Поток биржевых котировок является непрерывным. И с этим непрерывным потоком было бы очень сложно работать в плане анализа, если бы мы не имели в своём распоряжении разделения этого потока на таймфреймы. И это разделение как раз для того и создано, чтобы появилась возможность анализировать движение цен — как изменилась цена за 5, 10, 15 минут... или за 1 час, или за несколько часов.
Любой индикатор технического анализа делает почти то же самое — разделяет ценовой график на фрагменты, равные его периоду расчета. Если мы принимаем во внимание это разделение (которое делает технический индикатор) и прибавляем к этому разделение, которое создаётся каждым таймфреймом, то мы можем делать аналитические выводы и прогнозы.
Но, разумеется, одного разделения для полноценных выводов и принятия решений недостаточно. Теперь всё, что разделено, нужно каким-то образом объединить в одну картину. То, как это сделать, будет зависеть от конкретной торговой стратегии. От того, каким именно образом в ней определяется наличие тренда и его направление, от того, как определяется продолжительность тренда, и, наконец, от того, как определяются уровни поддержки и сопротивления.
Здесь время (в виде периода свечи) часто выступает главным фильтром для рыночного шума. Цена может 100 раз пробить важный уровень внутри часа на M1, но именно закрытие свечи H1 или H4 выше или ниже этого уровня рынок примет как взвешенное решение, а не как сиюминутную импульсивную реакцию.
За всю историю наблюдений за рынком мне не раз приходилось быть свидетелем того, что значимые движения начинаются (или же наоборот, заканчиваются) именно в тот момент, когда на разных таймфреймах одновременно закрывается несколько вложенных друг в друга свечей. Например, при закрытии 6-часовой свечи одновременно закрываются 3-часовая, 2-часовая, часовая и все минутные. При закрытии дневной — закрываются вообще все таймфреймы, которые младше дневного.
Почему так происходит? Это не мистика, а чистая механика и психология.
Во-первых, огромное количество торговых роботов (EA) выполняют свои главные расчеты не хаотично, а в строго определенный момент — OnNewBar() (при открытии новой свечи). Когда закрывается свеча H1, одновременно срабатывают все алгоритмы, работающие на M1, M5, M15, M30 и H1. Это создает резкий, одновременный всплеск аналитики и ордеров.
Во-вторых, большинство крупных и консервативных трейдеров-людей также ждут "подтверждения" — то есть закрытия старшей свечи.
При пробитии "жирного" уровня или отбоя от него зачастую происходит то же самое — цена как будто ждёт "своего часа".
Она и ждет. Потому что тысячи других трейдеров и алгоритмов тоже ждут этого закрытия, чтобы принять решение. Рынок — это поиск консенсуса, а синхронное закрытие старших свечей и есть механизм достижения этого консенсуса. И, конечно, не все "часы" одинаково полезны. Закрытие свечи H1 в 10:00 (Азиатская сессия) имеет совсем не тот "вес" и волатильность, что закрытие H1 в 15:00 UTC, на пересечении Лондона и Нью-Йорка.
Именно в такой ключевой момент, на основании того, где произошло это синхронное закрытие (относительно уровней), и решается дальнейшая судьба котировок выбранного инструмента.
Всё это заставило углубиться в исследование взаимодействия цены и времени. На что я потратил большое количество времени за последние два с половиной года. Одним из результатов стало написание утилиты-информера, которая оповещает о приближении момента времени, когда состоится синхронное закрытие свечей на разных таймфреймах.
Мои исследования продолжаются. И возможно, в некотором будущем я поделюсь их результатами. А если же Ваша торговая стратегия подразумевает использование нескольких таймфреймов для анализа и принятия решения, то для вас может оказаться полезной эта утилита. Вот ссылка https://www.mql5.com/ru/market/product/154857?source=Site.
По крайней мере, я как минимум буду рад, если вы найдёте возможным принять участие в её обсуждении.
