До сих пор торговые инструменты успешно выдерживали атаки искателей Грааля. Что ж, попытаемся еще раз проверить некоторые доступные торговые инструменты на граалеуязвимость, но теперь для этого будем использовать индикатор SmoothPrice.
Напомню, индикатор SmoothPrice (читайте предыдущий пост) основан на алгоритме кластерной фильтрации, максимально повторяет движение цены, использует «эффект опережения» и предназначен для устранения «дребезга» или явных шумовых движений цены.
Итак, вооружившись скептической ухмылкой (она не помешает), сделаем следующее. Возьмем стратегию «растет индикатор – покупаем, снижается – продаем» и посмотрим, достаточно ли только SmoothPrice для извлечения прибыли по этой стратегии.
Для закрутки сюжета у меня есть следующие результаты тестов:
Здесь:
Statistics (original series) - исходный ряд значений, в нашем случае это цена Close
Statistics (smoothed series) - сглаженный ряд значений, в нашем случае это сглаженная цена Close индикатором SmoothPrice
Deals - количество сделок по стратегии «растет индикатор – покупаем, снижается – продаем»
Profit - профит в пунктах
Как видно из тестов, если торговать по линии цены Close, то всегда уходим в минус. Если торговать по линии сглаженной цены, то всегда получаем хороший плюс. Похожие результаты можно получить и по другим торговым инструментам и меньшим таймфреймам. Индикатор SmoothPrice почти всегда "вывозит" в плюс.
В этом месте, по сценарию, должны появится противоречивые ощущения. Во-первых, это предвкушение халявы и желание стырить индикатор. Во-вторых, непоколебимое чувство, что опять где-то надули и этого не может быть.
Последнее ближе к истине. Дело в том, что эти результаты получены с помощью встроенной в индикатор "считалки". Эта "считалка" предназначена для быстрой оценки и Profit подсчитывается без учета спреда. Когда начинаем учитывать спред, то скептическая ухмылка возвращается на прежнее место:
Здесь:
Net profit - профит в пунктах, полученный с учетом спреда
Spread - накопленный спред в пунктах
Но печалиться не стоит по двум причинам. Первая, если посмотреть на накопленный спред, то вызывает вопросы его величина. Так для EURUSD средний спред 43 пункта, для GBPUSD - 40, для XAUUSD - 164. Вторая причина заключается в том, что настройки SmoothPrice подбирались для тестируемого символа по всей доступной истории на сервере MetaQuotes-Demo. Для EURUSD доступная история начинается аж с 1971 года, для GBPUSD c 1993 года, для XAUUSD с 1998. Для подавляющего большинства торговых стратегий заглядывать так далеко в прошлое не имеет смысла.
Картина меняется в лучшую сторону, если уменьшить период тестирования, например, до 500 баров D1 (приблизительно 2 года):
Неужели проверка на граалеуязвимость дала результаты? Есть, как минимум, еще один момент, на который стоит посмотреть: форвард-тест. Этим и займемся в следующий раз.
_____________________________________________________
< предыдущий пост 
следующий пост >
