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The script analyzes the history of quotes and gives recommendations on the minimum deposit. The calculations take into account the variability of prices and the standard deviation. Margin requirements for the instrument are also taken into account. The result of the script is the minimum recommended deposit for trading the given currency pair.
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This indicator studies the price action as a combination of micro-trends. All micro-trends are analyzed and averaged. Price movement is filtered based on this averaging. IP_High and IP_Low (blue and red dashed lines) show the instantaneous price movement. They display the forecast only for the current price values, taking into account only the number of bars defined by the 'Filter level' parameter. SP_High and SP_Low (blue and red solid lines) smooth the price movements with respect to history.
This indicator studies the price action as a combination of micro-trends. All micro-trends are analyzed and averaged. Price movement is filtered based on this averaging. IP_High and IP_Low (blue and red dashed lines) show the instantaneous price movement. They display the forecast only for the current price values, taking into account only the number of bars defined by the 'Filter level' parameter. SP_High and SP_Low (blue and red solid lines) smooth the price movements with respect to history.
Este indicador é projetado para determinar o horário da maior atividade de negociação em um dia. Após esse cálculo, o indicador constrói os níveis de negociação mais significativos. A comparação desses níveis com a ação real do preço pode fornecer informações sobre a força e a direção das tendências do mercado.
Características do indicador O prazo deve ser inferior a D1. Prazos recomendados: M15, M30 e H1. Os prazos acima de H1 podem fornecer uma imagem muito aproximada. E o uso de timeframes
Este indicador é projetado para determinar o horário da maior atividade de negociação em um dia. Após esse cálculo, o indicador constrói os níveis de negociação mais significativos. A comparação desses níveis com a ação real do preço pode fornecer informações sobre a força e a direção das tendências do mercado.
Características do indicador O prazo deve ser inferior a D1. Prazos recomendados: M15, M30 e H1. Os prazos acima de H1 podem fornecer uma imagem muito aproximada. E o uso de timeframes
The script allows selecting the required 'Filter level' value of the AIS-MTF MT5 indicator. Run the script on the required chart and selected timeframe. Once its operation is complete, the HPS.csv file will be created in the Files folder. Open the file. You will see three columns. The 'Filter lvl' column represents the value of the 'Filter level' for the AIS-MTF indicator. Am. dev. - degree and direction of the indicator's deviation from the price level (sorted in ascending order). Negative valu
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The script allows selecting the required 'Filter level' value of the AIS-MTF indicator. Run the script on the required chart and selected timeframe. Once its operation is complete, the HPS.csv file will be created in the Files folder. Open the file. You will see three columns. The 'Filter lvl' column represents the value of the 'Filter level' for the AIS-MTF indicator. Am. dev. - degree and direction of the indicator's deviation from the price level (sorted in ascending order). Negative values i
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This script allows selecting the TakeProfit and StopLoss levels. It analyzes the history data, and then calculates the probability of reaching a given price level.
How the script works Suppose you have a trading strategy and you want to select the TakeProfit and StopLoss levels. Run the script and set the parameter: Number of Bars - the average position holding time in bars. Once the script operation is complete, the AIS-PPL.csv file will be created in the Files folder in the terminal data cat
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This script allows selecting the TakeProfit and StopLoss levels. It analyzes the history data, and then calculates the probability of reaching a given price level.
How the script works Suppose you have a trading strategy and you want to select the TakeProfit and StopLoss levels. Run the script and set the parameter: Number of Bars - the average position holding time in bars. Once the script operation is complete, the AIS-PPL.csv file will be created in the Files folder in the terminal data cat
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The indicator is based on the analysis of interaction of two filters. The first filter is the popular Moving Average. It helps to identify linear price movements and to smooth minor price fluctuations. The second filter is the Sliding Median. It is a non-linear filter. It allows to filter out noise and single spikes in the price movement. A predictive filter implemented in this indicator is based on the difference between these filters. The indicator is trained during operation and is therefore
The indicator is based on the analysis of interaction of two filters. The first filter is the popular Moving Average. It helps to identify linear price movements and to smooth minor price fluctuations. The second filter is the Sliding Median. It is a non-linear filter. It allows to filter out noise and single spikes in the price movement. A predictive filter implemented in this indicator is based on the difference between these filters. The indicator is trained during operation and is therefore
This indicator uses the Fibonacci p-numbers to smooth a price series. This allows combining the advantages of the simple and exponential moving averages. The smoothing coefficients depend on the level of the p-number, which is set in the indicator parameters. The higher the level, the greater the influence of the simple moving average and the less significant the exponential moving average.
Parameters Fibonacci Numbers Order - order of the Fibonacci p-number, specified by trader. Valid values
This indicator uses the Fibonacci p-numbers to smooth a price series. This allows combining the advantages of the simple and exponential moving averages. The smoothing coefficients depend on the level of the p-number, which is set in the indicator parameters. The higher the level, the greater the influence of the simple moving average and the less significant the exponential moving average.
