Blau_MDI 추세 평균 편차 지표 - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

평균 추세 편차 지수(Mean Deviation Index, MDI)는 시장 추세의 평활화된 평균 편차를 나타내며, 윌리엄 블라우의 저서 『 모멘텀, 추세, 발산』에 설명되어 있습니다.

평균 추세 편차(‘추세 제거’ 방법)는 종가에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균(지수)까지의 종가 거리를 의미합니다.

시장 추세: 가격에 적용된 기간 r의 지수 이동평균은 가격의 상승 추세(지수가 상승) 또는 하락 추세(지수가 하락)를 판단하는 데 사용됩니다.

• 이동평균은 가격 곡선을 매끄럽게 만들어 주지만, 이동평균의 기간을 약간만 늘려도 지연 현상이 발생하며, 이는 가격 반전 지점에서 뚜렷하게 나타납니다. 추세로부터의 평균 편차 값은 가격이 가격에 적용된 r-기간 지수 함수 대비 얼마나 크게 어긋나 있는지 보여줍니다.
  
• 추세로부터의 평균 편차의 부호는 가격에 적용된 r-기간 지수 곡선에 대한 가격의 위치를나타냅니다: 추세로부터의 양의 편차는 가격이 지수 곡선보다 높음을, 음의 편차는 가격이 지수 곡선보다 낮음을 의미합니다.

• WilliamBlau.mqh 파일을 터미널_데이터_디렉터리\MQL5\Include\
• Blau_MDI.mq5는 터미널 데이터 디렉터리\MQL5\Indicators\에 배치해야 합니다.

윌리엄 블라우의 추세 평균 편차 지표

계산 방식:

추세로부터의 평균 편차는 다음 공식에 따라 계산됩니다:

여기서:

• price - 해당 기간의 종가;
• EMA(price, r) - 시장 추세 - 가격에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균.
  

추세 평균 편차 지표의 공식:

여기서:

• price - 종가 - 가격 차트의 기준 가격;
• EMA(price,r) - 시장 추세 - 1차 평활화 - 가격에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균(지수);
• md(price,r)=price-EMA(price,r) - 추세에 대한 평균 편차 - 가격에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균으로부터의 가격 편차;
• EMA(md(price,r),s) - 2차 평활화 - 추세로부터의 평균 편차에 적용된 기간 s의 지수 이동 평균;
• EMA(EMA(md(price,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 기간 u의 지수 이동 평균;

• r - 가격에 적용되는 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
• s - 평균 편차에 적용되는 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
• u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 3번째 EMA의 기간 (기본값 u=3);
• AppliedPrice - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• r>1;
• s>0, u>0. s 또는 u가 1인 경우, 해당 EMA 기간에 평활화가 수행되지 않습니다;
• 최소 가격 배열 크기 = (r+s+u-3+1).