Aurelia Forge

Aurelia Forge est un Expert Advisor de type grille pour MetaTrader 5. Il ouvre des positions sur des signaux des bandes de Bollinger, fixe l'écart de la grille avec l'indicateur Average True Range (ATR) et comprend plusieurs fonctions de protection du compte, un filtre d'apprentissage en ligne facultatif et des outils pour évaluer vos propres backtests. Il a été développé pour XAUUSD et peut aussi être utilisé sur d'autres symboles. Les paniers d'achat et de vente peuvent être activés séparément, et chaque panier fonctionne de manière indépendante.

Conditions recommandées

Aurelia Forge a été conçu pour XAUUSD sur des graphiques de M5 à H1. Un compte de type hedging est recommandé. Sur un compte de type netting, l'Expert Advisor détecte le type de compte et empêche que des positions soient compensées sans avertissement. Avec le dimensionnement Risk-True, le dépôt minimum recommandé est de 500 USD. Un serveur privé virtuel (VPS) est recommandé pour que l'Expert Advisor fonctionne sans interruption.

Progression des lots

La taille des lots dans la grille augmente de façon arithmétique (1, 2, 3 et ainsi de suite) et n'est jamais doublée. Avant chaque nouvel ordre, le volume total ouvert est comparé à la limite Max Total Exposure. Cela évite la croissance rapide des lots propre aux systèmes de martingale. Une grille peut cependant accumuler une perte latente importante lorsque le prix évolue longtemps contre elle.

Dimensionnement Risk-True

Un simple pourcentage de risque ne dimensionne en général que la première position d'une grille. Le dimensionnement Risk-True simule toute la grille configurée, niveau par niveau, et calcule le lot de départ de sorte que le drawdown estimé dans le pire cas pour l'ensemble du panier corresponde au pourcentage saisi. Par exemple, une valeur de 5 % concerne l'ensemble du panier et pas seulement la première position. Cette estimation dépend de vos réglages et des conditions de marché, le drawdown réel peut donc être plus élevé.

Protection du compte

Plusieurs limites peuvent être combinées pour protéger le compte :

• Limite de drawdown journalier : le trading s'arrête lorsque la perte journalière maximale est atteinte et reprend le lendemain.
• Limite de drawdown maximal : mesurée depuis le plus haut niveau de l'equity et conservée après un redémarrage.
• Objectif de profit journalier en USD, avec une option pour fermer toutes les positions lorsqu'il est atteint.
• Max Total Exposure : le volume total en lots est vérifié avant chaque ordre.
• Stop loss du panier en points, en ATR, en pourcentage de l'equity ou en montant fixe.
• Arrêt du panier dans le temps : ferme les paniers ouverts depuis trop longtemps.
• Pause après un stop loss : aucune nouvelle entrée pendant un nombre de minutes défini.

Le filtre d'actualités bloque les nouvelles entrées avant et après les événements à fort impact du calendrier économique intégré. L'état de l'Expert Advisor, y compris les niveaux du trailing stop, les déclencheurs de la grille et le plus haut de l'equity, est restauré après un redémarrage ou une reconnexion.

Entrées, grille et sorties

Les entrées reposent sur le retour à la moyenne au niveau des bandes de Bollinger. Deux modes d'entrée sont disponibles : une bougie clôture en dehors de la bande, ou une bougie clôture de nouveau à l'intérieur de la bande. L'écart de la grille est calculé à partir de l'ATR et peut être recalculé lorsque la volatilité change. Avec l'espacement progressif, les niveaux plus profonds de la grille sont plus éloignés les uns des autres.

En mode Auto, le réglage Regime Direction utilise une moyenne mobile exponentielle (EMA) sur une unité de temps supérieure pour décider si le côté achat ou le côté vente est actif. Equity Shield peut couvrir un panier profond par une position inverse afin de limiter de nouvelles variations de l'equity. Cette fonction ne fonctionne que sur les comptes de type hedging.