Parameters Fibonacci Numbers Order - order of the Fibonacci p-number, specified by trader. Valid values
Ao tomar decisões comerciais, é útil confiar não apenas em dados históricos, mas também na situação atual do mercado. Para tornar mais conveniente monitorar as tendências atuais do movimento do mercado, você pode usar o indicador AIS Current Price Filter . Esse indicador leva em consideração apenas as variações de preço mais significativas em uma direção ou outra. Graças a isso, é possível prever tendências de curto prazo em um futuro próximo - não importa como a situação atual do mercado se de
Ao tomar decisões comerciais, é útil confiar não apenas em dados históricos, mas também na situação atual do mercado. Para tornar mais conveniente monitorar as tendências atuais do movimento do mercado, você pode usar o indicador AIS Current Price Filter . Esse indicador leva em consideração apenas as variações de preço mais significativas em uma direção ou outra. Graças a isso, é possível prever tendências de curto prazo em um futuro próximo - não importa como a situação atual do mercado se d
Distribuições sustentáveis podem ser usadas para suavizar séries financeiras. Como uma história bastante profunda pode ser usada para calcular os parâmetros de distribuição, essa suavização, em alguns casos, pode ser ainda mais eficaz em comparação com outros métodos.
A figura mostra um exemplo da distribuição dos preços de abertura do par de moedas EUR-USD no período H1 por dez anos (Figura 1). Parece fascinante, não é?
A principal idéia subjacente a esse indicador é determinar os parâme
Distribuições sustentáveis podem ser usadas para suavizar séries financeiras. Como uma história bastante profunda pode ser usada para calcular os parâmetros de distribuição, essa suavização, em alguns casos, pode ser ainda mais eficaz em comparação com outros métodos.
A figura mostra um exemplo da distribuição dos preços de abertura do par de moedas EUR-USD no período H1 por dez anos (Figura 1). Parece fascinante, não é?
A principal idéia subjacente a esse indicador é determinar os pa
Este indicador permite determinar a probabilidade de o preço atingir um ou outro nível. Seu algoritmo é bastante simples e baseia-se no uso de dados estatísticos nos níveis de preços de um par de moedas específico. Graças aos dados históricos coletados, é possível determinar até que ponto o preço será alterado durante a barra atual. Apesar de sua simplicidade, este indicador pode fornecer assistência inestimável na negociação. Assim, com sua ajuda, é possível determinar os níveis TakeProfit e S
Este indicador permite determinar a probabilidade de o preço atingir um ou outro nível. Seu algoritmo é bastante simples e baseia-se no uso de dados estatísticos nos níveis de preços de um par de moedas específico. Graças aos dados históricos coletados, é possível determinar até que ponto o preço será alterado durante a barra atual. Apesar de sua simplicidade, este indicador pode fornecer assistência inestimável na negociação. Assim, com sua ajuda, é possível determinar os níveis TakeProfit e S
Muitas vezes, o comerciante é confrontado com a tarefa de determinar a medida em que o preço pode mudar no futuro próximo. Para este propósito, você pode usar o tipo de distribuição Johnson SB. A principal vantagem dessa distribuição é que ela pode ser usada mesmo com uma pequena quantidade de dados acumulados. A abordagem empírica usada na determinação dos parâmetros dessa distribuição permite determinar com precisão os níveis máximo e mínimo do canal de preço. Esses valores podem ser usados
Muitas vezes, o comerciante é confrontado com a tarefa de determinar a medida em que o preço pode mudar no futuro próximo. Para este propósito, você pode usar o tipo de distribuição Johnson SB. A principal vantagem dessa distribuição é que ela pode ser usada mesmo com uma pequena quantidade de dados acumulados. A abordagem empírica usada na determinação dos parâmetros dessa distribuição permite determinar com precisão os níveis máximo e mínimo do canal de preço. Esses valores podem ser usados
Um dos métodos poderosos de análise é a modelagem de séries financeiras usando processos Levy. A principal vantagem desses processos é que eles podem ser usados para modelar um grande número de fenômenos - do mais simples ao mais complexo. É suficiente dizer que a idéia do movimento dos preços fractais no mercado é apenas um caso especial dos processos de Levy. Por outro lado, com a seleção adequada de parâmetros, qualquer processo Levy pode ser representado como uma média móvel simples. A Fi
Um dos métodos poderosos de análise é a modelagem de séries financeiras usando processos Levy. A principal vantagem desses processos é que eles podem ser usados para modelar um grande número de fenômenos - do mais simples ao mais complexo. É suficiente dizer que a idéia do movimento dos preços fractais no mercado é apenas um caso especial dos processos de Levy. Por outro lado, com a seleção adequada de parâmetros, qualquer processo Levy pode ser representado como uma média móvel simples. A Fi
Para isolar componentes de longo prazo e não aleatórios, é necessário saber não apenas quanto o preço mudou, mas também como essas mudanças ocorreram. Em outras palavras, estamos interessados não apenas nos valores dos níveis de preços, mas também na ordem em que esses níveis se substituem uns aos outros. Por meio dessa abordagem, é possível encontrar fatores estáveis e de longo prazo que influenciam (ou podem influenciar) a mudança de preço em um determinado ponto no tempo. E o conheciment
