Использование искусственного интеллекта в МТС - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это называется экспертная система, а предложенный подход - самый простой из всей теории.
Подумайте хотя бы о том, что такое "Врущий индюк" и что такое "правильно работающий"?
Имеется в виду набор формальных признаков, позволяющих отнести индюк к тому или иному типу.
Поэтому в экспертных системах очень часто используют нечеткую логику, а это тоже целая наука.
> Впрочем если ты что-то об этом знаешь более глубокое и эффективное, прошу, высказывайся
Нее, я в этом любитель, но идею могу подкинуть (хотя опять таки, все это можно найти в литературе).
Вообщем нужно выделять кластеры индюков, т.е. группу индикаторов, выдающих сигналы синхронно (синхронно в понятиях нечеткой логики), что позволит не просто определить - "врущий" это индюк или нет, а выделить взаимосвязи между индикаторами.
Например, допустим, что при больших значениях индикатора X0, индикатор X1 начинает безбожно врать, а индикатор X2 говорит правду.
А при малых значениях X0 - все наоборот.
Когда экспертная система это выявит, она начнет запускать индикатор X1 только при малых значениях X0, а X2 - при больших.
А теперь представьте, что индикатор X0 - это индикатор тренда ;)
То есть система автоматом выявит, что X2 хорошо работает на тренде, а X1 на флете.
(а по вашей методе - она бы просто понаставила им двоек и отключила бы нахрен).
А если прикрутить сюда генетику, то вообще монстр получится.
Тока вот похоже на mql такого написать не получится, т.к. во-первых в производительность все упирается, а во-вторых без дебаггера такое сделать нереально.
в коде вашего эксперта, там где вычисляется функция персептрона, используется значение АС с нулевого бара. Из этого следует,что при тестировании эксперт заглядывает в будущее,поскольку он пользуется текущим значением АС,которое реально ещё не сформировалось. А это ставит под сомнение объективность тестирования и результаты форвардтестов по оставшейся истории.
Pyh, в будущее он не заглядывает. Режим тестирования - по ценам открытия баров, т.е. здесь совсем не обязательно, чтобы нулевой бар сформировался полностью. Да, тестирование было бы действительно необъективным, если выбрать один из двух оставшихся режимов - т.к. в реале в нулевом баре сигналы постоянно менялись бы (возможно, здесь действительно было бы заглядывание в будущее). Похоже, что проверку нулевого бара можно адекватно проводить только в этом режиме тестирования.
P.S. Присоединяюсь к мнению Yurixx. Хамство терпеть не следует, хотя эксперт следует признать очень любопытным.
с уважением Пух.
P.S. Присоединяюсь к мнению Yurixx. Хамство терпеть не следует, хотя эксперт следует признать очень любопытным.
Вы меня не убедили. Я прекрасно понимаю , что тестирование - по ценам открытия баров, НО ! : Открывается бар, для него нужно найти ( по этому советнику ) значение АС на четырёх точках, в том числе и на тот бар, который только открылся. А где взять этот АС, если он сформируется только к закрытию бара?Ведь на данный момент у нас только открытие этого бара.
Вы сами пишите, что бар открылся, значит есть цена открытия бара. Она (цена открытия бара) - не поменяется во время формирования бара (могут меняться High, Low и Close, а Open - нет, ведь бар УЖЕ открыт).
Надеюсь понятно:)
Так что, как выясняется, эксперт от Решетова - это не только ИИ и нейросеть, но еще и программно реализованный ясновидец. :-)))