Покупатель, довольный одним советником на золоте, часто покупает второй и запускает оба на XAUUSD в одном счёте, называя это диверсификацией. Обычно это не она. Два трендовых советника на одном инструменте — это одна ставка, сделанная дважды: их просадки приходят в одни и те же дни, совокупный риск примерно равен сумме двух, а сглаживание, на которое вы рассчитывали, близко к нулю.
Почему два советника на золоте — это обычно одна позиция
Большинство советников на золоте на площадке реагируют на одно и то же: на движение, которое уже началось. Когда золото падает на 40 долларов за час, каждый трендовый советник с открытым лонгом теряет одновременно. Корреляция между двумя такими продуктами высока не потому, что продавцы скопировали друг друга, а потому что на входе один и тот же ценовой ряд, а механизм — одна и та же реакция на него. Запуск обоих не делит просадку пополам; он удваивает вашу экспозицию к одному и тому же дню.
Что на самом деле требует диверсификация
Либо разные рынки, которые не движутся вместе, либо разные механизмы, теряющие в разное время. Трендовый советник и стратегия возврата к среднему на одном инструменте ближе к противоположностям: один теряет во флэте, где второй зарабатывает, а второй теряет на пробое, где зарабатывает первый. Ни одна из пар ничего не гарантирует, но у убытков хотя бы есть причина приходиться на разные даты. У двух трендовых советников на золоте такой причины нет.
Практические опасности наслаивания
Помимо корреляции есть чисто механические проблемы, которые возникают только когда советники делят один счёт. Магические номера могут совпасть, и тогда один советник начинает закрывать или тралить позиции другого. Использование маржи удваивается: лот, который первый советник рассчитал на балансе в 3 000 долларов, уже не помещается, когда второй держит собственные позиции. Противоположные сигналы превращаются в замок: один лонг, один шорт, чистая экспозиция ноль, и своп списывается с обеих сторон каждую ночь, пока они не разрешатся. А новостной фильтр принадлежит тому советнику, у которого он есть; второй торгует прямо сквозь публикацию, которую первому велели избегать.
Простая проверка до того, как что-то объединять
Прогоните каждый бэктест отдельно на одном и том же периоде, на тех же данных брокера и с тем же балансом. Выгрузите из каждого отчёта дневной капитал и превратите его в дневной ряд прибылей и убытков. Сложите два ряда по дням и посмотрите на два числа в сумме: худший день и худшую просадку. Если совокупная просадка близка к сумме двух отдельных, стратегии коррелируют, и вы построили одну позицию побольше. Грубая иллюстрация: два советника с худшей просадкой по 1 000 долларов, которые вместе дают 1 900, — это одна ставка; если вместе выходит 1 200, их стоит запускать вместе.
Смотрите на месяцы, а не на итоги
Положите месячные результаты обоих советников рядом и посчитайте месяцы, когда в минусе были оба. Если почти каждый красный месяц первого — красный месяц и второго, добавление второго увеличивает размер плохих месяцев и почти ничего не даёт хорошим. Тридцатисекундная версия этой проверки — сравнить кривые капитала и посмотреть, совпадают ли провалы. Обычно совпадают.
Правило
Добавляйте второй советник только если он теряет в другие месяцы, чем первый. Если вы не можете показать это по бэктестам, вы увеличиваете риск, а не распределяете его, и более чистый способ увеличить риск — поднять пресет у советника, который у вас уже есть. Так счётом хотя бы управляет один набор правил, один магический номер и один новостной фильтр.
Наши самые продаваемые советники: GOLD NEURON (AI) https://www.mql5.com/ru/market/product/187329 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ru/market/product/182751
В наших опубликованных бэктестах указаны период, баланс и настройки, а форвард-счета везде, где мы их показываем, помечены как демо-счета. Полный список: fxea365.com/ea/ranking
