Использование искусственного интеллекта в МТС - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"...Но виновен не жираф,
а тот кто крикнул из ветвей
"Жираф большой, ему видней..."
(c)
to eugenk1 (про супер индюк) "классификация с помощью карт Кохонена" (например). Да вот оптимизировать (собирать статистику) на каждом тике, немножко бре...... не умно :)
to Demax ("...похоже на mql такого написать не получится...") Ну почему же http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?topic=656.0. Особенное если не "изобретать велосипед", а хотябы разобраться в терминах (хотя бы "обчитать" картинки). Но правильнее последние посты в ссылке про подключение "нейросеток в dll'ках".
to eugenk1 ("...какая разница, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила. ..") ИМХО, вот в этом и проблема. ИМХО хорошо бы хотя бы прочитать определения терминов которыми кидаешься сам и которые пишет оппонент. Для данной тематики, например, здесь http://www.neuroset.ru/index.php?option=com_docman&Itemid=79
А применение фильтров, лучше начать с фильтрации входящей и исходящей информации "персональной нейросети" АКА мозг. :) Особенно, когда в дискуссии принимают участие "Академически/Педагогически нетерпимые к чужой позиции". :)
to Yurixx (остальные участники про 0-ой бар из серии "слышу звон, да незнаю где он"). Суть "обучение" нейросети - подобрать коэффициенты нейросети, а не параметры супер-пупер-граального индюка. Видели бы вы как "обучаются" нейросети в "академически выверенных черных ящиках". Они либо берут данные входов сдвинутые в прошлое и считают ошибку между "предсказанным" текущим баром и собственно текущим баром, либо на основе входов с текущего бара, а ошибку считают между будущим баром и "предсказанным" будущим баром. А вот для "лохов" (для тех, для которых "делал барабаны") в этих программах есть "визуальный сдвиг предсказания на длину предсказанных баров вправо".
Я тоже против 0-го бара. И тоже потому что, напуган MT3, а не потому, что понимаю, чего хочу, но для данного эксперта смтотреть на "заоблачные прибыли смысла нет.
А вот что мне понравилось в подходе Reshetov'а К MT4 и НЕЙРОСЕТЯМ, так это его подключение к цепочке (которую еще надо реализовать!!!) Обучение->Тренировка->Прогулка MT4 и использование встроенного ГА.
Для высокомудрых снобов же :) никто не мешает заменить и входные векторы (включая 0-ой бар) и архитектуру сети (Хопфилд, Гроссберг и еще куча "анголо-буквенных сокращений"). Однослойный же перцептрон просто самая "легкая сеть из возможных" плюс ее "упрощенная реализация" в смысле "функции активации нейрона".
Сам я исключен из 3го класса церковно-приходской школы, поэтому ваш высоконаучный мат в мою сторону будет бесполезен. :) Входы Фильтровать обучен-с. ;)
Мда. Боюсь "умники" в очередной раз "зарезали тему" :(. Ну никак не развернется нормальная и многоплановая дискуссия по применению нейросетей на форексе. "Враги" даже форум "бамси" http://bamsi.e7e.info/index.php убили, "формулировщики рынка" http://fx2you.com/ - тоже любители, а "специально обученным людям" http://www.neuroproject.ru/forum/ или http://www.basegroup.ru/ либо до форекса, либо до бесплатного общения .... далеко. :(
Ну совсем человека забили, злые люди ! Обратите лучше внимание на рациональное зерно во всем этом ! А оно тут есть. И немаленькое. ..
Боюсь вам подобные забивают как раз не человеков, а идеи. Reshetov'у тоже палец в рот не клади. :) Такова суть ваших Генетических Алгоритмов. :(
Для расчета АС используются High и Low, а где их взять на открытии бара
Ну а дальше как карта ляжет.
Т.е.
Допустим первый тик на открытии бара и цена равна 1,9722
Имеем
Open = 1.9722
High = 1.9722
Low = 1.9722
Close = 1.9722
Cледующий тик , цена равна 1,9721
Имеем
Open = 1.9722
High = 1.9722
Low = 1.9721
Close = 1.9721
И так далее.......
О каком будущем идёт речь?
Да собственно говоря почему вообще этот вопрос возник? Ведь AC (как и прочие) рисуеться на открывшемся баре, а не на уже сформировавшемся. Т.е. имеет определённое значение. Понятное дело что это значение будет постоянно меняться пока не сформируеться бар, так что? В этом проблемма?
По поводу карт Кохонена. Это пожалуй единственное из нейросетевой тематики, что я более не менее, худо-бедно на троечку с минусом, но освоил. Да, согласен. Классификация это очень важный этап. Но увы, у меня нет ни малейшего понятия, что со всем этим делать дальше... Как бы ты ни классифицировал, сходства тебе никто не гарантирует. Те же индюки теханализа с потиковым сбором истории, это хоть более не менее понятно что такое. Что такое классификация с помощью карт Кохонена понятно в гораздо меньшей степени... fxexpert.ru я разумеется читаю. Великолепный сайт ! Просто жемчужина из ресурсов о форексе. Я там Черный Кот.
О каком будущем идёт речь?
