Индикатор среднего отклонения от тенденции Blau_MDI - индикатор для MetaTrader 5

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индикатор среднего отклонения от тенденции (Mean Deviation Index, MDI) - это сглаженное среднее отклонение от тенденции развития рынка, описан в книге Уильяма Блау Моментум, направленность и расхождение.

Среднее отклонение от тенденции (метод "исключения тенденции") - это расстояние цены закрытия до экспоненциальной скользящей средней (экспоненты) периода r, примененной к цене закрытия.

Тенденция развития рынка: экспонента периода r, примененная к цене, используется для определения тенденции роста (экспонента растет) или снижения (экспонента снижается) цены.

• Скользящее среднее сглаживает кривую цены, но незначительное увеличение периода скользящей средней порождает запаздывание, которое хорошо видно в точках разворота цены. Величина среднего отклонения от тенденции показывает, насколько сильно цена смещена относительно r-периодной экспоненты, примененной к цене.
  
• Знак среднего отклонения от тенденции показывает положение цены относительно r-периодной экспоненты, примененной к цене: положительное отклонение от тенденции - цена выше экспоненты; отрицательное - цена ниже экспоненты.

• WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
• Blau_MDI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индикатор среднего отклонения от тенденции Уильяма Блау

Расчет:

Среднее отклонение от тенденции вычисляется по формуле:

где:

• price - цена закрытия текущего периода;
• EMA(price,r) - тенденция развития рынка - экспоненциальная скользящая средняя периода r, примененная к цене.
  

Формула индикатора среднего отклонения от тенденции:

где:

• price - цена закрытия - ценовая база ценового графика;
• EMA(price,r) - тенденция развития рынка - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к цене;
• md(price,r)=price-EMA(price,r) - среднее отклонение от тенденции - отклонение цены от экспоненты периода r, примененной к цене;
• EMA(md(price,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к среднему отклонению от тенденции;
• EMA(EMA(md(price,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

• r - период 1-й EMA, применительно к цене (по умолчанию r=20);
• s - период 2-й EMA, применительно к среднему отклонению (по умолчанию s=5);
• u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
• AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE.

• r>1;
• s>0, u>0. Если s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
• минимальный размер массива цен =(r+s+u-3+1).