EXP_Monitoring-Recycle - эксперт для MetaTrader 4

Теория:

Стоимость корзины ВСЕГО:

Как посчитать стоимость корзины из ВСЕХ (в мире) активов в определенных единицах (BaseUnit)? Вот как:

, где 

• BaseUnit - стоимость единицы измерения.

• Asset - стоимость актива (топливо, акции, с/х культуры, услуги и т.д.). Валюты не являются активами и напрямую в расчет не входят.

• Pow - капиталлизация актива, выраженная в любых единицах измерения (результат от единицы измерения не зависит).

Денежная масса:

Многим знакомы понятия M0-M4, L применимые к денежной массе. Смысл же денежной массы в данном контексте такой: Денежная масса, например, USD - сумма капиталлизации всех активов, измеряемых в USD. Тоже самое касается и других валют. Т.е. капиталлизация ВСЕХ активов - сумма денежных масс ВСЕХ валют мира.

Нас же интересует капиталлизация не ВСЕХ активов, а только рыночных, причем международно-рыночных (в дальнейшем говорим только о таких активах).

Оборот:

Чему равна капиталлизация рыночных USD-активов? Хрен знает, но можно утверждать, что она прямопропорциональна торговому обороту (спекуляции тоже входят в оборот) этих активов. За какой период брать оборот? Конечно, за сутки, т.к. это самый короткий цикл в жизни покупателей-продавцов(люди). Значит мы можем считать капиталлизацию в своих "попугаях", как оборот за сутки.

Стоимость рыночной корзины:

В итоге получаем, что стоимость корзины всех рыночных активов в определенной валюте (BaseCurrency) вычисляется следующим образом:

, где

• Currency - валюта
• Volume - торговый оборот валюты за крайние сутки (выраженный в чем угодно).
  

Индекс валюты:

Рыночная корзина - характеристика-стоимость рынка, которая может быть выражена в любых единицах измерения. В частности - валютах. Отсюда вы можете дать характеристику любой валюте, как обратную величину к рыночной корзине:

, откуда следует следующее соотношение 

Например, 

Корзина vs Портфель:

Портфель - это определенный набор фин. инструментов (из популярных - индексы DJIA, S&P 500 и многие другие). Торговля портфелем - тоже самое, что торговать (однозначно) сразу всеми фин. инструментами, входящими в портфель.

Корзина же не является каким-либо набором. Это синтетический инструмент, который не имеет простого (и однозначного) аналога торговлей фин. инструментами, из которых корзина строилась.

Пример простого портфеля: EURUSD + USDJPY. Здесь все просто: BUY 1 портфель - BUY 1 EUSDUSD, BUY 1 USDJPY.

Пример простого синтетика: EURUSD * USDJPY. Здесь уже посложнее: BUY 1 синтетик - BUY 1 EURUSD, BUY EURUSD USDJPY.

Когда же имеем дело с корзиной рынка, то аналогичной однозначной трактовки нет.

Практика:

Упрощение модели

На деле мы имеем крайне скудную информацию по оборотам валют (в отдельности) на рынке FOREX. Поэтому от правильной методики расчета рыночной корзины придется грубо уйти: выбрать валюты, по которым обороты примерно равны (тут картина по оборотам яснее, поэтому в будущем будет произведен учет этой информации). Тогда получим:

, откуда, например, будет следовать такое соотношение 

Реализация:

Вашему вниманию предлагается советник/скрипт (зацикленный) EXP_Monitoring-Recycle, который в реальном времени считает стоимость корзины.

• SymbolsStr - список символов, которые будут участвовать в формировании корзины. (Можете поэкспериментировать, добавив туда еще металлы, нефть и т.д.)

• BaseCurrenсy - валюта, в которой выражается стоимость корзины.

• PriceKoef - простой коэффициент, на который иногда удобно домножить вычисленное значение корзины.

Создается обновляемый Offline-символ корзины R_* (например, R_USD). Все по аналогии с инструментарием Monitoring-Spread. Там же описано, как пользоваться таким Offline-графиком. Реализована возможность смотреть спред в динамике через индикатор IND_Monitoring-Spread.

Такой способ реализации был выбран, чтобы имелась полноценная возможность применения на полученном графике тех. анализа (индикаторы, графические построения) и стат. методов (скрипты). Все это для исследований, кого заинтересует. Также удобно визуальное мультивалютное исследование проводить с таким графиком через скрипт !_SynchCharts.

Дополнение:

Скрипт (один раз запустить) CreateRecycleSymbol создает Offline-символ Roff_* корзины из истории (по ценам закрытия) символов в параметре SymbolsStr. Входные параметры те же, что и в советнике EXP_Monitoring-Recycle, плюс еще добавлен

• StartTime - минимальное значение времени, с которого начинать формировать корзину

.

P.S.

Хотелось все разложить "по полочкам". Слабых и спорных мест много. Но все же нужно было более-менее понятное обоснование применимости: для исследования именно рынка хорошо подходит синтетик рыночной корзины. Т.к., в частности, не подвержен так сильно индивидуальным особенностям символов в нее входящих, как они сами.

Как промежуточный вывод из теоретической части следует, что индекс доллара не зависит от металлов, нефти и т.д. А зависит только от того, что происходит на рынке FOREX.

Также следует, что нет зависимости от количества самих долларов в мире. Например, триллионные неподконтрольные эмиссии долларов через ФРС США никак не повлияли на индекс доллара. Хотя количество долларов увеличилось значительно.