Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 29
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Hi,
É bom ver que a discussão está em andamento :-)
Estive de férias por 3 semanas e vou dar uma olhada em tudo o que perdi para acompanhar a discussão com todos vocês.
Muito obrigado a todos!!
Gostaria de começar um ciclo de artigos sobre análise de séries temporais. Se alguém estiver interessado, eu continuarei e complicarei o material.
Na minha opinião, o uso de espectroanálise para cotações de moedas sem preparação preliminar de extratos é incorreto. Levando em conta que a pesquisa de algumas citações mostra que lidamos com séries cronológicas não-estacionárias, e os métodos de análise espectral são adequados apenas para séries cronológicas estacionárias, faremos uma análise espectográfica das citações diurnas gbpjpy, todos os extratos e metade dos extratos como vemos nas imagens o espectro das citações "variam".
pic.1 GBP/JPY D1 séries cronológicas completas
pic.2 GBP/JPY D1 série semestral
Nas estatísticas matemáticas para a transição de processos não estacionários para transformações estacionárias são usadas diferentes transformações. Sua essência consiste no seguinte. Vamos assumir que existe uma linha R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} então a transformação diferencial de ordem 1-st de R0 será número R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, onde R1.i = R0.(i+1)-R0.i . De fato, a seqüência recebida da seguinte maneira, é um número de incrementos do processo inicial.
Vamos fazer uma análise espectral para a seqüência recebida. Também, assim como em um exemplo para extratos regulares, tomaremos metade dos extratos artificiais e todos os extratos artificiais.
pic.3 GBP/JPY D1 série cronológica artificial
A figura mostra os seguintes picos: 106, 63, 48, 38, 33, 27 .....
Você pode usar estes picos para o desenvolvimento da EA. Podemos ter bons resultados se colocarmos filtros nas freqüências recebidas. Meu resultado:
PeriodDaily (D1) 2000.06.29 - 2008.02.27
Depósito inicial10000.00
Lucro líquido total106100.66
Desembolso máximo 16,44%
Eu queria animar esta linha um pouco mais acima...., então aqui está uma troca que eu coloquei esta noite.... veremos como vai.... a tendência de 4 horas está acima.... o curto pode ser um retracement que dura mais 6 horas ou assim.....SATL abaixo da RSTL e ambos inclinados....STLM neg..... 3 ciclos apontando para baixo...
espero que vocês estejam indo bem...
clCom bom aspecto, cara. Mantenha-nos informados sobre como vão seus testes.
Nota = Tenha cuidado usando os indicadores MTF. Tenho certeza de que vocês sabem a razão pela qual digo isto para não querer ser condescendente com vocês. A seguinte explicação é para aqueles que podem não estar cientes:
Os indicadores MTF podem e atualizarão as barras fechadas no prazo atual se o sinal no prazo mais alto mudar antes do fechamento dessa barra.
Ex:
Digamos que você esteja usando um MACD MTF na M15, com os parâmetros definidos para H1. @ 00:45, as 3 barras anteriores são azuis, sinalizando um possível rally. Você entra com uma ordem longa e vai embora. Você retorna à 01:00, e as 4 barras anteriores são agora vermelhas, sinalizando uma possível queda. Você começa a pensar que ou suas malucas ou aquelas barras mudaram de cor DEPOIS de "fecharem".
O fato é que eles, de fato, fecharam na M15, mas ainda era uma barra aberta na H1. Tecnicamente não "repintou", pelo menos não no sentido tradicional de qualquer forma. Este é um caso mais extremo, mas quanto maior a distância entre o intervalo de tempo atual e o intervalo de tempo sendo monitorado usando o indicador MTF, maior a chance de tal ocorrência. Esta é a desvantagem dos indicadores do MTF.
O que eu gosto de fazer é olhar @ M30 em M15, H1 em M30, e às vezes H4 em H1(embora não frequentemente). É mais fácil ficar fora de problemas.
Minha idéia era fazer algo como Vladimir Kravchuk, explicado aqui. Poderia usar um pensamento mais rápido e apenas FTLM, FTLM_KG a.k.a. MTLM, e STLM e RBCI, todos otimizados para o par e o cronograma.
Está com bom aspecto, cara. Mantenha-nos informados sobre como vão seus testes.
Nota = Tenha cuidado usando indicadores MTF. Tenho certeza de que você sabe a razão pela qual digo isto para não querer ser condescendente com você. A seguinte explicação é para aqueles que podem não estar cientes:
Os indicadores MTF podem e atualizarão as barras fechadas no prazo atual se o sinal no prazo mais alto mudar antes do fechamento dessa barra.
Ex:
Digamos que você esteja usando um MACD MTF na M15, com os parâmetros definidos para H1. @ 00:45, as 3 barras anteriores são azuis, sinalizando um possível rally. Você entra com uma ordem longa e vai embora. Você retorna à 01:00, e as 4 barras anteriores são agora vermelhas, sinalizando uma possível queda. Você começa a pensar que ou suas malucas ou aquelas barras mudaram de cor DEPOIS de "fecharem".