Para isolar componentes de longo prazo e não aleatórios, é necessário saber não apenas quanto o preço mudou, mas também como essas mudanças ocorreram. Em outras palavras, estamos interessados não apenas nos valores dos níveis de preços, mas também na ordem em que esses níveis se substituem uns aos outros. Por meio dessa abordagem, é possível encontrar fatores estáveis e de longo prazo que influenciam (ou podem influenciar) a mudança de preço em um determinado ponto no tempo. E o conheciment
Muitas vezes, no estudo das séries financeiras, aplica-se a suavização. Usando suavização, você pode remover componentes de alta freqüência - acredita-se que eles são causados por fatores aleatórios e, portanto, irrelevantes. A suavização sempre inclui alguma forma de calcular a média dos dados, na qual alterações aleatórias na série temporal se absorvem mutuamente. Na maioria das vezes, para esse propósito, métodos de média móvel simples ou ponderados são usados, assim como a suavização expo
Muitas vezes, no estudo das séries financeiras, aplica-se a suavização. Usando suavização, você pode remover componentes de alta freqüência - acredita-se que eles são causados por fatores aleatórios e, portanto, irrelevantes. A suavização sempre inclui alguma forma de calcular a média dos dados, na qual alterações aleatórias na série temporal se absorvem mutuamente. Na maioria das vezes, para esse propósito, métodos de média móvel simples ou ponderados são usados, assim como a suavização expo
Apesar de algumas desvantagens do indicador “ AIS Color Noise Filter ”, a ideia de usá-lo para suavizar a série de preços e os preços previstos parece bastante atraente. Isso se deve a vários motivos: em primeiro lugar, tendo em conta vários componentes de ruído permite construir uma previsão sobre fatores independentes uns dos outros, o que pode melhorar a qualidade da previsão; em segundo lugar, as características de ruído da série de preços se comportam de maneira bastante estável ao longo d
Apesar de algumas desvantagens do indicador “ AIS Color Noise Filter ”, a ideia de usá-lo para suavizar a série de preços e os preços previstos parece bastante atraente. Isso se deve a vários motivos: em primeiro lugar, tendo em conta vários componentes de ruído permite construir uma previsão sobre fatores independentes uns dos outros, o que pode melhorar a qualidade da previsão; em segundo lugar, as características de ruído da série de preços se comportam de maneira bastante estável ao longo d
Este indicador é mais informativo. Seu trabalho é baseado na suposição de que o movimento de preços no mercado pode ser escrito como o barulho de uma cor que depende dos valores dos preços dos parâmetros de distribuição. Isso torna possível analisar a variação dos preços dos diferentes partidos, e considerando o movimento de preços como o som de uma determinada cor, você pode obter informações sobre a situação atual no mercado e fazer uma previsão sobre o comportamento dos preços. Na análise do
Este indicador é mais informativo. Seu trabalho é baseado na suposição de que o movimento de preços no mercado pode ser escrito como o barulho de uma cor que depende dos valores dos preços dos parâmetros de distribuição. Isso torna possível analisar a variação dos preços dos diferentes partidos, e considerando o movimento de preços como o som de uma determinada cor, você pode obter informações sobre a situação atual no mercado e fazer uma previsão sobre o comportamento dos preços. Na análise do
Vejamos a natureza das mudanças de preço no mercado Forex, não prestando atenção às razões pelas quais essas mudanças ocorrem. Essa abordagem nos permitirá identificar os principais fatores que afetam o movimento dos preços. Por exemplo, vamos considerar os preços de abertura das barras no par de moedas EUR-USD e no período de tempo H1. Por esses preços, construímos o diagrama de Lameray (Figura 1). Neste diagrama, pode-se ver que o movimento dos preços ocorre basicamente de acordo com uma equaç
Vejamos a natureza das mudanças de preço no mercado Forex, não prestando atenção às razões pelas quais essas mudanças ocorrem. Essa abordagem nos permitirá identificar os principais fatores que afetam o movimento dos preços. Por exemplo, vamos considerar os preços de abertura das barras no par de moedas EUR-USD e no período de tempo H1. Por esses preços, construímos o diagrama de Lameray (Figura 1). Neste diagrama, pode-se ver que o movimento dos preços ocorre basicamente de acordo com uma equaç
The indicator is designed to measure the price volatility. This allows determining the moments for opening or closing trade positions more accurately. High intensity of the market indicates the instability of its movement, but allows for better results. And, conversely, low intensity of the market indicates the stability of its movement.
Parameters Bars to process - the number of bars to measure the price movements. A low value of this parameter allows determining the moments of rapid price mo
The indicator is designed to measure the price volatility. This allows determining the moments for opening or closing trade positions more accurately. High intensity of the market indicates the instability of its movement, but allows for better results. And, conversely, low intensity of the market indicates the stability of its movement.
Parameters Bars to process - the number of bars to measure the price movements. A low value of this parameter allows determining the moments of rapid price mo
Este indicador implementa um processo de suavização linear simples.
