Laboratório - análise estatística das tabelas de preços.

Evgeniy Chumakov  

Aestacionariedade ou constância é propriedade de um processo que não muda suas características ao longo do tempo.

Há ou não algo constante nos gráficos de preços forex?

Precisamos descobrir isso experimentalmente.


Estudo nº 1 - o objetivo é determinar o desvio da intensidade do fluxo do carrapato em relação ao valor médio, dependendo da hora do dia.

Vamos determinar o período do valor médio como 100 horas (deve-se dizer que a escolha do tamanho do período médio não altera significativamente o caráter do resultado final).

O desvio da intensidade do tic-flow em relação à média será calculado pela fórmula:

[Taxa de fluxo] = ([Número de carrapatos da barra atual] - [número médio de carrapatos durante as últimas 100 barras])/ [número médio de carrapatos durante as últimas 100 barras ].

Assim, obtemos o valor semelhante à mudança percentual, apenas menos a multiplicação do resultado por 100%.

Em seguida, passamos pelo gráfico na janela deslizante e coletamos os dados para cada hora do dia separadamente.

Como resultado, para cada hora obtemos a média das observações - [intensidade total do fluxo para a hora do dia ]/[número de observações].


Vejamos os resultados da experiência:

Gráfico 1 - desvio da intensidade do fluxo do tick em relação ao valor médio, dependendo da hora do dia para todo o histórico disponível.

Muitas pessoas já sabem por suas observações que a intensidade dos carrapatos é menor à noite e pela manhã, e depois aumenta durante o dia e depois desbota novamente.

O gráfico mostra claramente a estrutura deste comportamento de fluxo de carrapatos.

Mas estes são os dados para todo o período de história disponível e o que é constante aqui? Esta questão pode surgir no leitor. Concordo que devemos considerar os dados de diferentes períodos da história. Então vamos olhar para a estrutura do fluxo do carrapato em anos diferentes.

Como pode ser visto nos gráficos, o caráter do fluxo de carrapatos é quase idêntico de ano para ano.

Conclusão: o desvio da intensidade do fluxo do carrapato em relação ao valor médio, dependendo da hora do dia, é de natureza constante e não muda com o tempo.


Talvez mais tarde eu faça tal análise até os dias da semana.

Arquivos anexados:
VVT  
Evgeniy Chumakov:

Aestacionariedade ou constância é propriedade de um processo que não muda suas características ao longo do tempo.

Conclusão: o desvio da intensidade do fluxo do carrapato em relação ao valor médio, dependendo da hora do dia, é constante por natureza e não muda com o tempo.

Talvez mais tarde eu faça tal análise até os dias da semana.

A que horas é a hora do MSC ou da Europa Central?

Eu estava fazendo um exercício semelhante com a OHLC e obtive uma imagem semelhante. A propósito, obtive a maior volatilidade por dias da semana - quarta-feira e quinta-feira.

Evgeniy Chumakov  
VVT:

A que horas é a hora do MSC ou da Europa Central?


Neste momento é a mesma hora que os dados de demonstração do MSC. RoboFX.


Estatísticas por dias da semana.


Como você pode ver, a mesma estrutura de fluxo de carrapatos.

Arquivos anexados:
VVT  
Evgeniy Chumakov:

Estatísticas por dia da semana.

Compare os diferentes dias da semana para descobrir quais dias da semana têm o maior e menor número de carrapatos, se você não for muito preguiçoso)

Evgeniy Chumakov  
VVT:

Compare os diferentes dias da semana para descobrir quais dias da semana têm o maior e menor número de carrapatos, se você não for muito preguiçoso)

Certo?

VVT  
Evgeniy Chumakov:

Certo?

Ao procurar um padrão eu fiz isso, 1 hora de bar OHLC;

barra verde é a diferença somada entre HL, barra azul é a diferença somada positiva entre OC (ou seja, barra crescente), barra vermelha é a diferença somada negativa entre OC (ou seja, barra decrescente) convertida em positiva por conveniência.

O primeiro da esquerda para a direita é intradiário, o segundo é por dias da semana e o último é por semanas.

a

O quadro não é muito diferente do seu, quinta-feira é também seu dia mais ativo)

Evgeniy Chumakov  
VVT:

Ao procurar um padrão eu fiz isso, 1 hora de bar OHLC;

barra verde é a diferença somada entre HL, barra azul é a diferença somada positiva entre OC (ou seja, barra crescente), barra vermelha é a diferença somada negativa entre OC (ou seja, barra decrescente) convertida em positiva por conveniência.

O primeiro da esquerda para a direita é intradiário, o segundo é por dias da semana e o último é por semanas.


O quadro não é muito diferente do seu, quinta-feira é também seu dia mais ativo)


Eu entendo que você analisou a volatilidade e a minha acima é a intensidade do fluxo do carrapato.

VVT  
Evgeniy Chumakov:

Como eu entendi você analisou a volatilidade e meu acima é a intensidade do fluxo do carrapato.

Os gráficos são semelhantes em termos de carrapatos, volumes, OHLC -> atividade)

Notou-se uma coisa interessante; o corpo de uma vela média é pouco mais de 51%, ou seja, podemos assumir estatisticamente, é claro) que a nova vela fechará em uma faixaligeiramente superior a 51% da abertura)

1

Evgeny Belyaev  
VVT:

Notei uma coisa interessante; o corpo de uma vela média é um pouco mais de 25%, o que significa, estatisticamente, é claro), que a nova vela fechará em uma faixa depouco mais de 25% da abertura)


Estamos falando de H1?

Razão: