Normalized RSI - индикатор для MetaTrader 5

Некоторые индикаторы работают одинаково для всех расчетных длин, некоторые - нет. RSI как раз относится ко второй группе. Хотя он и колеблется в диапазоне 0-100 (то есть он уже нормализован) и его полезность не вызывает сомнений, тем не менее, серьезные исследования не рекомендуют использовать длину более 10 при работе с RSI.

"Проблема RSI" проста: чем длиннее период расчета, тем более флетовым становится RSI. Ниже приведен пример с 50-периодным RSI:

Как мы видим, индикатор вряд ли применим к длинным расчетным периодам. Неоднократно предпринимались попытки улучшить индикатор: сглаженный RSI (частично избегает этой проблемы, но быстро теряет преимущество перед стандартным RSI), Inverse Fisher Transform of RSI (инверсивная трансформация RSI Фишера, через некоторое время тоже становится флетовым - достаточно сравнить RSI 50 и Inverse Fisher Transform для RSI 50) и некоторые другие.

Индикатор представляет еще один способ решения проблемы. Ниже приводится тот же RSI, "нормализованный" в интервале от -50 до +50:

Некоторые из проблем решены, и, самое главное, индикатор больше не становится флетовым.

PS: Рекомендуется поэкспериментировать с индикатором.