Les filtres disponibles sont un filtre de tendance avec une EMA, l'Average Directional Index (ADX) en mode tendance ou en mode range, le Relative Strength Index (RSI), un filtre de resserrement des bandes de Bollinger, un filtre de corrélation avec un second symbole et une pause de momentum. Les sorties peuvent utiliser un take profit fixe, un take profit basé sur l'ATR, un pourcentage de l'equity, un montant d'argent, un trailing stop et un mode de sauvetage. Les paniers d'achat et de vente sont gérés de manière indépendante, et un tableau de bord sur le graphique affiche l'état actuel de chaque panier.

Forge Cortex (filtre d'apprentissage en ligne)

Forge Cortex est un filtre facultatif basé sur l'apprentissage automatique en ligne. Il n'est entraîné qu'à la clôture d'un panier et n'utilise donc aucune donnée future. Une partie du modèle estime, à partir de 10 caractéristiques du marché, la probabilité qu'un nouveau panier se clôture sans aller en profondeur. Une deuxième partie estime, à partir de 15 caractéristiques dont l'état actuel du panier, la probabilité qu'un panier ouvert ait besoin de niveaux supplémentaires. Forge Cortex propose trois modes : OFF, OBSERVE (apprend et enregistre seulement) et GATE (apprend et bloque des entrées). Le modèle utilise l'équilibrage des classes, la régularisation et une période de démarrage, et il est sauvegardé entre les redémarrages. C'est un filtre statistique qui ne peut pas prédire le marché.

Outils pour vos propres backtests

Aurelia Forge comprend un critère d'optimisation personnalisé pour le testeur de stratégie. Il multiplie le profit net par le facteur de profit (limité à 3) et par la racine carrée du nombre de transactions, puis divise le résultat par un plus le drawdown en pourcentage. Après chaque optimisation, l'Expert Advisor écrit un rapport des 10 passes les mieux classées avec tous leurs paramètres. Chaque test peut aussi être enregistré automatiquement dans un fichier CSV.

Résultats de backtest sur XAUUSD (simulés, pas de trading réel)

Les chiffres de cette section proviennent de backtests effectués dans le testeur de stratégie de MetaTrader 5 sur des données historiques. Ce sont des résultats simulés, pas des résultats de trading réel, et ils n'indiquent pas ce que vous gagnerez à l'avenir.

Données du test : historique de ticks réels de XAUUSD fourni par Dukascopy, du 1er janvier 2021 au 23 octobre 2026, importé dans MetaTrader 5 comme symbole personnalisé. Le testeur de stratégie a utilisé le modèle "Every tick based on real ticks" et a indiqué 99 % de ticks réels. Conditions du test : graphique M5, compte de type hedging, effet de levier 1:100, dépôt initial 10,000 USD, lot de départ fixe 0.01 sans capitalisation. Les spreads proviennent des prix bid et ask de Dukascopy. La taille du contrat et les swaps ont été repris d'un compte de démonstration standard, et aucune commission ni aucun slippage supplémentaire n'a été ajouté.

Choix des sets : l'optimiseur génétique a recherché les paramètres sur la période 2021 à 2024 uniquement. La période du 1er janvier 2025 au 23 octobre 2026 n'a pas servi à l'optimisation et a été conservée comme contrôle sur des données que l'optimiseur n'a pas vues. Les meilleurs candidats ont ensuite été testés de nouveau en ticks réels sur toute la période. Un set n'a été retenu que s'il était profitable chaque année civile, avait un facteur de profit nettement supérieur à 1 sur les deux périodes, comptait au moins 300 trades, et si de petites modifications de ses principaux paramètres (déviation des bandes, distance de la grille et take profit, un cran au-dessus et un cran en dessous) donnaient des résultats proches. Beaucoup de candidats n'ont pas passé ce contrôle, dont tous les candidats en vente uniquement et tous les candidats dans les deux sens. Seuls trois sets sont donc présentés.

