Indicateur de déviation de la tendance moyenne Blau_MDI - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'indicateur Indice de déviation moyenne (Mean Deviation Index, MDI) - est une déviation moyenne lissée de la tendance du marché, décrite dans le livre de William Blau Momentum, directionality and divergence (Momentum, directionnalité et divergence).

L'écart moyen par rapport à la tendance (méthode d'exclusion de la tendance) est la distance entre le cours de clôture et la moyenne mobile exponentielle (exposant) de la période r appliquée au cours de clôture.

Tendance du marché: l'exposant de la période r appliqué au cours permet de déterminer si le cours est orienté à la hausse (exposant croissant) ou à la baisse (exposant décroissant).

• La moyenne mobile lisse la courbe des prix, mais une légère augmentation de la période de la moyenne mobile génère un décalage, qui est clairement visible aux points d'inversion des prix. L 'ampleur de l'écart moyen par rapport à la tendance indique de combien le prix est décalé par rapport à l'exposant de la période r appliqué au prix.
  
• Lesigne de l'écart moyen par rapport à la tendance indique la position du prix par rapport à l'exposant de la période r appliqué au prix : un écart positif par rapport à la tendance signifie que le prix est supérieur à l'exposant ; un écart négatif signifie que le prix est inférieur à l'exposant.

• WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_MDI.mq5 doit être placé dans le répertoire des données du terminal\MQL5/Indicateurs\.

Indicateur d'écart moyen par rapport à la tendance de William Blau

Calcul :

L'écart moyen par rapport à la tendance est calculé à l'aide de la formule :

où :

• prix - prix de clôture de la période en cours ;
• EMA(price,r) - tendance du marché - moyenne mobile exponentielle de la période r appliquée au prix.
  

Formule de l'indicateur de déviation moyenne de la tendance :

Où :

• prix est le prix de clôture - la base de prix du graphique des prix ;
• EMA(prix,r) - tendance du marché - premier lissage - moyenne mobile exponentielle (exposant) de la période r appliquée au prix ;
• md(price,r)=prix-EMA(price,r) - écart moyen par rapport à la tendance - écart du prix par rapport à l'exposant de la période r appliqué au prix ;
• EMA(md(price,r),s) - second lissage - l'exposant de la période s appliqué à l'écart moyen par rapport à la tendance ;
• EMA(EMA(md(price,r),s),u) - troisième lissage - exposant de la période u appliqué au résultat du deuxième lissage.

• r - période de la 1ère EMA, appliquée au prix (par défaut r=20) ;
• s - période de la 2ème EMA, appliquée à l'écart moyen (s=5 par défaut) ;
• u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du second lissage (par défaut u=3) ;
• AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE.

• r>1 ;
• s>0, u>0. Si s ou u est égal à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau de prix =(r+s+u-3+1).