Нужен ли режим тестирования по ценам открытия текущего таймфрейма? (как в МТ4) - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что это значит? - расшифруйте, пожалуйста, свой загадочный пост.
Спасибо.
В течение минуты записывались значения спреда на каждом тике. Таким образом для каждой минутки были получены три значения спреда:
Свеху - OHLC Bid, снизу - OHLC Ask. Цветные диаграммы - спред (минимальный, средний, максимальный).
В течение минуты записывались значения спреда на каждом тике. Таким образом для каждой минутки были получены три значения спреда:
Это то понятно. У меня тоже такой индикатор есть. :)
Не понятен нижний график (свечи) на скрине.
Лучше показывать на М1 график максимума отклонений в виде MAX( ABS(Max Spread - Open Spread), ABS(Open Spread - Min Spread) ) или проще MAX( Max Spread - Open Spread, Open Spread - Min Spread ).
Тогда тема сравнения спредов, поднятая papaklass будет честной и адекватной.
Не знаю что так кому-то не нравится по поводу спреда, тут с MQ согласен. Да и че там из-за пары пипсов так переживать.
Не понятен нижний график (свечи) на скрине.
Брокер предоставляет OHLC Ask-данные. Об этом немного написал здесь.
При модели OHLC Bid + Open Spread размеры (High - Low) в тестере соответствующих баров у Bid-цены и у Ask-цены должны совпадать.
На скрине хорошо видно, что в реальности это условие совсем не соблюдается. Т.е. идет полная дискриминация Ask-цены.
Также на скрине видно, что количество баров Bid-цены не совпадает с количеством баров Ask-цены (об этом тоже здесь). Ask-цена просто не менялась больше минуты (например, держал ее кто-то своим SellLimit) - поэтому Ask-бар не сформировался.
А раз количество баров не совпадает, то после заполнения дырок в Ask-графике должны получиться бары, у которых High - Low = 0. Видно также хорошо, что среди Bid-баров таких нет.
Брокер предоставляет OHLC Ask-данные. Об этом немного написал здесь.
Чтобы люди поняли, надо предоставлять финальный понятный для мгновенного потребления график + исходник индикатора + условия воспроизведения.
В данном случае требуется график расхождений, а не ряд графиков, которые требуют серьезного умственного труда для реальной генерации правильных выводов. С учетом того, что скрины не предоставляют никакого шанса проведения сторонней проверки и получения математически точных выводов, доказательства такого рода неприемлемы.
Это же очень просто.
ps: отдельно нужно доказывать чистоту исходных данных, что не так просто.
Это же очень просто.
Да, это просто. Я не пытался вступать в диспут, а лишь попробовал помочь человеку аргументировать свою позицию.
Но вы можете без проблем проверить с математической и скурпулезной точностью. Предоставлю для этого данные. Если хотите, могу прямо здесь, чтобы каждый желаюший мог проверить.
Ответьте только, верно ли утверждение:
Если вы строите прайсченнал, то Highest по бидам будет правильный, а Lowest - нет, как вы не прибавляйте к нему средний спред. И вдобавок при прибавлении нижняя граница будет не прямой а зубчатой.
Ну понятно, что МТ5 начинался делаться еще когда это было не так актуально. А за последние годы котирование и трединг так поменялись, что подход среднего спреда за минуту уже не удовлетворяет реалиям настоящего времени и разработчикам приходится отстаивать устаревший принцип, так как продукт уже продается и поменять координально его наверное сложно.
Ренат.
Я бы посоветовал бы Вам приняться за новую версию Метатрейдера, который соответствовал бы реальности текущего времени иначе в дальнейшем казалось бы такой пустяк может сыграть очень отрицательную роль для Вашей компании.
Сейчас мощьностей и компьютеров и скорости интернета и серверов, вполне позволяют передавать и биды и аски одновременно и экономить на этом мне кажется не стоит.
Да и с тестером было бы совсем все просто. А сейчас, видите, что львиная доля трейдеров и разработчиков экспертов очень недовольна ограничениями в нем. А упирать на моделирование баров, и точности этой иллюзии тоже не стоит. Это было актуально лет 5 назад, но не сейчас.
Не надо сильно мудрить. На одном баре проверять срабатывание отложенных ордеров, стоплосс, тейкпрофит, если возникает неопределенность (одним баром перекрывается цена открытия отложенного ордера и стоплосс или тейкпрофитс (или только стоплосс и тейкпрофит перекрываются)), писать сообщение, что результаты тестирования могут быть недостоверными.
Меня на 99% бы устроил вариант вообще без проверок промежуточных состояний между ценами открытия.
А если уж клиент желает отслеживать промежутки, то можно тоже сделать весьма скоростную схему. Приведу свои рассуждения.
Что может заставить систему изменить позицию в промежутке между контрольными точками? Я насчитал всего три варианта:
1. Отложенный(е) ордер(а). // в частности стоп-лоссы и тейк-профиты
2. OnChartEvent() срабатывающий от индикатора(ов) и меняющий позицию.
3. OnTimer()
Отсюда выводы: Если в советнике есть OnChartEvent(), придётся отслеживать все точки в которых пересчитываются индикаторы : а вдруг там сигнал генерится?
Если же OnChartEvent() отсутствует вообще, можно оптом пропускать все промежуточные точки между контрольными если в данный момент нет отложенных ордеров.
Если отложенный(е) ордер(а) есть - отслеживать промежутки. С таймером вроде особых сложностей нет - придётся вызывать как положено.
Итого: для переворотных советников и вообще для советников работающих только с рынка (без отложек) и не имеющих таймера, скорость обработки по такой схеме может вполне приблизиться к полностью беспроверочной схеме.
--
И тем не менее чисто тупая беспроверочная схема по контрольным точкам "только Open" и "только OHCL" имеет полное право на существование и очень востребована (например мной). Пусть же будут обе схемы. // Слава! Никак не верю в невозможность реализации. Ну хочу верить - не получается никак! :)