Le facteur de profit est le profit brut divisé par la perte brute. Le pire drawdown latent est la plus forte baisse de l'equity, positions ouvertes de la grille comprises. Toutes les valeurs sont données pour 0.01 lot :

• Conservative (achat uniquement) : profit net 2,654 USD, facteur de profit 4.33 sur 2021 à 2024 et 3.69 sur 2025 à 2026, pire drawdown latent 1,342 USD, 1,020 trades, dépôt conseillé 6,000 USD.
• Balanced (achat uniquement) : profit net 16,734 USD, facteur de profit 5.20 et 2.76, pire drawdown latent 4,810 USD, 3,723 trades, dépôt conseillé 15,000 USD.
• Aggressive (achat uniquement, risque élevé) : profit net 84,390 USD, facteur de profit 2.43 et 2.66, pire drawdown latent 26,116 USD, 3,998 trades, dépôt conseillé 60,000 USD.

Profit net par année civile en USD pour 0.01 lot (2026 jusqu'au 23 octobre) :

• Conservative : 2021 +462, 2022 +118, 2023 +515, 2024 +678, 2025 +583, 2026 +298.
• Balanced : 2021 +1,815, 2022 +1,402, 2023 +3,142, 2024 +3,880, 2025 +4,665, 2026 +1,831.
• Aggressive : 2021 +11,737, 2022 +18,307, 2023 +14,110, 2024 +12,651, 2025 +14,187, 2026 +13,398.

Les trois courbes d'equity des captures d'écran portent les mêmes noms de sets : "Aurelia Forge, XAUUSD M5, Conservative set", "Aurelia Forge, XAUUSD M5, Balanced set" et "Aurelia Forge, XAUUSD M5, Aggressive set", chacun suivi de "(real ticks, Dukascopy, 2021-2026)". Sur chaque graphique, la ligne en pointillés marque le 1er janvier 2025. À gauche se trouve la période d'optimisation 2021 à 2024, à droite la période de contrôle 2025 à 2026.

Ces tests ont des limites claires. Les trois sets ne tradent qu'à l'achat, et le prix de l'or a fortement monté pendant toute la période de test, y compris en 2025 et 2026. Un marché en baisse prolongée toucherait ces sets beaucoup plus fortement. Aucun des trois sets n'utilise de stop loss du panier, les positions ouvertes de la grille peuvent donc afficher une forte perte latente avant leur clôture. Avec un dépôt initial de 10,000 USD, l'equity du set Aggressive est tombée à environ 2,600 USD en juin 2021, c'est pourquoi son dépôt conseillé est beaucoup plus élevé. Les prix et spreads de Dukascopy ne sont pas ceux de votre courtier, et des commissions ou des spreads plus larges modifieront les résultats. Des résultats choisis par optimisation contiennent toujours une part de hasard, même avec une période de contrôle séparée. Le filtre d'actualités, Forge Cortex, le dimensionnement Risk-True et Equity Shield étaient désactivés.

Les fichiers de set de ces trois réglages sont disponibles sur demande. Merci de m'envoyer un message privé via la messagerie de MQL5.

La méthode de test complète et les trois fichiers de set se trouvent aussi dans mon article de blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/778830

Paramètres d'entrée

Les noms des paramètres sont indiqués en anglais, tels qu'ils apparaissent dans l'Expert Advisor.

Général et direction : Magic Number, Trade Comment, Dashboard Title, Enable Buy et Enable Sell trades (paniers indépendants).

Risque : Money Management activé ou désactivé, Risk %, Fixed Lot, Max Lot, Max Total Exposure, Max Spread.

Signal et grille : Indicator TF (signal de Bollinger), ATR TF (écart de la grille), BB Period, BB Deviation, ATR Period, Grid ATR Multiplier, Grid Coefficient (linéaire, jamais exponentiel), Dynamic Grid Recalc, Max Buy Orders et Max Sell Orders.

