Aurelia Forge

Aurelia Forge è un Expert Advisor a griglia per MetaTrader 5. Apre operazioni sui segnali delle Bande di Bollinger, definisce la distanza della griglia con l'indicatore Average True Range (ATR) e comprende diverse funzioni di protezione del conto, un filtro opzionale ad apprendimento online e strumenti per valutare i propri backtest. È stato sviluppato per XAUUSD e può essere usato anche su altri simboli. I panieri di acquisto e di vendita si possono attivare separatamente, e ogni paniere funziona in modo indipendente.

Condizioni consigliate

Aurelia Forge è stato progettato per XAUUSD su grafici da M5 a H1. Si consiglia un conto di tipo hedging. Su un conto di tipo netting, l'Expert Advisor riconosce il tipo di conto e impedisce che le posizioni vengano compensate senza avviso. Con il dimensionamento Risk-True, il deposito minimo consigliato è di 500 USD. Si consiglia un server privato virtuale (VPS) perché l'Expert Advisor possa funzionare senza interruzioni.

Progressione dei lotti

La dimensione dei lotti nella griglia aumenta in modo aritmetico (1, 2, 3 e così via) e non viene mai raddoppiata. Prima di ogni nuovo ordine, il volume totale aperto viene confrontato con il limite Max Total Exposure. In questo modo si evita la rapida crescita dei lotti tipica dei sistemi martingala. Una griglia può comunque accumulare una grande perdita fluttuante quando il prezzo si muove a lungo nella direzione contraria.

Dimensionamento Risk-True

Una semplice percentuale di rischio di solito dimensiona solo la prima operazione di una griglia. Il dimensionamento Risk-True simula l'intera griglia configurata, livello per livello, e calcola il lotto iniziale in modo che il drawdown stimato nel caso peggiore dell'intero paniere corrisponda alla percentuale inserita. Per esempio, un valore del 5% si riferisce all'intero paniere e non solo alla prima operazione. La stima dipende dalle impostazioni e dalle condizioni di mercato, quindi il drawdown reale può essere maggiore.

Protezione del conto

Si possono combinare diversi limiti per proteggere il conto:

• Limite di drawdown giornaliero: il trading si ferma al raggiungimento della perdita giornaliera massima e riprende il giorno successivo.
• Limite di drawdown massimo: misurato dal valore più alto dell'equity e conservato dopo un riavvio.
• Obiettivo di profitto giornaliero in USD, con l'opzione di chiudere tutte le posizioni quando viene raggiunto.
• Max Total Exposure: il volume totale dei lotti viene controllato prima di ogni ordine.
• Stop loss del paniere in punti, in ATR, in percentuale dell'equity o come importo fisso.
• Chiusura del paniere a tempo: chiude i panieri aperti da troppo tempo.
• Pausa dopo uno stop loss: nessun nuovo ingresso per un numero di minuti stabilito.

Il filtro notizie blocca i nuovi ingressi prima e dopo gli eventi ad alto impatto del calendario economico integrato. Lo stato dell'Expert Advisor, compresi i livelli del trailing stop, i trigger della griglia e il massimo dell'equity, viene ripristinato dopo un riavvio o una riconnessione.

Ingressi, griglia e uscite

Gli ingressi si basano sul ritorno alla media sulle Bande di Bollinger. Sono disponibili due modalità di ingresso: una candela chiude fuori dalla banda, oppure una candela torna a chiudere dentro la banda. La distanza della griglia è calcolata dall'ATR e può essere ricalcolata quando cambia la volatilità. Con la spaziatura progressiva, i livelli più profondi della griglia sono più distanti tra loro.

In modalità Auto, l'impostazione Regime Direction usa una media mobile esponenziale (EMA) su un timeframe superiore per decidere se è attivo il lato acquisto o il lato vendita. Equity Shield può coprire un paniere profondo con una posizione opposta per limitare ulteriori variazioni dell'equity. Questa funzione opera solo su conti di tipo hedging.

I filtri disponibili sono un filtro di tendenza con una EMA, l'Average Directional Index (ADX) in modalità tendenza o laterale, il Relative Strength Index (RSI), un filtro di restringimento delle Bande di Bollinger, un filtro di correlazione con un secondo simbolo e una pausa sul momentum. Le uscite possono usare un take profit fisso, un take profit basato sull'ATR, una percentuale dell'equity, un importo in denaro, un trailing stop e una modalità di recupero. I panieri di acquisto e di vendita sono gestiti in modo indipendente, e un pannello sul grafico mostra lo stato attuale di ogni paniere.

Forge Cortex (filtro ad apprendimento online)

Forge Cortex è un filtro opzionale basato sull'apprendimento automatico online. Viene addestrato solo quando un paniere si chiude, quindi non usa dati futuri. Una parte del modello stima, con 10 caratteristiche di mercato, la probabilità che un nuovo paniere si chiuda senza diventare profondo. Una seconda parte stima, con 15 caratteristiche che includono lo stato attuale del paniere, la probabilità che un paniere aperto abbia bisogno di altri livelli. Forge Cortex ha tre modalità: OFF, OBSERVE (solo apprende e registra) e GATE (apprende e blocca gli ingressi). Il modello usa il bilanciamento delle classi, la regolarizzazione e un periodo di riscaldamento, e viene salvato tra un riavvio e l'altro. È un filtro statistico e non può prevedere il mercato.

