Покоритель трендов

Покоритель трендов

15 августа 2014, 19:00
Konstantin Gruzdev
0
375

Тот, кто читал предыдущие посты, наверняка обратил внимание, что индикаторы «Сглаженая цена» и «Сглаженый флэт» на паре золото/доллар работают хуже, чем на EURUSD и GBPUSD. Исправить положение дел может новый индикатор SmoothTrend.

По своей сути и SmoothPrice и SmoothFlat работают с флэтовыми составляющими в цене. Первый выравнивает минифлэты, поэтому он очень близок к цене. Второй пытается устранить метания цены на более длинных дистанциях. И если котировки содержат достаточно боковых движений, то эти индикаторы показывают себя во всей красе.

Но, если торговый инструмент в основном находится в тренде, как в случае с парой золото/доллар (XAUUSD), то они становятся не очень эффективными. Эксперименты показали, что для таких торговых инструментов полезно, когда индикатор находится в среднем под ценой при росте и над ценой при снижении. Это позволяет лучше держать тренд и игнорировать несущественные откаты. В результате был создан индикатор SmoothTrend:

По своему внутреннему устройству SmoothTrend больше похож на SmoothFlat. Но его алгоритм игнорирует больше высокочастотных составляющих цены. От этого сразу стал заметен временной лаг индикатора.

Итак, сравним результаты. Чтобы был виден прогресс, сначала приведу предыдущие результаты тестирования для SmoothPrice и SmoothFlat, затем SmoothTrend.

1. Тестирование с настройками для всей доступной истории:



Здесь:
Statistics (original series) - исходный ряд значений, в нашем случае это цена Close
Statistics (smoothed series) - сглаженный ряд значений, в нашем случае это сглаженная цена Close индикатором SmoothFlat
Deals - количество сделок по стратегии «растет индикатор – покупаем, снижается – продаем»

Profit - профит в пунктах
Net profit - профит в пунктах, полученный  с учетом спреда
Spread - накопленный спред в пунктах 

2. Тестирование с настройками для истории в 500 последних баров D1 (приблизительно 2 года):

Стоит отметить, что эффективность сделок увеличилась.  Их количество резко снизилось, а прибыль возросла.  

 ____________________________________________________
< предыдущий пост                 следующий пост >

Поделитесь с друзьями: