Fractal dimension index (Sevcik/Matulich) - индикатор для MetaTrader 5

Мандельброт описывал Fractal Dimension Index (FDI) как способ измерения "запутанности и нерегулярности" чего-то. FDI может использоваться как индикатор фондового рынка.

Ценовой рынок мы можем рассматривать как трендовый или флэтовый. Во время сильного ралли ценовой тренд резкий, и иногда приобретает вид одномерной прямой линии. И если мы верим в то, что цены должны двигаться по более зазубренной фрактальной схеме, то предположим, что это почти прямое движение закончится в точке, которую мы могли бы предсказать с определенной степенью точности, достаточной для успешной торговли.

После тренда цены часто находятся во флэте в течение некоторого времени, прежде чем перейти в следующий тренд. Представим, что цены торгуются в прямоугольном паттерне, зигзагообразно колеблясь между одними и теми же точками в двумерном плоском паттерне. Плоскость представляет собой фрактал не больше, чем прямая линия. Поэтому мы можем ожидать, что цены выйдут из флэтового диапазона и вернутся к фрактальному поведению.

Таким образом, FDI — метод, который присваивает значение линиям на вашем графике. Оно может находиться между 1.0 и 2.0. Чем ближе движение цены к однонаправленной прямой, тем ближе значение индикатора к 1. Чем более ценовой график напоминает двумерную плоскость, тем ближе значение к 2.