Strumenti per i propri backtest

Aurelia Forge include un criterio di ottimizzazione personalizzato per lo Strategy Tester. Moltiplica il profitto netto per il fattore di profitto (limitato a un massimo di 3) e per la radice quadrata del numero di operazioni, e divide il risultato per uno più il drawdown in percentuale. Dopo ogni ottimizzazione, l'Expert Advisor scrive un rapporto con i 10 passaggi meglio classificati e tutti i relativi parametri. Ogni singolo test può anche essere registrato automaticamente in un file CSV.

Risultati dei backtest su XAUUSD (simulati, non trading reale)

I dati di questa sezione provengono da backtest nello Strategy Tester di MetaTrader 5 su dati storici. Sono risultati simulati, non risultati di trading reale, e non indicano quanto guadagnerete in futuro.

Dati del test: storico dei tick reali di XAUUSD di Dukascopy, dal 1 gennaio 2021 al 23 ottobre 2026, importato in MetaTrader 5 come simbolo personalizzato. Lo Strategy Tester ha usato il modello "Every tick based on real ticks" e ha indicato il 99% di tick reali. Condizioni del test: grafico M5, conto hedging, leva 1:100, deposito iniziale 10,000 USD, lotto iniziale fisso 0.01 senza capitalizzazione. Gli spread provengono dai prezzi bid e ask di Dukascopy. La dimensione del contratto e gli swap sono stati presi da un normale conto demo, e non sono stati aggiunti commissioni né slippage extra.

Come sono stati scelti i set: l'ottimizzatore genetico ha cercato i parametri solo sul periodo 2021-2024. Il periodo dal 1 gennaio 2025 al 23 ottobre 2026 non è stato usato per l'ottimizzazione ed è stato tenuto come verifica su dati che l'ottimizzatore non ha visto. I candidati migliori sono stati poi testati di nuovo con tick reali su tutto il periodo. Un set è stato tenuto solo se era in profitto in ogni anno solare, aveva un fattore di profitto chiaramente sopra 1 in entrambi i periodi, aveva almeno 300 operazioni, e se piccole modifiche dei suoi parametri principali (deviazione delle bande, distanza della griglia e take profit, un passo sopra e un passo sotto) davano risultati simili. Molti candidati non hanno superato questa verifica, tra cui tutti i candidati solo in vendita e tutti quelli in entrambe le direzioni, quindi vengono mostrati solo tre set.

Il fattore di profitto è il profitto lordo diviso per la perdita lorda. Il peggior drawdown fluttuante è il calo più profondo dell'equity, comprese le posizioni aperte della griglia. Tutti i valori sono per 0.01 lotti:

• Conservative (solo acquisti): profitto netto 2,654 USD, fattore di profitto 4.33 nel 2021-2024 e 3.69 nel 2025-2026, peggior drawdown fluttuante 1,342 USD, 1,020 operazioni, deposito consigliato 6,000 USD.
• Balanced (solo acquisti): profitto netto 16,734 USD, fattore di profitto 5.20 e 2.76, peggior drawdown fluttuante 4,810 USD, 3,723 operazioni, deposito consigliato 15,000 USD.
• Aggressive (solo acquisti, rischio alto): profitto netto 84,390 USD, fattore di profitto 2.43 e 2.66, peggior drawdown fluttuante 26,116 USD, 3,998 operazioni, deposito consigliato 60,000 USD.

Profitto netto per anno solare in USD per 0.01 lotti (2026 fino al 23 ottobre):

• Conservative: 2021 +462, 2022 +118, 2023 +515, 2024 +678, 2025 +583, 2026 +298.
• Balanced: 2021 +1,815, 2022 +1,402, 2023 +3,142, 2024 +3,880, 2025 +4,665, 2026 +1,831.
• Aggressive: 2021 +11,737, 2022 +18,307, 2023 +14,110, 2024 +12,651, 2025 +14,187, 2026 +13,398.

Le tre curve di equity negli screenshot riportano gli stessi nomi dei set: "Aurelia Forge, XAUUSD M5, Conservative set", "Aurelia Forge, XAUUSD M5, Balanced set" e "Aurelia Forge, XAUUSD M5, Aggressive set", ciascuno seguito da "(real ticks, Dukascopy, 2021-2026)". In ogni grafico, la linea tratteggiata indica il 1 gennaio 2025. A sinistra c'è il periodo di ottimizzazione 2021-2024, a destra il periodo di verifica 2025-2026.

