Успешная торговля во флэте с ТС Rubber Band

Успешная торговля во флэте с ТС Rubber Band

4 октября 2018, 14:20
GuruTrade Com
0
68

Вопреки тому, что около 70% времени рынок пребывает во флэте (в боковике), большая часть торговых стратегий для Форекс разработаны под тренды. То есть, трейдеры извлекают пользу только 30% от торгового потенциала валютных пар, тем самым игнорируя движение цен в состоянии флэта. С целью помочь начинающим трейдерам начать работать на рынке Forex более эффективно, сегодня будет рассмотрена любопытная торговая система Rubber Band. Она разработана для торговли на рынке в ситуации, когда цена не растёт и не падает (боковое движение).

Характеристики торговой системы Rubber Band
Платформы: любые.
Валютные пары: любые.
Таймфреймы: Н4, H1 и М15.
Время торговли: круглосуточно

Суть стратегии

Для успеха в торговле при боковом движении нужно соблюдать два условия: войти в сделку с большой точностью и вовремя закрыть свои позиции. Для оптимального входа в рынок следует использовать отбой от границы бокового коридора, а выход из сделки производят примерно в середине диапазона колебания цены. Вероятность, что флэт перейдет в трендовое движение существует всегда. По этой причине крайне важно успеть вовремя зафиксировать свою прибыль, хоть и небольшую.

Самый сложный момент - не войти в момент пробоя по ложному сигналу. Для этого нужно синхронно определить и наличие флэта, и точку отскока от границы. Для этих целей, в профессиональных торговых системах применяются индикаторы технического анализа, а также всевозможные графические и свечные фигуры.

Рассматриваемая сегодня стратегия основана на сигналах нескольких индикаторов:

  • Скользящие средние (Moving Average, MA);
  • Линии Боллинджера (Bollinger bands);
  • RSI (Relative Strength Index).

Помимо них, в качестве дополнительных сигнализаторов применяются круглые уровни котировок на вертикальной шкале (1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2650), а также разворотные свечные паттерны (Pin Bar, фигуры поглощения) и т. д.

rubber band

В комплексе данные инструменты призваны не только определить момент отскока от границы боковика. Они даже позволяют обнаружить точки «растяжения флэта»: ситуация, в которой цена выходит за пределы ценового коридора, а затем возвращается обратно и пересекает коридор насквозь в противоположном направлении. Комплекс применяемых инструментов даёт возможность войти в рынок и за пределами боковика. А вспомогательные сигналы отфильтровывают ложные сигналы или подтверждают их качество.

Как определить боковой тренд на рынке

В стратегии Rubber Band применяют два основных способа определения флэта:

  1. Построение горизонтального канала. Данный способ подразумевает, что трейдер достаточно опытен, и в состоянии «на глазок» определить боковой тренд. С этой целью необходимо выявить два или более ценовых максимума, которые расположены на одной горизонтальной линии, и столько же ценовых минимумов, которые также имеют одну цену. Поможет в этом инструмент «горизонтальная линия»: нанести линию на график и двигать её до тех пор, покамест экстремумы не будут «пойманы».
  2. Применение скользящих средних. Является более простым способом, потому что нужно лишь наблюдать за сигналами индикаторов. Подтверждением того, что рынок находится в состоянии флэта, станет параллельное движение скользящих или их переплетение друг с другом. Для двух из скользящих рекомендуется указать периоды 20 и 50.

rubber band

Предпочтительно использовать оба способа параллельно. В случае если скользящие средние переплетутся, а на графике будет визуально наблюдаться явный горизонтальный канал - это и будет считаться сильным сигналом. Важно: флэт нужно определять на таймфрейме Н4.

Прежде чем начать торговлю, следует также убедиться, что на ближайшее время не запланирован выход важных экономических новостей и статданных. Они способны спровоцировать на рынке развитие трендов, и необходимых для сделок условий не станет.

Запуск и настройка индикаторов

Торговля по стратегии Rubber Band подразумевает работу в нескольких окнах с графиками одновременно. Для такой задачи лучше всего подходит торговый терминал MetaTrader 4. В каждое из трёх окон следует установить следующий набор инструментов:

  1. В окно Н4 установите 2 скользящие средние. Периоды 20 и 50. Для каждой скользящей выберите разный цвет: так будет удобней;
  2. В окно Н1 установите Полосы Боллинджера со стандартными настройками, а также индикатор RSI. Для осциллятора период оставьте по умолчанию, а для уровней перепроданности и перекупленности установите на 35 и 65;
  3. В окне М15 можете установить индикатор круглых уровней, а при наличии опыта можете их определять в самостоятельном порядке, то есть зрительно.

RSI

rubber band

После настройки всех индикаторов, для удобства, вы можете каждое из окон сохранить как отдельный шаблон. Впоследствии это позволит наносить на график нужные индикаторы всего за несколько кликов.

