Da teoria à prática. Parte 2 - página 98
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Mais uma vez obrigado! Isso é que é um diálogo construtivo nesta linha. Tenho muitos pensamentos criativos, mas não tenho conhecimento de como abordar a questão da maneira correta.
Zhenya, eu gosto disso. Faça uma simples EA, por exemplo, ao registrar uma onda para cima compramos (ou vendemos) e para baixo viramos. Então você encontra no otimizador o valor da etapa mínima na qual você obtém o maior lucro para todo o período.
Mas então se obtém o seguinte quadro: em alguns anos o lucro está estagnado, em outros está caindo, em outros está crescendo. Acontece que escolhemos o tamanho médio do movimento para todo o período, mas dentro dele há períodos com outro melhor tamanho de onda em zig-zag. Ou seja, o comprimento médio muda o tempo todo, mas sua mudança não é abrupta. Ela pode se manter por anos. A questão é como encontrar uma ferramenta que quebre o período em segmentos com o mesmo comportamento de preço.
Você provavelmente deveria olhar para a entropia em vez da densidade de distribuição. Se você está procurando previsibilidade.
Pode fazer sentido ao procurar a dependência (do joelho anterior, por exemplo) e considerando a entropia da distribuição do comprimento da articulação dos dois joelhos subseqüentes. A correlação ou desvio da cópula em relação à teórica para a SB também pode ser útil. Na minha opinião, a entropia para uma distribuição contínua unidimensional é apenas uma questão de matemática. Há um valor prático na entropia conjunta (informação) das distribuições discretas.
Mais uma vez obrigado! Isso é que é um diálogo construtivo nesta linha. Tenho muitos pensamentos criativos, mas nenhum conhecimento sobre como abordar a questão da maneira correta.
Por favor, vou compartilhar o que puder.
Se falamos da mediana dos joelhos, também é útil compará-la com o valor teórico para SB, que é z0*(1+ln(2))
A faixa interquartil e sua relação com a mediana e comparando-a com o valor teórico para a SB também pode ser de interesse.
Eugene, você conseguiu que muitos participantes do fórum se interessassem. Use-o, eles juntos o ajudarão a abordar a questão. Mas... somente no caso de suas fotos serem confiáveis. Isso significa que eles serão verificáveis. Ou seja, qualquer outra pessoa poderá repetir o cálculo e a construção, em particular os histogramas. Então seria possível descobrir se os resultados obtidos são reprodutíveis. A palavra-chave é "reprodutibilidade". Para isso você deve sempre saber exatamente: a fonte dos dados; o intervalo coberto (a amostra); e assim por diante - até um conjunto suficiente para repetir seu trabalho sobre os dados fornecidos, mas sem seu envolvimento. Em artigos científicos, tais informações são freqüentemente coletadas em conjunto na seção "descrição da experiência". É para verificar a reprodutibilidade. Sem a reprodutibilidade dos resultados, não faz sentido um trabalho baseado em evidências.
Quem quer dizer o que quer, o que estou interrompendo?
Não entendo porque você escreveu tudo isso. Quem quer e o que quer, o que estou interrompendo?
É a falta de especificidade que impede. Como posso verificar, por exemplo, este "Para EURUSD com ZZ passo 100 pips (5 dígitos) eu tenho o seguinte histograma"? Como podemos esperar reproduzi-la?
Onde e quais dados você levou; para que período; qual foi o ziguezague escolhido; quais parâmetros ele tinha, exceto o tom? A ausência desta informação é o obstáculo que você (penso que, involuntariamente) coloca diante daqueles que gostariam de repetir seus cálculos.
A falta de especificidade é um obstáculo. Como verificar, por exemplo, este "Para EURUSD com um passo ZZ de 100 pips (5 dígitos) eu obtive o seguinte histograma:". Como podemos esperar replicá-lo?
Onde e quais dados você levou; para que período; qual foi o ziguezague escolhido; quais parâmetros ele tinha, exceto o tom? A ausência desta informação é o obstáculo que você (acho que involuntariamente) coloca diante daqueles que gostariam de repetir seus cálculos.
Você viu algum lugar lá dentro que dissesse - "repita tal foto depois de mim"?
OK:
ZigZag com um único parâmetro - Passo = 100 pips por cinco dígitos.
Símbolo - EURUSD
Para o período - veja a última data no arquivo, eu não fiz o download de mais nenhum histórico.
Você quer repeti-lo? Ou você só quer conversar?
Mais uma ventosa.
Duas regularidades são explicadas a você em russo na série de incrementos da SB.
O conjunto de somas destes incrementos forma sempre uma distribuição normal.
2. A SB tende a se afastar do ponto de partida. E se, em média, as realizações dão MO = ponto de referência inicial, então uma realização particular sempre dá uma oportunidade de ganho.
Eu me lembro deste Feiticeiro. Ele é um amigo fiel e associado da Aliosha de subcotação. Mas, isso não o impede de ser um otário.
Por que ser indelicado? Conheci um quantum Alexey Bondarenko, que costumava trabalhar em um casal de mini hedge funds de Moscou, e depois ele foi para os EUA e meio que foi para a cadeia lá. Eu me comuniquei com ele talvez 3 vezes, e depois há muito tempo, quando eu estava apenas começando. Naquela época ele parecia muito inteligente, mas pelos padrões de hoje ele é um brinquedo de criança.
Vamoslidar com a SB demaneira civilizada .
Vou notar imediatamente entre os entusiastas amadores, o tema de ganhar dinheiro com a SB é bastante comum, pois de fato algumas pessoas não deixam ir e a idéia de contornar a lei de conservação de energia, criando uma máquina de movimento perpétuo, é normal, mesmo pessoas com mangelingale no início, e depois fortemente envolvidas, ao contrário do senso comum, é um desvio clássico do comerciante . A propósito, leia a biografia de Newton, ele foi um alquimista até o final de sua vida, ele gostou , e isso é tudo , na bolsa de valores ele tambémespeculava sobre emoções , inteligência e delíriosmuitas vezes andam juntos.
É o que você diz:
O conjunto de somas de tais aumentos forma sempre uma distribuição normal.
Se não há conjuntos sobrepostos , evidentemente sim. Mas o que isso nos dá? Não são os gradientes que negociamos, nós negociamos a soma, e para os gradientes o ME (total, janelas não importa) converge, mas não para a soma, é imprevisível, assim como a série inicial (agregada). Você não pode prever nenhuma soma dos seguintes incrementos, portanto, não pode ter tendências comerciais. Você não pode prever o MO em nenhuma janela, então você não pode negociar ao contrário. Não há base para estatísticas de "alto nível", desde, por exemplo, a sazonalidade das autocorrelações até algo mais ornamentado (todos os tipos de "condições de mercado", etc.) que pode pegar MO . Todas as estatísticas interessantes são não-estacionárias.
2. A SB tende a se afastar do ponto de partida. E enquanto, em média, as realizações dão MO = ponto de referência inicial, uma realização particular sempre dá uma oportunidade de ganho.
Não está bem claro o que você quer dizer aqui, você está falando de retornos incrementais ou agregados (preço) e o que significa "realização específica ". Precisamos saber o que pode ser previsto e o que pode ser comercializado. É melhor nos dar um exemplo. É claro que algumas amostras, retrospectivamente, podem conter padrões fantasmas, ser trending ou flat, sazonais, etc. Qual é a nossa utilidade? Sabemos que não podemos prever o que vai acontecer a seguir, e isto é o principal . : )