Было бы хорошо иметь линию индикатора максимально соответствующую цене, но без «дребезга». Так, чтобы была прибыльной стратегия «растет индикатор - покупаем, падает – продаем».
Более-менее похожий на эту идею результат удалось получить при настройках кластерного фильтра, которые дают «опережающий эффект», описанный в статье. На графике снизу можно видеть, что индикатор SmoothPrice гасит некоторые шумовые движения, порой опережая саму цену. Естественно, что такое происходит не всегда. Но в подавляющем большинстве случаев линия SmoothPrice не запаздывает.
Индикатор SmoothPrice не получился идеально гладким, так как он в основном повторяет движение цены. Но очевидно, что он может дать конкурентное преимущество. Большинство индикаторов, построенных по линии SmoothPrice, дают меньше ложных сигналов. А запаздывание, по сравнению с построением по линии цены, либо отсутствует, либо не критично. Для примера на рисунке сверху показаны индикаторы Moving Average с периодом 3, построенные по линии цены Close (красный) и по линии SmoothPrice (синий).
Небольшое видео для демонстрации работы SmoothPrice в реальном времени:
Достаточно ли сглаживания SmoothPrice для прибыльности стратегии «растет - покупаем, снижается – продаем»? Об этом в следующий раз.
_____________________________________________________
< предыдущий пост 
следующий пост >
