Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

Советники

EXP_Monitoring-Recycle - эксперт для MetaTrader 4

Просмотров:
2434
Рейтинг:
голосов: 1
Опубликован:
2010.09.01 08:24
Обновлен:
2016.11.22 07:33

Теория:

Стоимость корзины ВСЕГО:

Как посчитать стоимость корзины из ВСЕХ (в мире) активов в определенных единицах (BaseUnit)? Вот как:


, где 

  • BaseUnit - стоимость единицы измерения.
  • Asset - стоимость актива (топливо, акции, с/х культуры, услуги и т.д.). Валюты не являются активами и напрямую в расчет не входят.
  • Pow - капиталлизация актива, выраженная в любых единицах измерения (результат от единицы измерения не зависит).

Денежная масса:

Многим знакомы понятия M0-M4, L применимые к денежной массе. Смысл же денежной массы в данном контексте такой: Денежная масса, например, USD - сумма капиталлизации всех активов, измеряемых в USD. Тоже самое касается и других валют. Т.е. капиталлизация ВСЕХ активов - сумма денежных масс ВСЕХ валют мира.

Нас же интересует капиталлизация не ВСЕХ активов, а только рыночных, причем международно-рыночных (в дальнейшем говорим только о таких активах).

Оборот:

Чему равна капиталлизация рыночных USD-активов? Хрен знает, но можно утверждать, что она прямопропорциональна торговому обороту (спекуляции тоже входят в оборот) этих активов. За какой период брать оборот? Конечно, за сутки, т.к. это самый короткий цикл в жизни покупателей-продавцов(люди). Значит мы можем считать капиталлизацию в своих "попугаях", как оборот за сутки.

Стоимость рыночной корзины:

В итоге получаем, что стоимость корзины всех рыночных активов в определенной валюте (BaseCurrency) вычисляется следующим образом:

, где


  • Currency - валюта
  • Volume - торговый оборот валюты за крайние сутки (выраженный в чем угодно).

Индекс валюты:

Рыночная корзина - характеристика-стоимость рынка, которая может быть выражена в любых единицах измерения. В частности - валютах. Отсюда вы можете дать характеристику любой валюте, как обратную величину к рыночной корзине:

, откуда следует следующее соотношение 

Например, 

Корзина vs Портфель:

Портфель - это определенный набор фин. инструментов (из популярных - индексы DJIA, S&P 500 и многие другие). Торговля портфелем - тоже самое, что торговать (однозначно) сразу всеми фин. инструментами, входящими в портфель.

Корзина же не является каким-либо набором. Это синтетический инструмент, который не имеет простого (и однозначного) аналога торговлей фин. инструментами, из которых корзина строилась.

Пример простого портфеля: EURUSD + USDJPY. Здесь все просто: BUY 1 портфель - BUY 1 EUSDUSD, BUY 1 USDJPY.

Пример простого синтетика: EURUSD * USDJPY. Здесь уже посложнее: BUY 1 синтетик - BUY 1 EURUSD, BUY EURUSD USDJPY.

Когда же имеем дело с корзиной рынка, то аналогичной однозначной трактовки нет.

Практика:

Упрощение модели

На деле мы имеем крайне скудную информацию по оборотам валют (в отдельности) на рынке FOREX. Поэтому от правильной методики расчета рыночной корзины придется грубо уйти: выбрать валюты, по которым обороты примерно равны (тут картина по оборотам яснее, поэтому в будущем будет произведен учет этой информации). Тогда получим:

, откуда, например, будет следовать такое соотношение 

Реализация:

Вашему вниманию предлагается советник/скрипт (зацикленный) EXP_Monitoring-Recycle, который в реальном времени считает стоимость корзины.

  • SymbolsStr - список символов, которые будут участвовать в формировании корзины. (Можете поэкспериментировать, добавив туда еще металлы, нефть и т.д.)
  • BaseCurrenсy - валюта, в которой выражается стоимость корзины.
  • PriceKoef - простой коэффициент, на который иногда удобно домножить вычисленное значение корзины.

 

Создается обновляемый Offline-символ корзины R_* (например, R_USD). Все по аналогии с инструментарием Monitoring-Spread. Там же описано, как пользоваться таким Offline-графиком. Реализована возможность смотреть спред в динамике через индикатор IND_Monitoring-Spread.

Такой способ реализации был выбран, чтобы имелась полноценная возможность применения на полученном графике тех. анализа (индикаторы, графические построения) и стат. методов (скрипты). Все это для исследований, кого заинтересует. Также удобно визуальное мультивалютное исследование проводить с таким графиком через скрипт !_SynchCharts.

Дополнение:

Скрипт (один раз запустить) CreateRecycleSymbol создает Offline-символ Roff_* корзины из истории (по ценам закрытия) символов в параметре SymbolsStr. Входные параметры те же, что и в советнике EXP_Monitoring-Recycle, плюс еще добавлен

  • StartTime - минимальное значение времени, с которого начинать формировать корзину

.

P.S.

Хотелось все разложить "по полочкам". Слабых и спорных мест много. Но все же нужно было более-менее понятное обоснование применимости: для исследования именно рынка хорошо подходит синтетик рыночной корзины. Т.к., в частности, не подвержен так сильно индивидуальным особенностям символов в нее входящих, как они сами.

Как промежуточный вывод из теоретической части следует, что индекс доллара не зависит от металлов, нефти и т.д. А зависит только от того, что происходит на рынке FOREX.

Также следует, что нет зависимости от количества самих долларов в мире. Например, триллионные неподконтрольные эмиссии долларов через ФРС США никак не повлияли на индекс доллара. Хотя количество долларов увеличилось значительно.

ADXM15 ADXM15

Хочу предложить свой прошлогодний советник. Не стал стирать, может кто усовершенствует. Работает на паре фунт-доллар на 15-минутном графике.

GetHistoryAllSymbols GetHistoryAllSymbols

Быстрое скачивание истории с торгового сервера по всем символам из "Обзора рынка"

Реверс по 4-м свечам Реверс по 4-м свечам

Трендовый индикатор. Разворот тренда вычисляется по 4-м свечам.

MTF Moving Average MTF Moving Average

Отображает на текущем таймфрейме скользящую среднюю заданного таймфрейма.