AIS Optimal Duration Transaction MT4
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Este script é projetado para que o trader possa determinar a duração média das transações comerciais, na qual a proporção de possíveis lucros e perdas será ótima.
Primeiro, vamos examinar a abordagem geral para determinar a duração ótima das transações comerciais. Nós introduzimos as seguintes variáveis:
R - o resultado da transação;T - o tempo durante o qual a transação foi aberta;W - o tempo entre o fechamento da transação anterior e a abertura da próxima.
Cada comerciante se esforça para obter o máximo lucro no menor tempo possível. Esse desejo pode ser descrito pela seguinte expressão simples:
R/(T+W)→max.
É óbvio que as variáveis T e W dependem da duração total do negócio e do número de transações realizadas. Let ATD é a duração média da transação e N é o número total de transações. Então, a duração média da transação deve crescer proporcionalmente à raiz quadrada de seu total, ou seja:
ATD~√N.
No entanto, existem perguntas bem fundamentadas que aparecem - qualquer duração de transação é equivalente a outras e como a duração das transações pode afetar os resultados das operações de negociação? A fim de obter respostas para as questões colocadas, vamos realizar um pequeno estudo sobre o comportamento dos preços para dados históricos.
Vamos fazer o seguinte. Dividimos os dados históricos em séries que consistem em um certo número de barras, correspondendo à duração média da transação. Em cada uma dessas séries, calculamos o movimento máximo do preço, com o maior desvio a que nos referimos StopLoss e o menor - to TakeProfit.
Depois disso, calcularemos a proporção média da faixa de preço ao longo de todo o histórico e veremos como ela muda dependendo do número de barras que determinam o comprimento da série.
Parâmetros de Script:
- MTD - a duração máxima da série;
- OCD - se definido como verdadeiro, somente os tamanhos ideais das séries serão exibidos.
Execute o script no par de moedas e o período de tempo desejado e aguarde a mensagem de conclusão. O resultado dos cálculos é salvo no arquivo "AIS-ODT.csv". A primeira coluna indica o comprimento da série, expresso em barras. A segunda coluna exibe a proporção média de possíveis lucros e perdas para um determinado par de moedas e um determinado período de tempo.
Do ponto de vista do comércio, tais comprimentos de série são de maior interesse, nos quais a razão entre lucros e perdas atinge um máximo local. Se, ao desenvolver uma estratégia de negociação, um trader for guiado por tal duração de acordos comerciais, então ele poderá obter pelo menos uma pequena vantagem.