Uma das desvantagens da suavização exponencial é o rápido decaimento do sinal. Isso torna impossível rastrear totalmente as tendências de longo prazo na faixa de preço. A suavização linear permite ajustar com mais precisão e precisão a filtragem de sinal.
O indicador é configurado selecionando os parâmetros:
LP - este parâmetro permite selecionar o período de suavização. Quanto maior o seu valor, mais tendências de longo
Este indicador implementa um processo de suavização linear simples.
Uma das desvantagens da suavização exponencial é o rápido decaimento do sinal. Isso torna impossível rastrear totalmente as tendências de longo prazo na faixa de preço. A suavização linear permite ajustar com mais precisão e precisão a filtragem de sinal.
O indicador é configurado selecionando os parâmetros:
LP - este parâmetro permite selecionar o período de suavização. Quanto maior o seu valor, mais tendências de longo
Este indicador é um filtro híbrido sequencial baseado em uma combinação de propriedades médias e médias móveis.
Usar a mediana permite filtrar outliers anormais e impulsos aleatórios nos valores da série de preços. Ao mesmo tempo, o filtro mediano não atua na tendência do movimento dos preços, deixando-o inalterado. Como o filtro mediano não é linear, a média usando uma média móvel simples é usada para suavizar seus valores. Essa abordagem nos permite identificar com mais precisão não apenas
Este indicador é um filtro híbrido sequencial baseado em uma combinação de propriedades médias e médias móveis.
Usar a mediana permite filtrar outliers anormais e impulsos aleatórios nos valores da série de preços. Ao mesmo tempo, o filtro mediano não atua na tendência do movimento dos preços, deixando-o inalterado. Como o filtro mediano não é linear, a média usando uma média móvel simples é usada para suavizar seus valores. Essa abordagem nos permite identificar com mais precisão não apenas
Este indicador é uma combinação de dois filtros Lanczos modificados. O primeiro filtro serve para extrapolar o preço. Com base em valores anteriores, ele prevê um possível movimento de preços dentro da barra atual. Isto é, mostra qual seria o preço se as tendências passadas permanecessem inalteradas. O segundo filtro para suavizar e calcular a média de preços dentro da janela, determinado pelo nível do filtro. Graças à seleção de pesos, este filtro responde mais ativamente ao componente periódic
Este indicador é uma combinação de dois filtros Lanczos modificados. O primeiro filtro serve para extrapolar o preço. Com base em valores anteriores, ele prevê um possível movimento de preços dentro da barra atual. Isto é, mostra qual seria o preço se as tendências passadas permanecessem inalteradas. O segundo filtro para suavizar e calcular a média de preços dentro da janela, determinado pelo nível do filtro. Graças à seleção de pesos, este filtro responde mais ativamente ao componente periódic
A média aritmética ou mediana pode ser usada para determinar a medida da tendência central de uma série temporal. Ambos os métodos apresentam algumas desvantagens. A média aritmética é calculada pelo indicador Simple Moving Average. É sensível a emissões e ruído. A mediana se comporta de forma mais estável, mas há perda de informação nos limites do intervalo. A fim de reduzir essas desvantagens, a filtragem de sinal pseudo-mediana pode ser usada. Para fazer isso, pegue a mediana de um pequeno c
A média aritmética ou mediana pode ser usada para determinar a medida da tendência central de uma série temporal. Ambos os métodos apresentam algumas desvantagens. A média aritmética é calculada pelo indicador Simple Moving Average. É sensível a emissões e ruído. A mediana se comporta de forma mais estável, mas há perda de informação nos limites do intervalo. A fim de reduzir essas desvantagens, a filtragem de sinal pseudo-mediana pode ser usada. Para fazer isso, pegue a mediana de um pequeno c
O indicador AIS Advanced Grade Feasibility foi projetado para prever os níveis que o preço pode atingir no futuro. Seu trabalho é analisar as últimas três barras e construir uma previsão com base nisso. O indicador pode ser usado em qualquer período de tempo e em qualquer par de moedas. Com a ajuda de configurações, você pode obter a qualidade desejada da previsão.
Profundidade da previsão - define a profundidade de previsão desejada em barras. Este parâmetro é recomendado para ser selecionad
O indicador AIS Advanced Grade Feasibility foi projetado para prever os níveis que o preço pode atingir no futuro. Seu trabalho é analisar as últimas três barras e construir uma previsão com base nisso. O indicador pode ser usado em qualquer período de tempo e em qualquer par de moedas. Com a ajuda de configurações, você pode obter a qualidade desejada da previsão.
Profundidade da previsão - define a profundidade de previsão desejada em barras. Este parâmetro é recomendado para ser selecionad
O indicador de média móvel ponderada AIS calcula uma média móvel ponderada e permite determinar o início de um movimento de mercado de tendência.
Os coeficientes de peso são calculados levando em consideração as características específicas de cada barra. Isso permite que você filtre os movimentos aleatórios do mercado.
O principal sinal que confirma o início de uma tendência é uma mudança na direção das linhas do indicador e o preço cruzando as linhas do indicador.
WH (linha azul) é a méd
O indicador de média móvel ponderada AIS calcula uma média móvel ponderada e permite determinar o início de um movimento de mercado de tendência.
Os coeficientes de peso são calculados levando em consideração as características específicas de cada barra. Isso permite que você filtre os movimentos aleatórios do mercado.
O principal sinal que confirma o início de uma tendência é uma mudança na direção das linhas do indicador e o preço cruzando as linhas do indicador.
WH (linha azul) é a méd
O indicador AIS Correct Averages permite definir o início de um movimento de tendência no mercado. Outra qualidade importante do indicador é um sinal claro do fim da tendência. O indicador não é redesenhado ou recalculado.
Valores exibidos h_AE - limite superior do canal AE
l_AE - limite inferior do canal AE
h_EC - Valor previsto alto para a barra atual
l_EC - Valor previsto baixo para a barra atual
Sinais ao trabalhar com o indicador O sinal principal é a interseção dos canais AE e E
O indicador AIS Correct Averages permite definir o início de um movimento de tendência no mercado. Outra qualidade importante do indicador é um sinal claro do fim da tendência. O indicador não é redesenhado ou recalculado.
Valores exibidos h_AE - limite superior do canal AE
l_AE - limite inferior do canal AE
h_EC - Valor previsto alto para a barra atual
l_EC - Valor previsto baixo para a barra atual
Sinais ao trabalhar com o indicador O sinal principal é a interseção dos canais AE e E
Este script foi projetado para avaliar pesos em várias funções de janela. Um indicador construído nessas funções de janela pode ser baixado em https://www.mql5.com/ru/market/product/72159 Parâmetros de entrada: iPeríodo – período do indicador. iPeríodo >= 2 iCenter é o índice da referência onde estará localizado o centro da função da janela. Por padrão, este parâmetro é 0 - o centro da janela coincide com o centro do indicador. Com 1 <= iCenter <= iPeriod, o centro da função da janela será de
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Este script foi projetado para avaliar pesos em várias funções de janela. Um indicador construído nessas funções de janela pode ser baixado em https://www.mql5.com/ru/market/product/72160 Parâmetros de entrada: iPeríodo – período do indicador. iPeríodo >= 2 iCenter é o índice da referência onde estará localizado o centro da função da janela. Por padrão, este parâmetro é 0 - o centro da janela coincide com o centro do indicador. Com 1 <= iCenter <= iPeriod, o centro da função da janela será desl
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Várias funções de janela podem ser usadas para suavizar séries temporais. As funções da janela podem ser bastante diferentes umas das outras em suas características - o nível de suavização, supressão de ruído etc. Este indicador permite implementar as funções da janela principal e avaliar seu desempenho em séries temporais financeiras. Parâmetros do indicador: iPeriod – período do indicador. iPeriod >= 2 iCenter é o índice da referência onde estará localizado o centro da função da janela. P
Várias funções de janela podem ser usadas para suavizar séries temporais. As funções da janela podem ser bastante diferentes umas das outras em suas características - o nível de suavização, supressão de ruído etc. Este indicador permite implementar as funções da janela principal e avaliar seu desempenho em séries temporais financeiras. Parâmetros do indicador: iPeriod – período do indicador. iPeriod >= 2 iCenter é o índice da referência onde estará localizado o centro da função da janela. P
Uma das sequências numéricas é chamada de "Forest Fire Sequence". Foi reconhecida como uma das mais belas novas sequências. Sua principal característica é que essa sequência evita tendências lineares, mesmo as mais curtas. É esta propriedade que formou a base deste indicador. Ao analisar uma série temporal financeira, este indicador tenta rejeitar todas as opções de tendência possíveis. E somente se ele falhar, ele reconhece a presença de uma tendência e dá o sinal apropriado. Esta abordagem pe
Uma das sequências numéricas é chamada de "Forest Fire Sequence". Foi reconhecida como uma das mais belas novas sequências. Sua principal característica é que essa sequência evita tendências lineares, mesmo as mais curtas. É esta propriedade que formou a base deste indicador. Ao analisar uma série temporal financeira, este indicador tenta rejeitar todas as opções de tendência possíveis. E somente se ele falhar, ele reconhece a presença de uma tendência e dá o sinal apropriado. Esta abordagem pe
Este indicador é baseado em formas de ogiva. Tais formas são usadas em aerodinâmica e tecnologia espacial. Até as balas têm uma forma ogival. O uso de tais formulários em um indicador técnico permite alcançar um compromisso entre a sensibilidade do indicador e sua estabilidade. Isso dá possibilidades adicionais em sua aplicação. Parâmetros do indicador: iType - o tipo da forma ogiva. iPeriod - período do indicador. iFactor é um parâmetro adicional usado nas formas parabólica e exponencial
Este indicador é baseado em formas de ogiva. Tais formas são usadas em aerodinâmica e tecnologia espacial. Até as balas têm uma forma ogival. O uso de tais formulários em um indicador técnico permite alcançar um compromisso entre a sensibilidade do indicador e sua estabilidade. Isso dá possibilidades adicionais em sua aplicação. Parâmetros do indicador: iType - o tipo da forma ogiva. iPeriod - período do indicador. iFactor é um parâmetro adicional usado nas formas parabólica e exponencial. O va