Questi test hanno limiti chiari. Tutti e tre i set operano solo in acquisto, e il prezzo dell'oro è salito con forza durante tutto il periodo di test, anche nel 2025 e nel 2026. Un mercato in calo prolungato colpirebbe questi set molto di più. Nessuno dei tre set usa uno stop loss sul paniere, quindi le posizioni aperte della griglia possono mostrare una forte perdita fluttuante prima di chiudersi. Con un deposito iniziale di 10,000 USD, l'equity del set Aggressive è scesa a circa 2,600 USD nel giugno 2021, ed è per questo che il suo deposito consigliato è molto più alto. Prezzi e spread di Dukascopy non sono gli stessi del vostro broker, e commissioni o spread più ampi cambieranno i risultati. I risultati scelti con l'ottimizzazione contengono sempre una parte di caso, anche con un periodo di verifica separato. Il filtro notizie, Forge Cortex, il dimensionamento Risk-True ed Equity Shield erano disattivati.

I file set di queste tre configurazioni sono disponibili su richiesta. Inviatemi un messaggio privato tramite il sistema di messaggi di MQL5.

Il metodo di test completo e i tre file set sono anche nel mio post sul blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/778830

Parametri di input

I nomi dei parametri sono indicati in inglese, come appaiono nell'Expert Advisor.

Generale e direzione: Magic Number, Trade Comment, Dashboard Title, Enable Buy ed Enable Sell trades (panieri indipendenti).

Rischio: Money Management attivo o disattivo, Risk %, Fixed Lot, Max Lot, Max Total Exposure, Max Spread.

Segnale e griglia: Indicator TF (segnale di Bollinger), ATR TF (distanza della griglia), BB Period, BB Deviation, ATR Period, Grid ATR Multiplier, Grid Coefficient (lineare, mai esponenziale), Dynamic Grid Recalc, Max Buy Orders e Max Sell Orders.

Uscite: Use Fixed TP con punti (ignorato quando il take profit su ATR è attivo), Use TP by ATR con moltiplicatore, Use SL con punti, Use SL by ATR con moltiplicatore, take profit e stop loss del paniere in percentuale dell'equity o come importo fisso, trailing con Activation points e Step points.

Orari ed esecuzione: Start ed End in ore e minuti (sono possibili fasce notturne), Avoid Signal If Closed This Bar, Grid On Bar Close Only, Max Adds Per Bar e Per Tick, Close Retries e Cooldown, Block On Close Pending.

Filtri: Trend Filter (TF, EMA Period, Slope Bars), ADX Filter (TF, Period, Threshold, Require DI Confirmation, Range Mode), Regime Direction (Manual o Auto, Regime TF, EMA Period), Entry Mode, BB Squeeze Gate con periodo di osservazione e soglia, RSI Filter con periodo e livelli, Correlation Gate (Symbol, TF, EMA Period, Inverse mode, per esempio l'indice del dollaro statunitense per l'oro), News Filter (Minutes Before, Minutes After, Include Medium Impact).

Gestione della griglia: Progressive Spacing con incremento e limite, Momentum Pause con soglia ATR e percentuale di chiusura, Pause Adds At Basket DD %, Equity Shield (attivazione per movimenti avversi in ATR o per drawdown del paniere in percentuale, Hedge Ratio, Release ATRs, Max Cycles Per Basket), Rescue e Time Stop (Min Levels, Trigger Money, Max Basket Age Hours).

Protezione: Risk-True Sizing (Max Basket DD %, Safety Factor, Extra Adverse ATRs, Min Lot Fallback), Kill Switch (Daily DD %, Max DD from peak %, Close All, Halt Until Next Day, Total DD Resume Hours, Post-SL Cooldown Minutes), Daily Profit Target (Target USD, base equity o saldo, Close All On Target).

Forge Cortex e tester: Mode (OFF, OBSERVE, GATE), soglie di confidenza Entry e Add, Learning Rate, Warmup counts, Model Persistence, Min Trades For Valid, Top Results To Keep, Log Every Backtest.

Forge Trials (concorso di file set)

La versione demo gratuita di Aurelia Forge può essere testata nello Strategy Tester. Gli utenti sono invitati a partecipare a un concorso per trovare una buona configurazione. Le partecipazioni vengono valutate con il criterio di ottimizzazione dell'Expert Advisor su tre anni separati, e conta l'anno più debole. Il vincitore riceve una copia completa, e il preset vincente viene pubblicato con il nome del suo autore. Per partecipare non è necessario alcun acquisto. I preset della comunità vengono pubblicati gratuitamente dopo ogni stagione del concorso.

Segnalazione di errori (Forge Watch)

Se trovate un errore critico, descrivetelo nei commenti del prodotto oppure inviatemi un messaggio privato su MQL5. La segnalazione di un errore critico viene ricompensata con una copia completa, e ogni correzione viene attribuita nel registro delle modifiche a chi l'ha segnalata. Cerco di rispondere ai commenti entro 24 ore.

Supporto

Il supporto è fornito nei commenti del prodotto e tramite messaggi privati su MQL5.

Avvertenza sul rischio

Il trading a griglia comporta il rischio di perdite elevate, soprattutto quando il prezzo si muove a lungo in una sola direzione. Le funzioni di protezione riducono questo rischio ma non possono eliminarlo. Tutti i risultati di questa descrizione provengono dallo Strategy Tester e sono simulati. Non sono risultati di trading reale e non garantiscono risultati futuri. Testate prima la versione demo gratuita nello Strategy Tester, poi usate l'Expert Advisor su un conto demo e iniziate con un lotto piccolo.