Использование искусственного интеллекта в МТС - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тут размышлял вот над этим мысленным экспериментом:
...
Я тоже никак не могу понять людей, которые пытаются понять суть явления, имеющего название "разум", изучая мозг живых существ
Разум - это, всего лишь, технология...
Нафига изучать "оборудование", реализующее данную технологию?.. Это равносильно изучению компьютерного "железа" при попытках понять, как архиватор умудряется "сжимать" файлы
Я тоже никак не могу понять людей, которые пытаются понять суть явления, имеющего название "разум", изучая мозг живых существ
Разум - это, всего лишь, технология...
Я думаю, дело здесь все же потоньше и посложнее. Все-таки и животные иногда демонстрируют поведение, похожее на поведение нейронной сети (в частности, способность к дрессировке). Человек отличается от них наличием рефлексии: способности осознать мотивы своего поведения. Мой пост скорее демонстрировал, что использование нейронной сети не является панацеей, что бы ни использовалось: алгоритм или животное. Причем, между ними можно провести довольно прямую аналогию (случайные решения таракана и случайное блуждание ценового графика).
Я хочу сделать еще несколько замечаний к обсуждаемой статье, и для этого мне опять нужно вспомнить про таракана.
Сколько ударов током сможет выдержать таракан до того, как сдохнет, либо получит сахар? (Полагается, видимо, что, съев сахар, он полностью восстанавливает свои силы и здоровье.) Вопрос, на самом деле, не праздный: ведь неубиваемый таракан эквивалентен "неубиваемому" (бесконечному) депозиту. Конечно, на стадии тренировки можно использовать очень большой (практически, бесконечный) демо-депозит. С другой стороны, будет ли чему-нибудь учиться практически неуязвимый таракан? Он будет обращать внимание только на "пряник", а не на "кнут", что уже нарушает аналогию с форексом, который не прощает ошибок. С другой стороны, если таракан сдохнет раньше времени, придется обучать нового.
Юрий Решетов, при тестировании своей стратегии вы в первую очередь должны были бы продемонстрировать не equity (которое может быть случайным образом как положительным, так и отрицательным), а сходимость коэффициентов линейного фильтра к некоторым т.н. "истинным" значениям. Причем, сходимость должна быть ярко выраженной: чем больше длина обучающей выборки, тем меньше расстояние между опытным и истинным значением.
Почему equity может быть отрицательным? Вы постоянно упираете на то, что нейронная сеть может определить только направление движения цены, но не его величину. Представьте, что на 10 удачных сделок приходится одна неудачная, которая перебивает всю прибыль от удачных. Тогда прибыльная стратегия превращается в убыточную, не смотря на то, что формально удачных сделок больше, чем неудачных. Необходимо каждой сделке выставить одинаковые ST и TP (не в смысле ST=TP, а одинаковые для каждой сделки) - только тогда количество удачных сделок будет иметь решающее значение, и его можно будет тестировать. Вы об этом, по-моему, ни слова не сказали в своей статье.
Наконец, после того, как ST и TP расставлены, нужно каким-то образом доказать, что "удачных" точек на графике с одной и той же стороны плоскости всегда будет больше, чем "неудачных". Но я не представляю, как это можно было бы доказать. Скорее всего, никак (потому что скорее всего это и не так).
... Все-таки и животные иногда демонстрируют поведение, похожее на поведение нейронной сети...
Да это-то понятно.
Но, сам факт существования Вашего поста говорит о том, что находятся люди, которые почему-то, вместо того, чтобы исследовать данные, на наличие в них зависимости, эффективными СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ "инструментами", тратят время и силы на возню с далеко не самым лучшим "оборудованием" (мозгами, нейросетями).
Зачем?.. Почему?.. (не понятно
)