина обращения: