Laboratório - análise estatística das tabelas de preços. - página 4
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Vladimir:
Sim, também acho que ao invés de uma janela móvel arbitrária de 100 horas seria melhor levar 120 horas - uma semana de cotação, uma faixa de tempo real tangível no varejo forex.
Você também pode tomar 120. Aqui está um exemplo com uma janela de 120 horas e uma janela de 30 horas.
Quase idêntico, exceto para 19:00. Bem, em princípio sim - 120 horas é mais razoável.
Estudo 1 - o objetivo é determinar o desvio da intensidade do fluxo do carrapato em relação ao valor médio, dependendo da hora do dia.
Como determinar isto é claro.
Mas como colocá-lo em prática é uma grande questão.
Uma pesquisa bastante importante, a propósito.
Bravo, Eugene!
A aplicação desta coisa é a seguinte.
Volatilidade ~ a raiz do número de carrapatos. Trabalhando com uma janela deslizante < dia, para cada hora um valor diferente de desvio da expectativa do processo é calculado com base nas estatísticas daquela hora específica, e não com base nos dados da hora anterior, o que seria absolutamente errado.
Agora a questão da demanda (volatilidade) por moedas a partir da hora do dia.
O que temos é uma cesta de 8 moedas eur , gbp , aud , nzd , usd , jpy , chf , cad com uma soma constante de valores iguais a 100.
As fórmulas são as mesmas que nos dois primeiros estudos. Em vez do spread, vamos tomar o aumento absoluto do volume de moedas na cesta.
O período da média = 120 horas. Calculamos os dados para cada moeda separadamente.
Vejamos os resultados selecionados:
Podemos ver que a volatilidade das moedas uma contra a outra é diferente por dias e meses diferentes.
Pode fazer. Usei um período dos últimos 9 anos, mais de 60.000 barras, não tenho um histórico melhor, se você tiver, por favor anexe um arquivo csv com o histórico completo que vamos recalcular, as fórmulas estão prontas, basta inserir novos dados) Então, temos 0,44% de castiçais sem sombras, 0,64% sem corpos, 3,48% sem sombra superior, 4,43% de castiçais sem sombra inferior.
Estas são as médias intradiárias de todas as barras juntas em pips ao longo do dia. As linhas 1,2,3 são a sombra superior, o corpo e a sombra inferior, como no gráfico de barras:
De jeito nenhum.
deveria ser mais simples.
Há apenas três figuras ao mesmo tempo em toda a história - a média do corpo e a média das sombras.
então compare as sombras (superior e inferior) e veja para onde o preço realmente vai
;)
Os gráficos são semelhantes em termos de carrapatos, volumes, OHLC -> atividade)
Notei uma coisa interessante; o corpo de uma vela média é um pouco mais de 51%, ou seja, podemos assumir, puramente estatisticamente, é claro), que a nova vela fechará no intervalo deum pouco mais de 51% da abertura)
sim, mas o Hi e Lo da vela atual são desconhecidos.
De jeito nenhum.
É mais simples.
há três números ao longo de toda a história ao mesmo tempo - a média do corpo e a média das sombras
Depois compare as sombras (superior e inferior) e veja para onde o preço realmente vai
;)
O que isso nos dá?
Sim, mas não conhecemos o Hi e Lo da vela atual.
Podemos apenas adivinhar o tamanho aproximado do castiçal e não podemos prever sua direção por causa das estatísticas
pesquisa complexa, com alvos definidos - para encontrar o óbvio.... quais são os horários das sessões de negociação?
O CD não é um gráfico de temperatura ou outros sistemas dinâmicos dependentes do tempo.
por exemplo - quantas vezes por dia o preço cruza o preço de abertura do dia? ou quantas vezes a alta/baixa no prazo é atualizada?
pesquisa complexa, com metas estabelecidas a partir do zero - para encontrar o óbvio.... quais são os horários das sessões de negociação?
O CD não é um gráfico de temperatura ou outros sistemas dinâmicos dependentes do tempo.
Como exemplo: quantas vezes por dia o preço cruza o preço de abertura do dia? Ou quantas vezes o preço alto/baixo é atualizado no período de tempo?
Bem, faça isso e poste o resultado. Será interessante para todos.
pesquisa complexa, com alvos definidos - para encontrar o óbvio.... quais são os horários das sessões de negociação?
O CD não é um gráfico de um sistema dinâmico dependente da temperatura ou de outro tempo
Na minha opinião, há um ponto em tais cálculos. Qualquer oportunidade de lucro é algum desvio de preço da SB, mas nem todo desvio da SB é uma oportunidade de lucro. Dito isto, os desvios inúteis impedem a busca de desvios úteis. Por exemplo, se você olhar para o tempo natural, parece que o preço inverte muito em certas faixas de tempo. Mas se passarmos para o tempo em que a volatilidade é uniforme, as inversões de preços aparecerão muito mais uniformemente distribuídas nela.
Por exemplo - quantas vezes por dia o preço cruza o preço de abertura do dia? Ou quantas vezes a alta/baixa da TF é atualizada?
Devemos calcular a distribuição teórica desses valores para SB e verificar o tamanho de seus desvios para os preços reais. Então, precisamos procurar alguns indicadores, dependendo dos valores dos quais este desvio pode mudar. Honestamente, é difícil fazer tudo isso para o fórum)