CCI of average - индикатор для MetaTrader 5

Предпосылки:

Commodity channel index (CCI) - это осциллятор, впервые представленный в 1980 году Дональдом Ламбертом.

CCI измеряет отклонение финансового инструмента от статистического среднего.

CCI рассчитывается как разница между типичной ценой символа и его простой скользящей средней, поделенная на среднее абсолютное отклонение типичной цены. Индекс обычно масштабируется обратным коэффициентом 0,015, что позволяет получить более удобные для работы значения:

где pt — это типичная цена (high+low+close)/3, SMA - простая скользящая средняя, а MD - среднее абсолютное отклонение.

Для нужного масштаба Ламберт установил константу = 0,015. это гарантирует, что примерно от 70 до 80 процентов значений CCI будут находиться в диапазоне от -100 до +100. Значение CCI колеблется выше и ниже нуля. Процент значений CCI, которые подпадают между +100 и -100, будет зависеть от количества используемых периодов. Более короткий CCI будет более волатильным, процент значений между +100 и −100 будет меньше. И наоборот, чем больше периодов используется для расчета CCI, тем выше процент значений в диапазоне от +100 до -100.

В этой версии:

Иногда CCI ведет себя "нервно" - если использовать сигналы по пересечению уровней, индикатор может давать много ложных сигналов. Одно из возможных решений — предварительная фильтрация цен перед использованием в расчете CCI (так задержка получается значительно меньше, чем при сглаживании уже рассчитанного CCI). В данной версии используется предварительная фильтрация цен, участвующих в расчете CCI. Для использования доступен типичный набор средних:

• Простая скользящая средняя SMA;
• Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
• Сглаженная скользящая средняя SMMA;
• Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

Выберите один из 3 цветовых режимов (смена цвета при изменении наклона, пересечении уровней или нуля).