Когда меня об этом спрашивали, то обычно отсылал любознательных на форум или на какой-нибудь специализированный сайт. Мол, кури теорию. Однажды, один из таких любознательных вернулся и послал меня. Мол, покажи, где это в теории.
В результате обнаружил, что большинство ответов сводились к тому, что это преобразование, низкочастотный фильтр, потеря данных и т.п. Это, конечно, звучит круто, и, может быть, даже понятно специалистам. Так или иначе это все имеет отношение к секрету запаздывания индикаторов, но для многих ясности не прибавляет. Хотя ответ прост.
Ответ прост, но его ведь как-то нужно продемонстрировать. Хорошо, рискну это сделать, смотрим на картину:
Итак, что видно на картине? Видно, что девушки и, что важно, чемодана нет. Еще видно, что есть три линии:
- Голубая линия - это исходный ряд значений, в нашем случае это цена Close. Она достигает минимума на графике, который отмечен вертикальной голубой линией. С помощью преобразования Альфреда Хаара, этот исходный ряд разложен на две дополнительные линии: на зеленую и на розовую.
- Розовая линия - это огрубленная версия ценового ряда. Она более медленная, более плавная. И, как еще говорят, является низкочастотной составляющей исходного ряда. Или низкочастотный фильтр. Эта линия достигает минимума на несколько баров позже цены. То есть смену направления движения можно определить с запазданием.
- Зеленая линия - это детализированная версия ценового ряда. Она более быстрая, более ломанная, это высокочастотная составляющая исходного ряда. Или высокочастотный фильтр. Эта линия достигает минимума на несколько баров раньше цены. То есть смену направления движения можно определить с опережением.
Чаще всего, в качестве биржевых индикаторов выбирают линии типа 2. Это связано с удобством их анализа - они содержат меньше шума. То есть меньше беспорядочных ценовых движений.
Линии типа 3 это как раз и есть тот шум, который стараются убрать из цены, чтобы получить индикатор или линию типа 2. Это легко проверить: возьмите значения цены, отнимите значения зеленой линии и получите значения розовой. Беда линий типа 3 заключается в том, что они себя ведут как сумасшедшие. Их анализировать теоретически и практически сложно. Как подтверждение, картина снизу:
Ответ на поставленный вопрос
Все запаздывающие индикаторы - это результат "воровства" из цены важных данных, а именно детальной, быстрой или высокочастотной составляющей цены.
Вывод на тему блога
Если не игнорировать детальную высокочастотную составляющую цены, а использовать ее при создании индикаторов, то можно получить индикаторы типа SmoothPrice или SmoothFlat.
____________________________________________________
предыдущий пост 
следующий пост >