Este indicador usa os chamados números "maus" como coeficientes de peso. Seu oposto são os números "odiosos", que também são apresentados neste indicador. A divisão de números nessas duas classes está associada ao peso de Hamming, que é determinado pelo número de unidades na notação binária de um determinado número. O uso desses números como fatores de ponderação resulta em um indicador de acompanhamento de tendências. Além disso, os números odiosos dão um indicador mais sensível, e os números
Este indicador usa os chamados números "maus" como coeficientes de peso. Seu oposto são os números "odiosos", que também são apresentados neste indicador. A divisão de números nessas duas classes está associada ao peso de Hamming, que é determinado pelo número de unidades na notação binária de um determinado número. O uso desses números como fatores de ponderação resulta em um indicador de acompanhamento de tendências. Além disso, os números odiosos dão um indicador mais sensível, e os números
O principal objetivo deste especialista em negociação é executar as funções de um stop móvel. Ele não abre ou fecha posições, mas apenas define e move níveis de take profit e stop loss. Para calcular o take profit e stop loss, são utilizadas as estatísticas de movimento de preços e a expectativa moral de D. Bernoulli. Devido a isso, os novos níveis definidos pelo especialista oferecem a melhor opção (das possíveis) em termos de relação risco/recompensa. Vejamos os parâmetros do robô de negociaç
O principal objetivo deste especialista em negociação é executar as funções de um stop móvel. Ele não abre ou fecha posições, mas apenas define e move níveis de take profit e stop loss. Para calcular o take profit e stop loss, são utilizadas as estatísticas de movimento de preços e a expectativa moral de D. Bernoulli. Devido a isso, os novos níveis definidos pelo especialista oferecem a melhor opção (das possíveis) em termos de relação risco/recompensa. Vejamos os parâmetros do robô de negociaç
Este indicador usa os máximos e mínimos locais da série de preços. Após destacar os extremos, seus valores são suavizados. Graças a isso, dois canais são construídos - externo e interno. O canal interno mostra os limites se o movimento do preço seguir estritamente uma tendência linear. O canal externo mostra os limites do movimento dos preços com uma tendência logarítmica. Após calcular os canais, o indicador analisa o movimento real do preço e oferece recomendações para abertura e fechamento d
Este indicador usa os máximos e mínimos locais da série de preços. Após destacar os extremos, seus valores são suavizados. Graças a isso, dois canais são construídos - externo e interno. O canal interno mostra os limites se o movimento do preço seguir estritamente uma tendência linear. O canal externo mostra os limites do movimento dos preços com uma tendência logarítmica. Após calcular os canais, o indicador analisa o movimento real do preço e oferece recomendações para abertura e fechamento d
A série hipergeométrica é usada para calcular os coeficientes de peso deste filtro. Essa abordagem permite obter uma suavização bastante interessante da série temporal. Os pesos do filtro hipergeométrico não decaem tão rápido quanto as médias móveis ponderadas exponenciais e lineares, mas mais rápido do que as médias móveis suavizadas. Devido a isso, o comportamento desse filtro é em muitos aspectos semelhante ao comportamento das médias móveis. No entanto, tem várias vantagens. Seu atraso é mu
A série hipergeométrica é usada para calcular os coeficientes de peso deste filtro. Essa abordagem permite obter uma suavização bastante interessante da série temporal. Os pesos do filtro hipergeométrico não decaem tão rápido quanto as médias móveis ponderadas exponenciais e lineares, mas mais rápido do que as médias móveis suavizadas. Devido a isso, o comportamento desse filtro é em muitos aspectos semelhante ao comportamento das médias móveis. No entanto, tem várias vantagens. Seu atraso é mu
Este indicador exibe os níveis ideais de take profit e stop loss. Esses níveis são calculados com base em dados históricos. Na primeira partida, o indicador é treinado no histórico. Depois disso, ele avalia a probabilidade de o preço superar esse ou aquele nível no futuro e seleciona as opções mais ideais para colocar ordens de parada. Por exemplo, os valores de take profit são selecionados para que o lucro seja máximo e a probabilidade de o preço atingir seu nível seja a maior possível. O níve
Este indicador exibe os níveis ideais de take profit e stop loss. Esses níveis são calculados com base em dados históricos. Na primeira partida, o indicador é treinado no histórico. Depois disso, ele avalia a probabilidade de o preço superar esse ou aquele nível no futuro e seleciona as opções mais ideais para colocar ordens de parada. Por exemplo, os valores de take profit são selecionados para que o lucro seja máximo e a probabilidade de o preço atingir seu nível seja a maior possível. O níve
Este filtro é baseado em polinômios de Bessel. Sua principal vantagem é um pequeno atraso de tempo. Outra característica desse filtro é sua alta sensibilidade aos valores mais recentes da série temporal financeira. Por causa disso, o indicador destaca os movimentos de preços ativos, enquanto suaviza os desvios de ruído. Além da variante clássica, os logaritmos dos coeficientes de Bessel foram adicionados ao indicador como função de ponderação. Nesse caso, o indicador acaba sendo mais suave, mas
