Laboratório - análise estatística das tabelas de preços. - página 5
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Prefiro executar o TC no teste GA do que coletar números e depois descobrir o que isso significaria.
Na minha opinião, há um ponto em tais cálculos. Qualquer oportunidade de lucro é algum desvio de preço da SB, mas nem todo desvio da SB é uma oportunidade de lucro. Dito isto, os desvios inúteis impedem a busca de desvios úteis. Por exemplo, se você olhar para o tempo natural, parece que o preço inverte muito em certas faixas de tempo. Mas se passarmos para um tempo em que a volatilidade é uniforme, as inversões de preços parecem ser distribuídas muito mais uniformemente lá.
Devemos calcular as distribuições teóricas para SB e verificar o tamanho de seus desvios para preços reais. Então precisamos procurar alguns indicadores, dependendo do valor do qual este desvio pode mudar. Honestamente, é difícil fazer tudo isso para o fórum)
um apartamento seria SB - o preço está procurando por grandes compradores/vendedores ou tentando conseguir que eles se interessem por uma oferta
tendência - compradores/vendedores concorrentes, na minha opinião isto não pode ser SB
como separar a tendência do flat - escrevi há muito tempo - havia uma tendência, então haverá um flat, quando não estiver claro, mas é claro que haverá uma transição de um estado para o segundo, ou seja, a tarefa é negociar entre estados usando 2 TS (ou não negociar se houver 1 TS)
E a pesquisa neste tópico está lá - mas os objetivos? E a metodologia "coxeia nas duas pernas" - conhecemos o tempo do mercado(sessões de negociação), mas por que acrescentamos às estatísticas um plano intersessionário? - bem, é mais fácil assim
excluído, é mais rápido para mim executar o TS no testador da AG do que coletar os números e depois descobrir o que isso significaria
Um apartamento seria SB - o preço está procurando por grandes compradores/vendedores ou tentando conseguir que eles se interessem por uma oferta
tendência - compradores/vendedores concorrentes, na minha opinião isto não pode ser SB
como separar a tendência do flat - escrevi há muito tempo - havia uma tendência, então haverá um flat, quando não estiver claro, mas é claro que haverá uma transição de um estado para o segundo, ou seja, a tarefa é negociar entre estados usando 2 TS (ou não negociar se houver 1 TS)
E a pesquisa neste tópico está lá - mas os objetivos? E a metodologia "coxeia nas duas pernas" - conhecemos o tempo do mercado(sessões de negociação), mas por que acrescentamos às estatísticas um plano intersessionário? - Bem, é mais fácil assim.
Há uma função determinista do tempo (tendência em termos econométricos) e flutuações aleatórias em torno dele (processo aleatório com pagamento zero esperado).
Plano - tendência zero mais um processo estacionário
SB - tendência zero mais processo não-estacionário
Tendência (no sentido do comerciante) - uma tendência monótona de crescimento (queda) mais algum processo, dependendo do tipo deste processo existem variantes das séries TS e DS
A pergunta já foi feita - E daí?
Você tem alguma idéia de como utilizá-lo? Ou é apenas uma estatística, e o que, como e por que depende de você?
A pergunta já foi feita - E daí?
Você tem alguma idéia de como utilizá-lo?
Não, mas você pode fazer suas próprias sugestões sobre como utilizá-lo. Seria interessante ouvir sua opinião de especialista.
você olharia por exemplo - quantas vezes por dia o preço cruza o preço de abertura do dia? ou quantas vezes a alta/baixa na TF é atualizada?
Um oficial de comando pede a um soldado para varrer a praça e diz: "O soldado pega um pé-de-cabra e varre".
O soldado responde: o camarada oficial do mandado me deixou pegar uma vassoura e varrer para cima. Será bom e de boa qualidade?
Oficial de mandado: Soldado, eu não quero que seja bom e agradável. Eu quero que você se foda)
Conhecendo a amplitude e os períodos de volatilidade você pode fazer SL/TP dinâmicos dependendo do período, por exemplo...
Não, mas você pode fazer sugestões sobre como utilizá-lo. Será interessante ouvir sua opinião de especialista.
Sinceramente - a resposta é tão boa quanto possível... Se minha pergunta o ofendeu, peço sinceramente desculpas.
E outra pergunta - você me colocou nos "especialistas" para fazer troça de mim? Eu lhe dei um motivo para considerar-me um "especialista"?
Entendo que você não está interessado na minha opinião de "especialista", mas eu tinha uma opinião muito melhor de você...
Estudo #3 - o objetivo é determinar o desvio do lead time ZigZag em relação ao valor médio, dependendo da hora do dia.
Dados de entrada: período gráfico M1 ( fuso horário do servidor no inverno UTC+2, no verão UTC+3 ), segmentos de plotagem ZigZag com limiar = passo mínimo = 100 pontos 5-sinal. Amostra para cálculo da média n = 100 últimos segmentos ZigZag.
A fórmula e a abordagem são as mesmas - calculamos o valor médio das diferenças absolutas de pontos de tempo em minutos entre os extremos adjacentes (quantos minutos o movimento durou) e calculamos o valor relativo ao intervalo do movimento atual.
Zt = (Zt_recurrent - Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average
Passar em janela deslizante, coletar dados e agrupar por hora do dia.
Vejamos alguns resultados para EURUSD:
Podemos ver que existe alguma estrutura e ela se repete em 3 gráficos.
A partir disto, podemos concluir que os intervalos entre os extremos em ziguezague adjacentes são maiores pela manhã e à noite, e menores no período entre 10:00 e 18:00 horas.
Estudo nº 3 - o objetivo é determinar o desvio do lead time do ZigZag em relação ao valor médio, dependendo da hora do dia.
Dados de entrada: período gráfico M1 ( fuso horário do servidor no inverno UTC+2, no verão UTC+3 ), segmentos de plotagem ZigZag com limiar = passo mínimo = 100 pontos 5-sinal. Amostra para cálculo da média n = 100 últimos segmentos ZigZag.
A fórmula e a abordagem são as mesmas - calculamos o valor médio das diferenças absolutas de pontos de tempo em minutos entre os extremos adjacentes (quantos minutos o movimento durou) e calculamos o valor relativo ao intervalo do movimento atual.
Zt = (Zt_recurrent - Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average
Passar em janela deslizante, coletar dados e agrupar por hora do dia.
Vejamos alguns resultados para EURUSD:
Podemos ver que existe alguma estrutura e ela se repete em 3 gráficos.
A partir disto, podemos concluir que há intervalos mais longos entre os extremos adjacentes em ziguezague pela manhã e à noite, e intervalos menores entre 10:00 e 18:00 horas.
Acontece que é mais correto negociar ao longo da tendência de manhã e à noite, e de curto prazo durante o dia...
A volatilidade é menor de manhã e à noite, com base em estudos anteriores, e maior à tarde. Acontece que os intervalos de tempo ZZ são menores durante o dia, mas o spread de preço é maior.
A volatilidade é menor de manhã e à noite, com base em estudos anteriores, e maior à tarde. Acontece que os intervalos de tempo ZZ são menores durante o dia, mas o spread no preço é maior.