Blau_MDI Trendden Ortalama Sapma Göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge

Yazar: Andrey N. Bolkonsky

Ortalama Trend Sapma Endeksi (Mean Deviation Index, MDI), piyasanın gelişim trendinden sapmanın düzeltilmiş ortalamasıdır ve William Blau'nun " Momentum, Trend ve Divergence" adlı kitabında anlatılmıştır.

Ortalama trend sapması (“trend hariç tutma” yöntemi), kapanış fiyatının, kapanış fiyatına uygulanan r dönemli üstel hareketli ortalamaya (üstel) olan uzaklığıdır.

Piyasa eğilimi: Fiyata uygulanan r dönemli üstel ortalaması, fiyatın yükseliş (üstel ortalaması artıyor) veya düşüş (üstel ortalaması azalıyor) eğilimini belirlemek için kullanılır.

• Hareketli ortalama, fiyat eğrisini yumuşatır; ancak hareketli ortalamanın döneminin biraz uzatılması, fiyatın dönüş noktalarında açıkça görülebilen bir gecikmeye yol açar. Trenden ortalama sapma değeri, fiyatın, fiyata uygulanan r-dönemlik üstel fonksiyona göre ne kadar kaymış olduğunu gösterir.
  
• Trendden ortalama sapmanın işareti, fiyatın kendisine uygulanan r-dönemli eksponentine göre konumunugösterir: trendden pozitif sapma, fiyatın eksponentinin üzerinde olduğu anlamına gelir; negatif sapma ise fiyatın eksponentinin altında olduğu anlamına gelir.

• WilliamBlau.mqh dosyasını terminal_veri_dizini\MQL5\Include\
• Blau_MDI.mq5 dosyasını terminal_veri_dizini\MQL5\Indicators\ dizinine yerleştirin.

William Blau'nun Trendden Ortalama Sapma Göstergesi

Hesaplama:

Trendden ortalama sapma aşağıdaki formülle hesaplanır:

burada:

• price - mevcut dönemin kapanış fiyatı;
• EMA(price,r) - piyasa eğilimi - fiyata uygulanan r dönemli üstel hareketli ortalama.
  

Trendden ortalama sapma göstergesinin formülü:

burada:

• price - kapanış fiyatı - fiyat grafiğinin fiyat tabanı;
• EMA(fiyat, r) - piyasa eğilimi - ilk düzeltme - fiyata uygulanan r dönemli üstel hareketli ortalama (üstel);
• md(price,r)=price-EMA(price,r) - eğilimden ortalama sapma - fiyatın, fiyata uygulanan r dönemli üstel ortalamadan sapması;
• EMA(md(fiyat, r), s) - ikinci düzeltme - eğilimden ortalama sapmaya uygulanan s dönemli üstel;
• EMA(EMA(md(fiyat, r), s), u) - üçüncü düzeltme - ikinci düzeltme sonucuna uygulanan u dönemli üstel ortalama.

• r - fiyata uygulanan 1. EMA'nın periyodu (varsayılan olarak r=20);
• s - ortalama sapmaya uygulanan 2. EMA'nın periyodu (varsayılan olarak s=5);
• u - ikinci düzeltme sonucuna uygulanan 3. EMA periyodu (varsayılan olarak u=3);
• AppliedPrice - fiyat türü (varsayılan olarak AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• r>1;
• s>0, u>0. s veya u değeri 1 ise, ilgili EMA döneminde düzeltme işlemi gerçekleştirilmez;
• fiyat dizisinin minimum boyutu = (r+s+u-3+1).