Este filtro é baseado em polinômios de Bessel. Sua principal vantagem é um pequeno atraso de tempo. Outra característica desse filtro é sua alta sensibilidade aos valores mais recentes da série temporal financeira. Por causa disso, o indicador destaca os movimentos de preços ativos, enquanto suaviza os desvios de ruído. Além da variante clássica, os logaritmos dos coeficientes de Bessel foram adicionados ao indicador como função de ponderação. Nesse caso, o indicador acaba sendo mais suave, mas
Este indicador é baseado na transformada discreta de Hartley. O uso dessa transformação permite aplicar diferentes abordagens ao processar séries temporais financeiras. Uma característica distintiva deste indicador é que suas leituras não se referem a um ponto no gráfico, mas a todos os pontos do período do indicador. Ao processar uma série temporal, o indicador permite selecionar vários elementos da série temporal. A primeira possibilidade de filtragem baseia-se nesta abordagem - todos os comp
Este indicador é baseado na transformada discreta de Hartley. O uso dessa transformação permite aplicar diferentes abordagens ao processar séries temporais financeiras. Uma característica distintiva deste indicador é que suas leituras não se referem a um ponto no gráfico, mas a todos os pontos do período do indicador. Ao processar uma série temporal, o indicador permite selecionar vários elementos da série temporal. A primeira possibilidade de filtragem baseia-se nesta abordagem - todos os comp
A média de Lehmer pode ser considerada como uma função de janela, cujos coeficientes de peso dependem dos valores das variáveis usadas no cálculo. Essa média é não linear porque a exponenciação é usada em seu cálculo. As características do indicador dependem de dois parâmetros: iPeriod - período do indicador, valor válido é maior ou igual a 2; iPower - expoente, que é usado ao calcular os valores do indicador. O intervalo válido é -32768 a 32767
Com iPower = 0 obtemos a média harmônica,
A média de Lehmer pode ser considerada como uma função de janela, cujos coeficientes de peso dependem dos valores das variáveis usadas no cálculo. Essa média é não linear porque a exponenciação é usada em seu cálculo. As características do indicador dependem de dois parâmetros: iPeriod - período do indicador, valor válido é maior ou igual a 2; iPower - expoente, que é usado ao calcular os valores do indicador. O intervalo válido é -32768 a 32767
Com iPower = 0 obtemos a média harmônica, com
O filtro Kolmogorov-Zhurbenko pode ser considerado como uma função de janela especial projetada para eliminar o vazamento espectral. Esse filtro é ideal para suavizar séries temporais estocásticas (incluindo financeiras). O indicador baseado neste filtro contém os seguintes parâmetros: iLength - o período da janela retangular original usada para construir o filtro. O valor válido é 2 - 255. iDegree - ordem do filtro. Se iDegree=0, uma média móvel simples será obtida. Se iDegree=1, você obtém um
O filtro Kolmogorov-Zhurbenko pode ser considerado como uma função de janela especial projetada para eliminar o vazamento espectral. Esse filtro é ideal para suavizar séries temporais estocásticas (incluindo financeiras). O indicador baseado neste filtro contém os seguintes parâmetros: iLength - o período da janela retangular original usada para construir o filtro. O valor válido é 2 - 255. iDegree - ordem do filtro. Se iDegree=0, uma média móvel simples será obtida. Se iDegree=1, você obtém um
A tendência permite prever o movimento dos preços e determinar os principais rumos da conclusão das transações. A construção de linhas de tendência é possível usando vários métodos adequados ao estilo de negociação do trader. Este indicador calcula os parâmetros do movimento de tendência com base na distribuição de von Mises. O uso desta distribuição permite obter valores estáveis da equação de tendência. Além de calcular a tendência, também são calculados os níveis de possíveis desvios para
A tendência permite prever o movimento dos preços e determinar os principais rumos da conclusão das transações. A construção de linhas de tendência é possível usando vários métodos adequados ao estilo de negociação do trader. Este indicador calcula os parâmetros do movimento de tendência com base na distribuição de von Mises. O uso desta distribuição permite obter valores estáveis da equação de tendência. Além de calcular a tendência, também são calculados os níveis de possíveis desvios para
Ao analisar séries temporais financeiras, os pesquisadores geralmente fazem uma suposição preliminar de que os preços são distribuídos de acordo com a lei normal (Gaussiana). Essa abordagem se deve ao fato de que um grande número de processos reais pode ser simulado usando a distribuição normal. Além disso, o cálculo dos parâmetros desta distribuição não apresenta grandes dificuldades. No entanto, quando aplicada aos mercados financeiros, a distribuição normal nem sempre funciona. Os retornos do
Ao analisar séries temporais financeiras, os pesquisadores geralmente fazem uma suposição preliminar de que os preços são distribuídos de acordo com a lei normal (Gaussiana). Essa abordagem se deve ao fato de que um grande número de processos reais pode ser simulado usando a distribuição normal. Além disso, o cálculo dos parâmetros desta distribuição não apresenta grandes dificuldades. No entanto, quando aplicada aos mercados financeiros, a distribuição normal nem sempre funciona. Os retornos do