Особенности входа в сделку, стоп-лосс и тейк-профит

Условия открытия длинной позиции:

  1. Отрезок бокового движения, зафиксированный на таймфрейме Н4 - Колебание графика в горизонтальном диапазоне - Переплетенные или двигающиеся горизонтально скользящие средние - Минимальное расстояние между линиями.
  2. Пробитие ценой на таймфрейме Н1 нижней линии Боллинджера - Спуск индикатора RSI слабее уровня 35 и вход в зону перепроданности;
  3. Сигнал на разворот тренда на таймфрейме М15 (свечной паттерн или графическая фигура, например, двойное дно) - отскок цены от круглого уровня вверх.

Только соблюдая все вышеперечисленные условия можно открывать сделку.

rubber

Для открытия коротких позиций условия противоположные:

  1. Флэт на Н4;
  2. Пробитие ценой на Н1 границы индикатора Боллинджера - Рост индикатора RSI выше уровня 65;
  3. Формирование на М15 разворотного паттерна - Отскок цены от круглого уровня вниз.

Stop Loss для покупок устанавливается на несколько пунктов ниже, а для продаж - выше экстремума сигнальной свечи, или соседней, если её максимум/минимум выше/ниже. Take Profit выставляется приблизительно в середине канала, на уровне средней линии Полос Боллинджера. И затем он остается неподвижным по мере движения линий Боллинджера.

rubber band

Что еще учесть при торговле по Rubber Band?

  • Поиск сигналов на вход должен включать определение предыдущих экстремумов цены. Пробитие сигнальной свечой предыдущего максимума или минимума может говорить о начале тренда. В таком случае открытие позиции нежелательно.
  • Наиболее благоприятным для входа в сделку считается пробитие ценой круглого уровня, а вслед за этим разворот в обратном направлении. Сигналы на отскок от уровня без его пробития не являются столь же надежными из-за возможного ретеста ключевой отметки, но тоже допустимы.
  • Создатель системы отмечал, что опытные трейдеры могут отыскивать сигналы на вход и на таймфрейме М5. Использованный шанс войти в сделку раньше поможет сэкономить несколько пунктов. Торговля на М5 не является обязательным условием ТС, но данный подход тоже можно применять.

Примеры торговли по Rubber Band

На практике же выявлять сигналы на трёх окнах одновременно достаточно сложно. Если бы не мультивалютный режим ТС, то открывать сделки удавалось бы всего по несколько раз в месяц. Функция выбора торговых активов увеличивает в разы число сигналов.

Благоприятная ситуация для открытия сделки наблюдалась 27 февраля 2018, на графике USD/JPY:

  1. Начиная с 21 февраля рынок находился в боковом тренде. Об этом на Н4 свидетельствовали мувинги, которые пересеклись, но не разошлись в разные стороны, и возможность ограничивать ценовой коридор двумя горизонтальными линиями;
  2. А 27 февраля, в 17:00, на Н1 - мощная «бычья» свеча пробила верхнюю границу Боллинджера, а индикатор RSI поднялся выше уровня 65, в зону перекупленности;
  3. Уже в 17:45, на М15 - был пробит «круглый» уровень 107.50. После пробития цена откатилась назад и образовала свечу с длинной верхней тенью. Ордер Sell Stop был выставлен ниже минимума данной свечи;
  4. А в 18:00 была открыта сделка на продажу. Stop Loss был выставлен выше максимума сигнальной свечи с длинной тенью, а Take Profit – на уровне средней линии индикатора Боллинджера;
  5. 28 февраля, в 7:00, сделка закрылась по Take Profit.

rubber band

Другой пример – сделка на USD/CHF от 2 марта 2018:

  1. На таймфрейме Н4 образовывался флэт: скользящие постепенно сближались, а цена колебалась в границах горизонтального коридора;
  2. На Н1 цена пробила нижнюю линию Боллинджера, а RSI находился в зоне перепроданности;
  3. На М15 цена пробила «круглый» уровень 0,9350. Затем сформировался разворотный паттерн «внутренний бар», который создал все необходимые условия для открытия сделки на покупку;
  4. Была открыта сделка, Stop Loss выставлен на несколько пунктов ниже предыдущей, «медвежьей» свечи. Take Profit был выставлен на уровне средней линии Боллинджера;
  5. 3 марта, в 14:00, сделка закрылась по Take Profit.

rubber band

Заключение

Rubber Band - это занимательная стратегия, которая сочетает в себе простоту применяемых инструментов с несколькими уровнями фильтрации и подтверждения сигналов. На выходе трейдер получает систему, в которой может разобраться даже новичок. Сама же стратегия при этом воспроизводит достаточно надёжные сигналы.

Стратегия “заточена” под торговлю во время флэта. Поэтому она не эффективна, когда рынок находится в движении. Но её можно успешно комбинировать с трендовой торговой системой. Таким образом можно оставаться в игре при любом состоянии рынка.

Поделитесь с друзьями: