AIS Optimal Duration Transaction MT4
- 实用工具
- Aleksej Poljakov
- 版本: 1.0
该脚本的设计使交易者可以确定交易交易的平均持续时间，在此期间可能的利润和损失的比率将是最佳的。
首先，让我们看一下确定贸易交易最佳持续时间的一般方法。我们介绍以下变量：
R - 交易的结果;T - 交易开放的时间;W - 上一笔交易结束与下一交易开盘之间的时间。
每个交易者都努力在最短的时间内获得最大的利润。这种愿望可以通过以下简单表达来描述：
R/(T+W)→max。
很明显，变量 T 和 W 取决于交易的总持续时间和交易数量。设 ATD 是交易的平均持续时间，N 是交易总数。然后，交易的平均持续时间应与其总数的平方根成比例增长，即：
ATD~√N。
但是，有一些有根据的问题出现 - 任何交易持续时间等同于其他交易持续时间，交易持续时间如何影响交易操作的结果？为了得到所提问题的答案，我们将对历史数据的价格行为进行一项小型研究。
我们继续如下。我们将历史数据划分为由一定数量的柱组成的系列，对应于交易的平均持续时间。在每个这样的系列中，我们计算最大价格变动，我们将引用更大的偏差 StopLoss，并且更小 - 到TakeProfit。
之后，我们将计算整个历史中价格范围的平均比率，并根据确定系列长度的条数来看它是如何变化的。
脚本参数：
- MTD - 系列的最大持续时间;
- OCD - 如果设置为 true，则仅显示最佳系列尺寸。
在感兴趣的货币对和所需的时间范围上运行脚本，然后等待完成消息。计算结果保存在文件 “AIS-ODT.csv” 中。第一列表示系列的长度，以条形表示。第二列显示给定货币对和给定时间范围内可能的利润和损失的平均比率。
从贸易的角度来看，这种系列的长度是最大的利益，利润与损失的比率达到局部最大值。如果在制定交易策略时，交易者将受到此类交易期限的指导，那么他将能够实现至少一个小优势。
