Indicateur d'écart moyen par rapport à la tendance Blau_MDI - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'indice d'écart moyen par rapport à la tendance (Mean Deviation Index, MDI) est un écart moyen lissé par rapport à la tendance du marché, décrit dans l'ouvrage de William Blau intitulé « Momentum, Direction et Divergence ».

L'écart moyen par rapport à la tendance (méthode de « suppression de la tendance ») correspond à la distance entre le cours de clôture et la moyenne mobile exponentielle (exponentielle) de période r, appliquée au cours de clôture.

Tendance du marché: la moyenne mobile exponentielle de période r, appliquée au cours, sert à déterminer si la tendance est à la hausse (la moyenne mobile exponentielle augmente) ou à la baisse (la moyenne mobile exponentielle diminue).

• La moyenne mobile lisse la courbe des prix, mais une légère augmentation de la période de la moyenne mobile entraîne un décalage, qui est clairement visible aux points de retournement des prix. La valeur de l'écart moyen par rapport à la tendance indique dans quelle mesure le cours s'écarte de la fonction exponentielle de période r appliquée au cours.
  
• Le signe de l'écart moyen par rapport à la tendance indique la position du cours par rapport à l'exponentiële de période r appliquée au cours : un écart positif par rapport à la tendance signifie que le cours est supérieur à l'exponentiële ; un écart négatif signifie que le cours est inférieur à l'exponentiële.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_MDI.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

L'indicateur d'écart moyen par rapport à la tendance de William Blau

Calcul :

L'écart moyen par rapport à la tendance est calculé selon la formule suivante :

où :

• price : cours de clôture de la période en cours ;
• EMA(price,r) : tendance du marché – moyenne mobile exponentielle de période r, appliquée au cours.
  

Formule de l'indicateur d'écart moyen par rapport à la tendance :

où :

• price : cours de clôture – base de référence du graphique des cours ;
• EMA(price,r) : tendance du marché – premier lissage – moyenne mobile exponentielle (exponentielle) de période r, appliquée au cours ;
• md(price,r) = price - EMA(price,r) - écart moyen par rapport à la tendance - écart du cours par rapport à la moyenne mobile exponentielle de période r appliquée au cours ;
• EMA(md(price,r),s) - deuxième lissage - moyenne mobile exponentielle de période s appliquée à l'écart moyen par rapport à la tendance ;
• EMA(EMA(md(price,r),s),u) – troisième lissage – moyenne mobile exponentielle de période u appliquée au résultat du deuxième lissage.

• r - période de la 1re EMA, appliquée au cours (par défaut r = 20) ;
• s : période de la 2e EMA, appliquée à l'écart moyen (par défaut, s = 5) ;
• u - période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut u=3) ;
• AppliedPrice : type de cours (par défaut : AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

• r > 1 ;
• s > 0, u > 0. Si s ou u est égal à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau de cours = (r + s + u - 3 + 1).