スピアマンの順位相関(浮動レベル) - MetaTrader 5のためのインディケータ

通常、スピアマンの順位相関は、交差したときに相関の高い「強さ」(正/負は重要でない)を示すいくつかの固定レベルと組み合わせて使用されます。このバージョンは、スピアマンの順位相関であり、相関比の高さ尺度として固定レベルを使用する代わりに使用される浮動レベルが追加されています。

理論

2つの変数間の関連の強さの尺度として1904年にスピアマンによって提案されたノンパラメトリック(分布なし)順位統計です(Lehmann and D'Abrera、1998)。スピアマン順位相関係数はR推定値を得るために使用できます。これは、データの分布によってピアソンの相関係数が望ましくないまたは誤解を招く場合に使用される単調な関連の尺度です。

スピアマン順位相関係数以下に定義されています。

ここで、は対応する変数の統計的順位の差であり、は厳密な相関係数の近似値です。

使用法

変色をシグナルとして使用できます。 

追記: スピアマン順位相関が使用されるとき、なぜ浮動レベルが推定に役立つかを示「全体像」の例