Профит-фактор по дням недели в 8 бэктестах: понедельник первый в 6 из 8. Почему мы всё равно не советуем фильтр по дням

Мы разбили опубликованные MT5-бэктесты 8 наших советников по дню недели, в который закрылась каждая сделка, и сравнили профит-фактор с понедельника по пятницу. В статье используются только бэктесты. Данных форвард-счетов в ней нет. Данные на 2026-10-17.

- Понедельник дал самый высокий профит-фактор из пяти будних дней в 6 из 8 бэктестов. В остальных 2 лучшим днём были вторник (BITCOIN COMET) и среда (ETHEREUM TREND).

- В 6 из 8 каждый день с закрытыми сделками закончился чистой прибылью.

- Два исключения — BITCOIN COMET в четверг (126 сделок, профит-фактор 0.96) и ETHEREUM TREND в пятницу (14 сделок, профит-фактор 0.25).

- Ничто из этого мы не считаем поводом отключать советник в определённые дни. Причины ниже.

- Каждая закрытая сделка отнесена к дню недели по времени закрытия в тестере стратегий. Сделка, открытая в пятницу и закрытая в понедельник, считается понедельником.

- Комиссия и своп учтены. Профит-фактор — валовая прибыль, делённая на валовой убыток сделок этого дня.

- Часть закрытий помечена субботой или воскресеньем. Они посчитаны в столбце закрытий в выходные и не входят в сравнение понедельника–пятницы.

- TRINITY и AIFW в статью не вошли: исходных файлов отчётов их опубликованных бэктестов нет в нашей разбивке, поэтому разделить их по дням недели мы не смогли.

Советник | Период теста и данные | Лучший будний день, пн–пт (профит-фактор, сделок) | Худший будний день, пн–пт (профит-фактор, сделок) | Дни с чистым убытком | Закрытия в выходные | Профит-фактор за весь тест | Просадка по средствам (отчёт MT5, весь тест)

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | пн (9.61, 541) | пт (3.81, 534) | нет | 73 | 4.66 | 42.8%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | пн (2.35, 1,709) | пт (1.22, 1,903) | нет | 235 | 1.64 | 24.09%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | пн (1.8, 429) | ср (1.09, 607) | нет | 61 | 1.35 | 28.5%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | пн (1.78, 105) | ср (1.3, 144) | нет | 14 | 1.55 | 16.27%

DONCHIAN ENGINE (бесплатный) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | пн (1.8, 107) | ср (1.24, 146) | нет | 13 | 1.5 | 10.34%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | пн (1.89, 212) | вт (1.08, 237) | нет | 63 | 1.48 | 19.74%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | вт (2.16, 130) | чт (0.96, 126) | чт | 146 | 1.72 | 26.76%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | ср (6.95, 25) | пт (0.25, 14) | пт | 33 | 2.83 | 10.33%

Профит-фактор за весь тест и просадка взяты из того же теста, что и разбивка по дням. Просадка — максимальная просадка по средствам в процентах за весь тест; отдельной просадки по дням нет. Тесты охватывают разные периоды, поэтому сравнивайте дни внутри одной строки, а не строки между собой.

Часть этих тестов идёт со сложным процентом: размер позиции растёт вместе с балансом. День, убыточные сделки которого случайно пришлись на поздние, более крупные годы, в долларах выглядит гораздо хуже дня, убытки которого пришлись на ранние годы. Профит-фактор дня тоже взвешен по размеру, так что от этого он не защищён полностью, но искажается меньше, чем долларовая сумма. Поэтому в таблице только профит-факторы и число сделок.

Закономерность достаточно устойчива, чтобы её отметить, но причину мы не установили. Одна механическая часть — правило подсчёта: сделки, удерживаемые через выходные, могут закрыться только после открытия рынка, поэтому большая их часть приходится на понедельник. Лучше ли такие сделки в среднем — отдельный вопрос, на который эта разбивка ответить не может.

В некоторых строках разница между лучшим и худшим будним днём невелика. У GOLD NEURON это 1.8 и 1.09; у MEGAMAX DONCHIAN — 1.78 и 1.3. Все пять будних дней этих советников были прибыльными в тесте.

- ETHEREUM TREND, пятница: 14 сделок, то есть 9.1% от его 154. При 14 сделках один-два результата могут сменить знак дня. Профит-фактор 0.25 на 14 сделках — слабое основание для любого правила.

- BITCOIN COMET, четверг: 126 сделок с профит-фактором 0.96, около безубыточности. Его пятница — 1.0 на 106 сделках. Лучший день того же советника, вторник, — 2.16 на 130 сделках. Мы не проверяли, больше ли такой разброс, чем дала бы одна случайность при делении 775 сделок на 7 групп.

- Любой фильтр, выбранный после взгляда на результат, улучшит этот же результат. Убрав худший день из бэктеста, вы всегда сделаете этот бэктест лучше на вид, независимо от того, будет ли этот день хуже в будущем. Чтобы проверить фильтр как следует, его надо выбрать на одном периоде и проверить на другом. Здесь мы этого не делали, поэтому не рекомендуем.

- Пропуск дня не просто удаляет его сделки. При сложном проценте пропущенная сделка меняет размер всех последующих, а позиция, не открытая в один день, может изменить дальнейшие действия советника.

- Эта таблица относит сделку к дню закрытия, а не к дню открытия. Запрет новых входов в определённый день — это другое правило, не то, которое измеряет таблица.

- Это исторические симуляции. Они описывают, как прошлый тест распределился по дням недели, а не то, как пройдут будущие недели, и ни одно число здесь не является обещанием будущих результатов.

Советники, о которых больше всего говорится в статье: BITCOIN COMET https://www.mql5.com/ru/market/product/181831 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ru/market/product/182751