Все блоги / Аналитика и прогнозы / Торговые системы

Final system overview - comprehensive statistical pairs trading system

19 августа 2026, 16:54

Final system overview - comprehensive statistical pairs trading system

На скриншоте показана комплексная система статистического парного трейдинга Forex-символами, объединяющая сканер рыночных возможностей, корреляционный анализ, коинтеграционный спред, Z-Score, управление позициями и контроль результата.

По личному опыту таймфрейм для работы М30. Если взять М15 - много ложных сигналов и ранних входов, Н1 - поздние входы и мало сигналов.

Плюс данного подхода: маленькие риски.

Минус - небольшая прибыль, при входе с лотами 0.1 = прибыль ~$10

Общая логика системы

Система работает по принципу:

Сканирование рынка → поиск подходящих пар → оценка корреляции → определение отклонения спреда → подтверждение сигнала → открытие хеджированной позиции.

⚠️ Заблуждение о парном трейдинге

При выборе пар с одной валютой, к примеру EURUSD + GBPUSD торгуется совершенно не парный трейдинг, а кросс-курс EURGBP через мажоры.

USDCAD + USDJPY = кросс-курс CADJPY и так далее. Это никогда не работало и работать не будет, потому что это не парный трейдинг, а торговля одним кроссом, и если попасть в тренд - будет огромный убыток.

Наша система предполагает именно парный трейдинг, поэтому индикатор "i-Spr_Signal" отбирает пары без общей валюты
Панель "OpenClose_N_Pairs" подсвечивает розовым уже торгуемые пары, чтобы не совершить ошибку и не открыть следующую пару с валютой, которая уже есть в рынке.

1. Сканер валютных пар

В верхней части графика одновременно отображаются десятки комбинаций валютных пар.

Для каждой комбинации показываются:

две анализируемые валютные пары;
процент текущего отклонения;
значение/возраст сигнала;
направление движения;
коэффициент корреляции;
сила корреляции;
статус R — режим Reverse.

Например, система может обнаружить комбинацию:

AUDJPY + CADCHF

и показать её как одну из актуальных торговых возможностей.

Сканер позволяет не искать сигнал вручную на одном графике, а одновременно контролировать большое количество комбинаций.

2. Equity Monitor

Блок:

i-Equity

отслеживает изменение капитала/результата системы во времени.

На графике можно видеть:

текущую Equity;
изменение результата;
просадку;
восстановление.

Это позволяет оценивать не только отдельный сигнал, но и реальное поведение торговой системы.

3. Корреляция

В системе присутствует отдельный блок:

i-Spr_Correlate_Spearman

На скриншоте отображается:

Spearman (2000)

То есть для выбранной комбинации отслеживается долгосрочная статистическая связь между инструментами.

Корреляция используется как дополнительный фильтр качества пары:

положительная корреляция — инструменты преимущественно движутся в одном направлении;
отрицательная — в противоположных направлениях;
изменение корреляции позволяет контролировать стабильность взаимосвязи.

3. Коинтеграционный / Spread-анализ

Следующий блок:

i-Spr_BB: (AUDJPY:1.21*CADCHF)

показывает сформированный спред между двумя инструментами.

Здесь используется коэффициент хеджирования. В данном примере система определила соотношение приблизительно:

AUDJPY : 1.21 × CADCHF

Это означает, что движение двух инструментов рассматривается не отдельно, а как единая синтетическая конструкция.

Основная задача — определить, насколько текущий спред отклонился от своего нормального состояния.

Bollinger Bands для спреда

На графике отображаются:

центральная линия;
верхняя граница;
нижняя граница;
текущая линия спреда;
сигнальные стрелки.

Система ищет моменты, когда спред выходит в экстремальную область, а затем начинает возвращаться обратно.

То есть используется принцип:

расширение спреда → экстремальное отклонение → возврат → торговый сигнал → схождение.

На скриншоте хорошо видны многочисленные стрелки входа и выхода.

4. Currency Strength Meter

Отдельный блок:

Currency Strength Meter (5)

отображает относительную силу основных валют.

На графике одновременно представлены линии:

NZ, CHF, CA, AU, JP, GB, EU...

Это дополнительный фильтр, позволяющий видеть, какие валюты в данный момент сильнее или слабее.

Таким образом, система анализирует не только конкретные пары, но и общую структуру силы валютного рынка.

5. Dual Z-Score

В нижней части находится:

Dual Z-Score (AUDJPY / CADCHF, 240)

Этот блок позволяет оценивать степень отклонения двух инструментов через стандартизированные значения.

Z-Score показывает, насколько текущее состояние отличается от нормального среднего значения.

Условно:

Z ≈ 0 — нормальное состояние;

Z > 0 — положительное отклонение;

Z < 0 — отрицательное отклонение;

экстремальный Z-Score — потенциальная зона Mean Reversion.

Это помогает отличать обычное движение рынка от статистически значимого расхождения.

6. Торговая панель

Справа расположена панель ручного управления.

На текущем примере:

AUDJPY — 0.10 SELL

CADCHF — 0.12 SELL

Трейдер может задать:

инструмент;
объём;
направление;
количество позиций.

После этого используется кнопка:

OPEN

для открытия торговой конструкции.

Для закрытия предусмотрена:

CLOSE

Также отображается текущий финансовый результат:

P/L

Таким образом, несколько отдельных позиций можно контролировать как единую торговую конструкцию.

Важная особенность — многоуровневая фильтрация

Главное преимущество показанной архитектуры заключается в том, что сигнал не основывается только на одном индикаторе.

Используется несколько уровней анализа:

FOREX MARKET

↓

PAIR SCANNER

↓

CORRELATION FILTER

↓

SPREAD / COINTEGRATION

↓

Z-SCORE

↓

BOLLINGER BANDS

↓

MEAN REVERSION SIGNAL

↓

POSITION CONTROL

↓

EQUITY / P&L

То есть система сначала ищет подходящую комбинацию, затем проверяет её статистические характеристики и только после этого предоставляет возможность использовать её для торговли.

Концепция торговли

Основная идея системы — не прогнозировать, куда пойдет AUDJPY или CADCHF сами по себе.

Система пытается определить:

насколько текущее соотношение двух инструментов отклонилось от статистически нормального состояния.

Если отклонение становится экстремальным и появляется признак возврата, формируется возможность для Mean Reversion / Pairs Trading.

Например:

AUDJPY слишком сильно отклонился относительно CADCHF

↓

Spread расширился

↓

Z-Score достиг экстремальной зоны

↓

появляется сигнал на возврат

↓

открывается хеджированная комбинация

↓

По моей системе пары закрываются по достижении профита +$10 на лоты 0.1, вы можете найти выходы по своему усмотрению. Если лоты посчитаны 0.12 и 0.1 = профит закрытия $12.

Итог

Это уже не отдельный индикатор, а единая инфраструктура для статистического парного трейдинга:

Pair Scanner + Spearman Correlation + Spread + Cointegration + Bollinger Bands + Dual Z-Score + Currency Strength + Trading Dashboard + Equity Monitor.

Главная идея системы — автоматически находить статистически интересные комбинации валютных пар, оценивать силу и стабильность их взаимосвязи, обнаруживать экстремальные расхождения и использовать последующий возврат спреда к нормальному состоянию как основу для парной торговли.

Рекомендации:

В индикаторе "i-Spr_Correlate" панель нужно скрыть в настройках

Основа системы: i-Spr_Signal - индикатор растянуть по высоте совсем немного, чтобы сигналы были чётко видны (как на моём скрине), если растянуть сильно - будет оптический обман и каждое минимальное расхождение будет поводом для рассмотрения точки входа.

В индикаторе есть кнопка "R" - реверс, это позволяет перевернуть вторую пару зеркально и посмотреть качество сигнала, определить движение пар: прямые или обратные. На обратных(зеркальных) парах нужно совершать два BUY или два SELL - зависит от сигнала

Индикатор "ZScore_Reversion_S2" также имеет кнопку Реверс и помогает определить тип пар: Прямые или обратные.

Индикаторы и панель "OpenClose_N_Pairs" можно скачать по ссылкам:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/773137

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772428

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/773544

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772351