Laboratório - análise estatística das tabelas de preços. - página 3
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Estes são os valores médios intraday das barras ascendentes:
Estes são os valores médios intraday das barras descendentes:
Estes são os valores médios intraday sem nenhuma barra:
É apenas uma questão de identificar o desconhecido (em uma vela não-formada) min, max e a cor da vela.
Dentro do próprio castiçal, você pode formar muitos castiçais com os mesmos padrões...
Eu concordo)
Eu precisaria analisar as moedas, talvez haja um padrão na volatilidade de algumas moedas em certas horas mais do que outras, mas eu sou preguiçoso demais por enquanto. Eu não sei como abordar a questão da maneira correta.
Experimentei-o, pequena diferença em relação ao dólar australiano, o que é lógico, estas moedas são negociadas ativamente durante a sessão asiática. Diferença significativa entre o mercado de câmbio e o mercado de ações)
Experimentei-o, pequena diferença em relação ao dólar australiano, o que é lógico, estas moedas são negociadas ativamente durante a sessão asiática. Diferença significativa entre o mercado de câmbio e o mercado de ações)
Em arbitragem?
Para arbitrar?
Bruderischer :)
Como você pode ver, os gráficos de carrapatos (experiência 1) e de volatilidade (alto - baixo spread, experiência 2) são similares, o que é lógico, e portanto se a quantidade de carrapatos coincide ou não com o menor período de tempo não é tão importante. Provavelmente ... ))
Todos podem repetir tais experiências e tirar conclusões.
É melhor discutir como aplicar as informações para um bom uso... ou sem benefício e pode ser - é ainda mais provável ;)
A repetição de experimentos sobre os dados que você diz que alguém tira no número de carrapatos é uma idéia interessante. Você também poderia obter dados sobre o número de carrapatos diretamente de um gerador de números aleatórios. Você criou este tópico "laboratório" para demonstrar que não há benefício nas conclusões tiradas do uso de informações errôneas em vez de informações?
PS. Ao mesmo tempo, a análise da dinâmica da volatilidade, para a qual os dados são as próprias citações, é bem-vinda. Ofereço a ajuda da análise dinâmica intradiária até o minuto https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, que revela em particular os momentos de abertura das sessões forex em diferentes fusos horários do planeta https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686. Sim, eu também acho que ao invés de uma janela móvel arbitrária de 100 horas seria melhor levar 120 horas - uma semana de cotação, uma faixa de tempo real tangível no varejo forex.
Vladimir:
Você criou este tópico "laboratório" para demonstrar que não há utilidade em tirar conclusões baseadas no uso de informações errôneas ao invés de informações?
Não é minha culpa que exista um absurdo com o número total de carrapatos de TFs inferiores por hora? acabei de fazer um estudo sobre os dados que tenho em meu terminal e isso é tudo, e depois só descobri (e me lembrei) que a taxa de carrapatos é diferente.
Mas mesmo assim, os gráficos para diferentes intervalos de tempo mostram consistência na intensidade do tick em diferentes momentos, ou seja, não muda.
Se os carrapatos fossem desenhados como são, não haveria tal coisa. Ou não o faria?
Você pode analisá-lo em DTs diferentes, então o "desenho" para cada um será diferente, mas se a estrutura se repetir, então a verdade está lá. Mas eu não quero fazer isso.