평균 추세 편차 지표 Blau_MDI - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

지표 평균 편차 지수 (평균 편차 지수, MDI) - 윌리엄 블라우 모멘텀, 방향성 및 발산의 책에 설명 된 시장 추세의 평활화 된 평균 편차입니다.

추세 평균 편차(추세 제외 방법)는 종가에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균(지수)에 대한 종가의 거리입니다.

시장 추세: 가격에 적용된 기간 r의 지수는 가격이 상승 추세(지수 증가) 또는 하락 추세(지수 감소)인지 판단하는 데 사용됩니다.

• 이동평균은 가격 곡선을 평활화하지만 이동평균 기간이 약간 증가하면 시차가 발생하며, 이는 가격 반전 지점에서 명확하게 볼 수 있습니다. 추세와의 평균 편차의 크기는 가격에 적용된 R-기간 지수에 비해 가격이 얼마나 편향되어 있는지를 보여줍니다.
  
• 추세 평균 편차의 부호는 가격에 적용된 r-기간 지수 대비 가격의 위치를나타냅니다. 추세 편차가 양수이면 가격이 지수보다 높음을 의미하고 음수이면 가격이 지수보다 낮음을 의미합니다.

• WilliamBlau.mqh는 terminal_data_directory\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
• Blau_MDI.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/Indicators\에 위치해야 합니다.

윌리엄 블라우 추세 지표 평균 편차

계산:

평균 추세 편차는 공식을 사용하여 계산합니다:

여기서

• 가격 - 현재 기간의 종가;
• EMA(가격,r) - 시장 추세 - 가격에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균.
  

추세와의 평균 편차 지표의 공식입니다:

여기서:

• 가격은 종가 - 가격 차트의 가격 기준입니다;
• EMA(price,r) - 시장 추세 - 1차 평활화 - 가격에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균(지수);
• md(가격,r)=가격-EMA(가격,r) - 추세와의 평균 편차 - 가격에 적용된 기간 r의 지수에서 가격의 편차;
• EMA(md(가격,r),s) - 2차 평활 - 추세 평균 편차에 적용된 기간 s의 지수;
• EMA(EMA(md(price,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 기간 u의 지수.

• r - 가격에 적용되는 첫 번째 EMA의 주기(기본값 r=20);
• s - 평균 편차에 적용되는 2차 EMA의 주기(기본값은 s=5);
• u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 세 번째 EMA의 기간(기본값 u=3);
• 적용된 가격 - 가격 유형 (기본값은 적용된 가격=PRICE_CLOSE입니다.

• r>1;
• s>0, u>0. s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 스무딩이 수행되지 않습니다;
• 가격 배열의 최소 크기 =(r+s+u-3+1).