O fato é que eles, de fato, fecharam na M15, mas ainda era uma barra aberta na H1. Tecnicamente não "repintou", pelo menos não no sentido tradicional de qualquer forma. Este é um caso mais extremo, mas quanto maior a distância entre o intervalo de tempo atual e o intervalo de tempo sendo monitorado usando o indicador MTF, maior a chance de tal ocorrência. Esta é a desvantagem dos indicadores do MTF.
O que eu gosto de fazer é olhar @ M30 em M15, H1 em M30, e às vezes H4 em H1(embora não frequentemente). É mais fácil ficar fora de problemas.
Minha idéia era fazer algo como Vladimir Kravchuk, explicado aqui. Poderia usar um pensamento mais rápido e apenas FTLM, FTLM_KG a.k.a. MTLM, e STLM e RBCI, todos otimizados para o par e para o prazo.sim, o mtf definitivamente tem alguns "problemas" em termos de interpretação estrita....
segundo comentário da ffl sobre o fio do robertinno...poderia explicar melhor...
cl
Robertinno,
É claro que estamos interessados. Quanto mais, melhor. Obrigado por se juntar a nós.
?Perguntas?:
O que é uma série temporal estacionária e o que é uma série temporal não estacionária
Você pode fornecer mais detalhes sobre o significado de "preparação de extratos preliminares". Posso ver visualmente a diferença entre as duas capturas de tela que você postou comparando seus resultados de espectro com os do analisador de espectro do software DFG.
Com o uso de uma "meia série", você está incorporando algumas das teorias de Hurst sobre o uso de "meios ciclos" ou estou muito longe?
Então, você está correto em entender que se usássemos este método "correto" de análise espectral, geraríamos melhores filtros digitais?
O que você acha do uso do "algoritmo de Goertzel" vs. "Método de Entrofia Máxima", como mencionado algumas páginas atrás, começando aqui
Para um iniciante completo a estes conceitos, há alguma leitura que você recomendaria pessoalmente?série temporal estacionária - série temporal com característica de probabilidade temporal constante: média de distribuição=const e desvio médio quadrático = constante
séries temporais artificiais
1-Robertinho...Cito de seus cargos anteriores :
"Nas estatísticas matemáticas para a transição de processos não estacionários para transformações estacionárias são usadas diferentes transformações. Sua essência consiste no seguinte. Vamos assumir que existe uma linha R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} então a transformação diferencial de ordem 1-st de R0 será número R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, onde R1.i = R0.(i+1)-R0.i . De fato, a seqüência recebida da seguinte maneira, é um número de incrementos do processo inicial.
Vamos fazer uma análise espectral para a seqüência recebida. Também, assim como em um exemplo para extratos regulares, tomaremos metade dos extratos artificiais e todos os extratos artificiais. "
Se eu entendi corretamente, você está propondo executar o analisador de espectro, não em séries de preços originais, mas em uma série artificial que é basicamente uma série temporal de MUDANÇAS NO PREÇO... Por favor, tenha a gentileza de esclarecer e, se possível, explicar como você prepara uma série temporal com um exemplo tanto do original como do artificial...., mesmo as muito simples podem ser bem sucedidas em explicar como fazê-lo.
Obrigado.
2-FFL:Em termos leigos uma série cronológica estacionária é uma série com ciclos repetitivos, os ciclos são sempre os mesmos, não mudam no tempo... obviamente não é assim para os mercados financeiros. O truque é filtrar os ciclos não repetitivos e trabalhar apenas com os repetitivos, se houver... há várias maneiras de fazê-lo (teste de Bartels, etc), e o que Robertinho propõe parece interessante como uma maneira prática de fazê-lo.
1-Robertinho...Cito de seus posts anteriores :
Se eu entendi corretamente, você está propondo executar o analisador de espectro, não em séries de preços originais, mas em uma série artificial que é basicamente uma série temporal de MUDANÇAS NO PREÇO... Por favor, tenha a gentileza de esclarecer e, se possível, explicar como você prepara uma série temporal com um exemplo tanto do original como do artificial...., mesmo as muito simples podem ser bem sucedidas em explicar como fazê-lo.
Obrigado.
Correto. Eu usei o incremento de série cronológica close(i) = close(i+1)-close(i), close(i+2)= close(i+2)-close(i+1) ....... close(n)=close(n+1)-close(n) para o analisador de espectro.
Eu mexi com isso esta manhã.....i acho que o "processo" tem algo a ver com isso...
exportar os dados para o excel.... fazer os cálculos necessários para que você esteja encontrando a mudança entre n's.....paste em uma nova planilha aqueles valores ( paste special = valores)....importar de volta para o metatrader é o próximo passo acho que.....otherwise, o filtro digital softare não parece reconhecer um arquivo excel .csv...ele diz que é um dos tipos de arquivo que ele reconhece...mas eu recebo erros tentando abri-lo diretamente......
tenho algumas ocorrências para aparecer no software de filtro digital...mas depois os erros vêm como eu disse....i fez a taxa de mudança para todos os arquivos abertos, altos, baixos e fechados..... bem como apenas fechar.....
no caminho certo, acho eu, mas precisando de mais comentários...
cl
Tenho usado excel para a preparação de séries cronológicas