Sorties : Use Fixed TP avec points (ignoré lorsque le take profit par ATR est actif), Use TP by ATR avec multiplicateur, Use SL avec points, Use SL by ATR avec multiplicateur, take profit et stop loss du panier en pourcentage de l'equity ou en montant fixe, trailing avec Activation points et Step points.

Horaires et exécution : Start et End en heures et minutes (les plages de nuit sont possibles), Avoid Signal If Closed This Bar, Grid On Bar Close Only, Max Adds Per Bar et Per Tick, Close Retries et Cooldown, Block On Close Pending.

Filtres : Trend Filter (TF, EMA Period, Slope Bars), ADX Filter (TF, Period, Threshold, Require DI Confirmation, Range Mode), Regime Direction (Manual ou Auto, Regime TF, EMA Period), Entry Mode, BB Squeeze Gate avec période d'observation et seuil, RSI Filter avec période et niveaux, Correlation Gate (Symbol, TF, EMA Period, Inverse mode, par exemple l'indice du dollar américain pour l'or), News Filter (Minutes Before, Minutes After, Include Medium Impact).

Gestion de la grille : Progressive Spacing avec pas et plafond, Momentum Pause avec seuil ATR et pourcentage de clôture, Pause Adds At Basket DD %, Equity Shield (déclenchement par des mouvements défavorables en ATR ou par le drawdown du panier en pourcentage, Hedge Ratio, Release ATRs, Max Cycles Per Basket), Rescue et Time Stop (Min Levels, Trigger Money, Max Basket Age Hours).

Protection : Risk-True Sizing (Max Basket DD %, Safety Factor, Extra Adverse ATRs, Min Lot Fallback), Kill Switch (Daily DD %, Max DD from peak %, Close All, Halt Until Next Day, Total DD Resume Hours, Post-SL Cooldown Minutes), Daily Profit Target (Target USD, base equity ou solde, Close All On Target).

Forge Cortex et testeur : Mode (OFF, OBSERVE, GATE), seuils de confiance Entry et Add, Learning Rate, Warmup counts, Model Persistence, Min Trades For Valid, Top Results To Keep, Log Every Backtest.

Forge Trials (concours de fichiers de set)

La version de démonstration gratuite d'Aurelia Forge peut être testée dans le testeur de stratégie. Les utilisateurs sont invités à participer à un concours pour trouver une bonne configuration. Les participations sont évaluées avec le critère d'optimisation de l'Expert Advisor sur trois années distinctes, et c'est l'année la plus faible qui compte. Le gagnant reçoit une copie complète, et le preset gagnant est publié avec le nom de son auteur. Aucun achat n'est nécessaire pour participer. Les presets de la communauté sont publiés gratuitement après chaque saison du concours.

Signalement d'erreurs (Forge Watch)

Si vous trouvez une erreur critique, merci de la décrire dans les commentaires du produit ou de m'envoyer un message privé sur MQL5. Le signalement d'une erreur critique est récompensé par une copie complète, et chaque correction est attribuée à la personne qui l'a signalée dans le journal des modifications. J'essaie de répondre aux commentaires dans les 24 heures.

Support

Le support est assuré dans les commentaires du produit et par messages privés sur MQL5.

Avertissement sur les risques

Le trading en grille comporte un risque de pertes importantes, surtout lorsque le prix évolue longtemps dans une seule direction. Les fonctions de protection réduisent ce risque mais ne peuvent pas le supprimer. Tous les résultats de cette description proviennent du testeur de stratégie et sont simulés. Ce ne sont pas des résultats de trading réel et ils ne garantissent pas les résultats futurs. Testez d'abord la version de démonstration gratuite dans le testeur de stratégie, utilisez ensuite l'Expert Advisor sur un compte de démonstration, et commencez avec un petit lot.