Simple Equity Recorder - эксперт для MetaTrader 4

Для чего нужен

Готовить данные для проведения исследования синтетических инструментов, получаемых комбинированием реальных инструментов в виде портфеля/корзины во внешних средствах, например Excel, Statistica, SPSS, SAS, R и подобных. Исследование в основном заключается в сборке регрессионной модели из временных рядов, представляющих движение equity соответствующих инструментов.

Чем хорош

Очень простой, интуитивный. Спреды, свопы автоматически учитываются тестером. Довольно быстро работает.

Что делает

Запускается как обычный советник, открывает одну единственную сделку, имитируя стратегию buy&hold либо sell&hold, и с каждым новым баром записывает в файл csv значение equity, сохраняя историю всех движений.

Ограничения

Пишутся данные только на момент close, соответственно open, high, low не пишутся в виду более сложной реализации, но и этого обычно хватает.

Комментарии к использованию

Во-первых, все это нужно для того, чтобы моделировать совместное поведение инструментов в мультивалютной корзине. Смысл мультивалютной торговли в том, чтобы создать синтетический инструмент, образованный операциями совместной покупки/продажи нескольких валютных пар. То есть необходимо провести анализ движения equity сразу для нескольких инструментов. Поскольку мультивалютное тестирование с МТ4 невозможно, необходимо последовательно выгрузить значения equity для каждого инструмента, а затем свести данные в одном табличном файле и построить модель с подбором оптимальных коэффициентов-лотов во внешней системе, например в Excel. Выгрузка значений equity осуществляется запуском советника в тестере на интересующем таймфрейме - то есть как обычно выбираем инструмент, период... Советник открывает одну сделку и пишет в файл изменения equity на каждом баре. Файл помещается в папку tester\files.

Параметры

• MAGIC - обычный магический номер.
• balance - начальный баланс, следует указать то же самое значение, что и "Депозит" в настройках тестера MetaTrader 4, и тогда не нужно будет вычитать потом в Excel.
• position - количество лотов для сделки и направление (buy - положительные, sell - отрицательные).
• start - стартовая точка, с которой начинается регистрация движений equity.

Рекомендации
Не нужно выбирать режим "Все тики", так как это только замедляет работу.

Обновленная версия!

В новой версии пишется также заголовок файла с указанием символа инструмента для которого осуществляется выгрузка. Это удобно, чтобы потом сводить несколько файлов в Excel. Еще теперь лоты и направление задаются одним параметром position.