VWAP Deviation Indicator
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- Versão: 1.1
- Ativações: 5
Indicador de Desvio VWAP (VWAP Deviation Indicator)
O Indicador de Desvio VWAP é uma ferramenta de análise de preços baseada em volume, desenvolvida para identificar a relação entre o preço atual, uma base VWAP calculada dinamicamente e os respetivos níveis de desvio.
Ao contrário de uma média móvel simples, este indicador utiliza ponderação pelo volume de ticks, permitindo que os níveis de preço associados a uma maior atividade de negociação tenham maior importância no cálculo do VWAP.
O indicador apresenta uma linha central VWAP Basis, juntamente com bandas de desvio de 2x e 3x, criando uma estrutura dinâmica para analisar a posição do preço, possíveis extensões excessivas e zonas de reversão à média.
Principais características
VWAP ponderado por volume
O indicador calcula um VWAP personalizado utilizando o volume de ticks durante o período de cálculo selecionado.
Bandas de desvio dinâmicas
Quatro níveis de desvio são apresentados em torno do VWAP:
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Upper Dev 2 — VWAP + 2× desvio
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Upper Dev 3 — VWAP + 3× desvio
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Lower Dev 2 — VWAP − 2× desvio
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Lower Dev 3 — VWAP − 3× desvio
Esses níveis adaptam-se dinamicamente às condições atuais do mercado.
Dois métodos de cálculo do desvio
Você pode escolher entre dois métodos:
Desvio médio (Average Deviation)
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Utiliza o desvio absoluto médio ponderado pelo volume em relação ao VWAP.
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Fornece uma medida robusta da dispersão típica dos preços.
Desvio padrão (Standard Deviation)
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Utiliza o desvio padrão ponderado pelo volume.
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É particularmente útil para identificar desvios de preço estatisticamente mais amplos em relação ao VWAP.
Cálculo em espaço logarítmico
O modo opcional Log-Space realiza os cálculos do VWAP e dos desvios no espaço logarítmico dos preços e, posteriormente, converte os resultados novamente para valores de preço normais.
Isso pode ser útil ao analisar mercados com diferentes escalas de preço ou quando os movimentos proporcionais dos preços são mais relevantes do que os movimentos absolutos.
Fonte VWAP configurável
A fonte de preço utilizada no cálculo pode ser selecionada entre os tipos de preços padrão disponíveis no MQL5, incluindo:
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Close — Preço de fechamento
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Open — Preço de abertura
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High — Preço máximo
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Low — Preço mínimo
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Median — Preço mediano
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Typical — Preço típico
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Weighted — Preço ponderado
Período de cálculo configurável
O período de cálculo do VWAP é totalmente ajustável.
A configuração padrão é de 60 barras, mas você pode escolher um período que corresponda ao seu estilo de negociação e ao timeframe utilizado.
Como utilizar
O VWAP Basis pode ser utilizado como um nível de referência dinâmico para determinar se o preço está sendo negociado acima ou abaixo da sua média ponderada pelo volume.
As bandas de desvio podem ajudar a identificar áreas nas quais o preço se afastou significativamente do VWAP.
Por exemplo:
Preço acima do VWAP
→ O mercado está sendo negociado acima do seu preço de referência ponderado pelo volume.
Preço abaixo do VWAP
→ O mercado está sendo negociado abaixo do seu preço de referência ponderado pelo volume.
Preço próximo de ±2 desvios
→ O preço se afastou significativamente do VWAP.
Preço próximo de ±3 desvios
→ O preço apresenta um desvio ainda maior em relação à referência VWAP.
Esses níveis podem ser utilizados como informações adicionais na análise de tendências, correções, rompimentos e possíveis configurações de reversão à média.
Mercados adequados
O indicador pode ser utilizado em:
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Forex
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Ouro e metais preciosos
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Índices
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Ações
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Futuros
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CFDs
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Criptomoedas
Pode ser aplicado a diferentes timeframes e também utilizado como componente de estratégias de negociação automatizadas e Expert Advisors (EA).
Nota importante
O Indicador de Desvio VWAP é uma ferramenta de análise e não gera sinais de negociação garantidos.
Os níveis de desvio devem ser interpretados em conjunto com a ação do preço, a estrutura do mercado, as condições de tendência e outras informações relevantes do mercado.
Parâmetros
Log-space
Ativa ou desativa os cálculos do VWAP e dos desvios em espaço logarítmico.
Deviation Type
Permite escolher entre Average Deviation e Standard Deviation.
Length
Número de barras utilizadas para o cálculo do VWAP e dos desvios.
VWAP Source Price
Seleciona a fonte de preço utilizada no cálculo.
Análise VWAP simples, clara e poderosa
Utilize o VWAP como uma referência dinâmica do mercado e as bandas de desvio para compreender até que ponto o preço se afastou da sua média ponderada pelo volume.
VWAP Basis • Desvio 2× • Desvio 3× • Desvio Médio/Desvio Padrão • Log-Space • Totalmente Configurável