A distribuição de Cauchy é um exemplo clássico de distribuição de cauda gorda. Caudas grossas indicam que a probabilidade de uma variável aleatória se desviar da tendência central é muito alta. Portanto, para uma distribuição normal, o desvio de uma variável aleatória de sua expectativa matemática em 3 ou mais desvios padrão é extremamente raro (a regra dos 3 sigma), e para a distribuição de Cauchy, os desvios do centro podem ser arbitrariamente grandes. Esta propriedade pode ser usada para sim
A distribuição de Cauchy é um exemplo clássico de distribuição de cauda gorda. Caudas grossas indicam que a probabilidade de uma variável aleatória se desviar da tendência central é muito alta. Portanto, para uma distribuição normal, o desvio de uma variável aleatória de sua expectativa matemática em 3 ou mais desvios padrão é extremamente raro (a regra dos 3 sigma), e para a distribuição de Cauchy, os desvios do centro podem ser arbitrariamente grandes. Esta propriedade pode ser usada para sim
Alguns traders são guiados por pregões durante a negociação. A Figura 1 mostra a oscilação do preço médio em uma semana. Pode-se observar que as sessões de negociação em dias diferentes diferem em sua duração e atividade. Este indicador é projetado para estimar o movimento do preço médio em determinados intervalos dentro de um ciclo semanal. Ele leva em consideração o movimento dos preços para cima e para baixo separadamente e permite determinar os momentos em que uma alta volatilidade é possív
Alguns traders são guiados por pregões durante a negociação. A Figura 1 mostra a oscilação do preço médio em uma semana. Pode-se observar que as sessões de negociação em dias diferentes diferem em sua duração e atividade. Este indicador é projetado para estimar o movimento do preço médio em determinados intervalos dentro de um ciclo semanal. Ele leva em consideração o movimento dos preços para cima e para baixo separadamente e permite determinar os momentos em que uma alta volatilidade é possív
O script é baseado na simulação de transações comerciais usando um gerador de números aleatórios. Isso permite obter resultados completamente diferentes, mesmo com os mesmos parâmetros de entrada. Quando você executa o script, é aberta uma caixa de diálogo na qual você pode definir os valores desejados para variáveis externas. No bloco, TradingOptions define os parâmetros básicos necessários para simular a negociação. StartBalance - define o tamanho inicial da balança comercial. NumberTrad
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O script é baseado na simulação de transações comerciais usando um gerador de números aleatórios. Isso permite obter resultados completamente diferentes, mesmo com os mesmos parâmetros de entrada. Quando você executa o script, é aberta uma caixa de diálogo na qual você pode definir os valores desejados para variáveis externas. No bloco, TradingOptions define os parâmetros básicos necessários para simular a negociação. StartBalance - define o tamanho inicial da balança comercial. NumberTrade -
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Escolher os níveis de StopLoss e TakeProfit pode ter um impacto muito forte no desempenho geral da negociação. Além dos parâmetros óbvios de uma transação comercial - o tamanho de uma possível vitória ou perda provável - os níveis de StopLoss e TakeProfit também afetam a duração esperada da transação e a rentabilidade da negociação em geral. Se você já determinou a duração ideal da transação usando o script “ AIS-ODT ”, poderá começar a determinar os parâmetros associados aos níveis StopLoss e T
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Escolher os níveis de StopLoss e TakeProfit pode ter um impacto muito forte no desempenho geral da negociação. Além dos parâmetros óbvios de uma transação comercial - o tamanho de uma possível vitória ou perda provável - os níveis de StopLoss e TakeProfit também afetam a duração esperada da transação e a rentabilidade da negociação em geral. Se você já determinou a duração ideal da transação usando o script “ AIS-ODT ”, poderá começar a determinar os parâmetros associados aos níveis StopLoss e T
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Este script é projetado para que o trader possa determinar a duração média das transações comerciais, na qual a proporção de possíveis lucros e perdas será ótima. Primeiro, vamos examinar a abordagem geral para determinar a duração ótima das transações comerciais. Nós introduzimos as seguintes variáveis: R - o resultado da transação; T - o tempo durante o qual a transação foi aberta; W - o tempo entre o fechamento da transação anterior e a abertura da próxima. Cada comerciante se esforça para ob
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Este script é projetado para que o trader possa determinar a duração média das transações comerciais, na qual a proporção de possíveis lucros e perdas será ótima. Primeiro, vamos examinar a abordagem geral para determinar a duração ótima das transações comerciais. Nós introduzimos as seguintes variáveis: R - o resultado da transação; T - o tempo durante o qual a transação foi aberta; W - o tempo entre o fechamento da transação anterior e a abertura da próxima. Cada comerciante se esforça para
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