Da teoria à prática. Parte 2 - página 97
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Eu sei que há pessoas neste fio que gostam de ziguezagues ;)
Digamos que há um ziguezague que tem um parâmetro - a etapa de preço mínimo em pips e há um par de moedas, por exemplo o EURUSD.
Como posso escolher o passo ideal? Eu corto segmentos do ziguezague, alguns deles são ruidosos, então como posso descobrir se esta configuração do ziguezague com um passo tão mínimo é boa para o símbolo atual? Para que devo analisar estas seções?
Zhenya, eu gosto disso. Faça uma simples EA, por exemplo, ao registrar uma onda para cima compramos (ou vendemos) e para baixo viramos. Então você encontra no otimizador o valor da etapa mínima na qual você obtém o maior lucro para todo o período.
Mas então se obtém o seguinte quadro: em alguns anos o lucro está estagnado, em outros está caindo, em outros está crescendo. Acontece que escolhemos o tamanho médio do movimento para todo o período, mas dentro dele há períodos com outro melhor tamanho de onda em zig-zag. Ou seja, o comprimento médio muda o tempo todo, mas sua mudança não é abrupta. Ela pode se manter por anos. A questão é como encontrar uma ferramenta que quebre o período em segmentos com o mesmo comportamento de preço.
Zhenya, eu gosto disso. Faça uma simples EA, por exemplo, ao registrar uma onda para cima compramos (ou vendemos) e para baixo viramos. Então você encontra no otimizador o valor da etapa mínima na qual você obtém o maior lucro para todo o período.
Mas então se obtém o seguinte quadro: em alguns anos o lucro está estagnado, em outros está caindo, em outros está crescendo. Acontece que escolhemos o tamanho médio do movimento para todo o período, mas dentro dele há períodos com outro melhor tamanho de onda em zig-zag. Ou seja, o comprimento médio muda o tempo todo, mas sua mudança não é abrupta. Ela pode se manter por anos. A questão é como encontrar uma ferramenta que divida o período em segmentos com o mesmo comportamento de preço.
Obrigado, essa é uma idéia interessante.
Eu sei que há pessoas neste fio que gostam de ziguezagues ;)
Digamos que há um ziguezague que tem um parâmetro - a etapa de preço mínimo em pips e há um par de moedas, por exemplo o EURUSD.
Como posso escolher o passo ideal? Eu corto segmentos do ziguezague, alguns deles são ruidosos, então como posso descobrir se esta configuração do ziguezague com um passo tão mínimo é boa para o símbolo atual? Para que devo analisar os segmentos obtidos?
Gosto deles por serem convenientes ao usar o matstat. Se z0 é um parâmetro ziguezague e z é a altura do joelho, então para SB o valor z/z0 - 1 tem uma distribuição exponencial padrão. Assim, procure condições sob as quais a distribuição em ziguezague do joelho por preços reais difira o máximo possível da distribuição para a SB.
Gosto disso como é conveniente quando se usa um matstat. Se z0 é o parâmetro ziguezague e z é a altura do joelho, então para SB o valor z/z0 - 1 tem uma distribuição exponencial padrão. Assim, procure condições sob as quais a distribuição em ziguezague do joelho por preços reais difira o máximo possível da distribuição para a SB.
Obrigado!
Obrigado!
Para EURUSD com o passo ZZ 100 pips (5 dígitos) eu consegui este histograma:
Se você quiser trabalhar visualmente, é melhor comparar com uma distribuição uniforme em um segmento de 0 a 1. Para isso, você pode traçar um histograma para o valor 1 - exp(1 - z/z0) e desenhar um segmento de linha reta y=1. Se o histograma for "inclinado" para a direita, podemos falar de tendência, enquanto que se for inclinado para a esquerda, podemos falar de planicidade. Normalmente não está muito claro onde está inclinado e seus desvios de planicidade não são muito significativos. Pode-se ver como a imagem muda dependendo do z0 e selecionar os joelhos por algumas regras (só não olhe para o futuro).
Obrigado!
Para EURUSD com o passo ZZ 100 pips (5 dígitos) eu consegui este histograma:
É bom ver como alguém usa as estatísticas)
Se você quiser trabalhar visualmente, é melhor comparar com uma distribuição uniforme em um segmento de 0 a 1. Para isso, você pode traçar um histograma para o valor 1 - exp(1 - z/z0) e desenhar um segmento de linha reta y=1. Se o histograma for "inclinado" para a direita, podemos falar de tendência, enquanto que se for inclinado para a esquerda, podemos falar de flatness. Normalmente não é muito claro onde está inclinado e seus desvios de planicidade não são muito significativos. Você poderia ver como o quadro muda dependendo do z0, e também fazer algum tipo de seleção de joelhos por algumas regras (só não olhar para o futuro).
Mais uma vez, obrigado! Isso é que é um diálogo construtivo nesta linha. Porque tenho muitos pensamentos criativos, mas não tenho conhecimento de como abordar a questão corretamente.
Genghis tem razão, é uma sensação boa.
Quanto às estatísticas propriamente ditas, parece que os joelhos curtos se repetirão com freqüência, os joelhos médios com menos freqüência e os joelhos longos raramente. Uma linha descendente suave sem muita perturbação. Não há dinheiro a ser feito a partir dela. Devemos pensar em encontrar e combinar, tanto quanto possível, segmentos de preço com comprimentos de joelho similares. As opções de busca são: por posição na tendência, por amplitude, por período de flutuações, e algumas outras coisas que não sei.