Да собственно говоря почему вообще этот вопрос возник? Ведь AC (как и прочие) рисуеться на открывшемся баре, а не на уже сформировавшемся. Т.е. имеет определённое значение. Понятное дело что это значение будет постоянно меняться пока не сформируеться бар, так что? В этом проблемма?
Проблема в том, что здесь вообще-то обсуждалось тестирование эксперта Решетова в тестере, а не в реальном времени.
В реальном времени такая конструкция работает без проблем. Но в тестере, в режиме "Open price only", это некорректно. В этом режиме тики не моделируются, и эксперт получает полный набор OHLC сразу при переходе на новый бар. В результате он имеет возможность заглянуть в будущее на 30 минут вперед - именно на этом т/ф Решетов тестировал своего советника.
Спасибо за ликбез, теперь я наконец знаю откуда берутся High и Low.
Заодно и вы узнали, наконец-то, кое-что новенькое про тестер и тестирование.
Очень полезное общение ! :-)))
PS
Предлагаю теперь, для полного удовольствия, прогнать этот эксперт в тестере (при тех же остальных настройках) в режиме "Все тики" и сравнить результаты с тем, что выложил Решетов. Я думаю вам понравится.
2 SergNF
Я тоже против 0-го бара. И тоже потому что, напуган MT3, а не потому, что понимаю, чего хочу, но для данного эксперта смтотреть на "заоблачные прибыли смысла нет.
Сильный был пассаж мне адресован, но я тоже не понимаю чего вы хотите. Решетов использовал результаты тестера как аргумент в пользу своей "нейросети". Результаты некорректные, также как и его тон. За неимением других аргументов все обсуждение крутилось вокруг этого тестирования. Причем размеры этих "прибылЕй" никого здесь вообще не интересовали.Если бы он хотя бы попытку сделал поставить вопрос тестирования так, как это делается в "академически выверенных черных ящиках", то разговор был бы значительно интересней даже без самого тестирования и пошел бы вообще по другому руслу. А так ..., ничего интересного.
Но вы все равно недовольны, хотя сами не знаете чем. Родимый, этот тот самый звон !
Yrixx, на всех тиках я уже гонял. Посмотрите если интересно в codebase. К сожалению дико медленно, хоть тачка у меня далеко не самая слабая. Athlon64 3200, c с гигабайтом ОЗУ. Но достойный внимания результат получается и там. Увы он не очень устойчив. В codebase я тоже об этом упомянул.
Да видел я. До мая сливает, потом наливает. :-)
Стремные надо сказать результаты.
Можно и иначе проверить. Увеличить на единицу параметры всех 4-х АС и тестировать спокойно по ценам открытия. Это будет корректно и не так долго, как по всем тикам. Попробуйте. Если сделаете, поделитесь результатами здесь, pls.
SergNF, ну всем выдал, никого не забыл ! :))))))))))))))))
По поводу карт Кохонена. Это пожалуй единственное из нейросетевой тематики, что я более не менее, худо-бедно на троечку с минусом, но освоил. Да, согласен. Классификация это очень важный этап. Но увы, у меня нет ни малейшего понятия, что со всем этим делать дальше... Как бы ты ни классифицировал, сходства тебе никто не гарантирует. Те же индюки теханализа с потиковым сбором истории, это хоть более не менее понятно что такое. Что такое классификация с помощью карт Кохонена понятно в гораздо меньшей степени... fxexpert.ru я разумеется читаю. Великолепный сайт ! Просто жемчужина из ресурсов о форексе. Я там Черный Кот.
Берешь любимый индюк (если внешний, то через iCustom) и выводишь в файл значение индюка на некоторое количество (сколько тебе интересно в будущее предсказать) НАЗАД и, тут есть варианты, Close/High/Low "в первом баре" или Highest/Lowest за этот интервал. Анализировать и думать как применить можно читая параллельно статьи с http://www.tora-centre.ru/library/ns/spekulant04.htm, http://www.tora-centre.ru/library/ns/spekulant03.htm
У меня fxexpert.ru слишком долго грузится + дня 3 лежал. Да и конструктив там, в основном, от klot'а.
to Yurixx Извини, спутал ник. Бисер соберу. :)
"...Проблема в том, что здесь вообще-то обсуждалось тестирование эксперта Решетова..". Здесь, вообщето, обсуждаЛАСЬ технология (пусть и очень упрощенная, как выражался Keny/Uncle - "метатрейдинг"), заложенная в его эксперт. В названии темы, кстати, нет ни эксперта, ни слова тестер, а вообще говоря, исскусственный интелект и нейросети это не одно и тоже. Да и нието не мешает подпрограмму double perceptron(), "накрутить по вкусу".
"Про увеличить на единицу параметры всех AC". Слушайте Вы серьезно считаете, что этот эксперт квинтЭССЕНЦИЯ всего мироздания. Надо проводить исследование - что от чего зависит, с какими параметрами и т.д. и т.п. Почему 0/7/14/21, почему AC, почему 4 входных нейрона, почему такая (никакая) функция активации. В чистых "нейросетях" надо искать параметры для минимизации ошибки предсказания и только их (НС) применение для "трейдунов" допускает оптимизацию по прибыли....
Короче пошел собирать бисер :)