Spearman rank correlation - floating levels - индикатор для MetaTrader 5

Обычно использование рангов Спирмена связано с фиксированными уровнями, пересечение которых означает высокую "силу" корреляции (положительной или отрицательной). Эта версия представляет собой ранговую корреляцию Спирмена с добавлением плавающих уровней, которые используются в качестве меры высокого или низкого коэффициента корреляции вместо фиксированного уровня.

Теория:

Непараметрическая (без распределения) ранговая статистика была предложена Спирменом в 1904 году для определения силы связей между двумя переменными (Lehmann и D'Abrera, 1998 год). Ранговый коэффициент корреляции Спирмена можно использовать для R-оценки. Он измеряет монотонную ассоциацию, которая используется в случаях, когда при распределении данных коэффициент корреляции Пирсона становится нежелательным или ошибочным.

Ранговая корреляция Спирмена считается по следующей формуле

где считается разница в статистическом ранге соответствующих переменных, это приближение к точному коэффициенту корреляции.

Использование:

Сигнал при смене цвета. 

PS: На примере "большой картины" можно увидеть смысл использования плавающих уровней