Uma questão puramente teórica para os matemáticos. Com a possibilidade de se deslocar para o avião prático. - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O efeito Dunning-Kruger.
Não sei o que você quer dizer? Mas provavelmente não tem nada a ver com este tópico.
=============
Certo. Na aproximação mais simples, minha "hipótese" se parece com esta:
O movimento de preços (direção) alterna, tendência para cima, tendência para baixo. Não consideraremos a divisão em tendências menores no interior, assim como a correção com flat, pelo menos no estágio inicial.
Este movimento mostra um zig-zag bonito:
Mas não pode ser usado em tempo real tão facilmente, porque o próximo "topo" pode não ser assim.
como neste caso, o "topo" não acabou sendo o topo.
Eu estava pensando, e se encontrarmos alguma dependência (coeficiente...) entre os tops já estáveis? E usando-o, prever a "estabilidade" do último vértice?
Este problema é resolúvel?
Não sei, o que você quer dizer?
=============
Eu estava pensando, e se encontrarmos alguma relação (coeficiente...) entre os topos já estáveis? E usando-o, prever a "estabilidade" do último vértice?
Esta tarefa é resolúvel?
Ignorem os detratores, mantenham sua posição. Realmente, há outro problema que pode surgir aí.
----
Bem, leve os "tops" para 0-1 e veja... Acho que os detratores estavam certos))))
Não sei o que você quer dizer? Mas provavelmente não tem nada a ver com este tópico.
=============
Então, aqui vai. Na aproximação mais simples, minha "hipótese" se parece com esta:
O movimento de preços (direção) alterna, tendência para cima, tendência para baixo. Não consideraremos a divisão em tendências menores no interior, assim como a correção com flat, pelo menos no estágio inicial.
Este movimento mostra um zig-zag bonito:
Mas não pode ser usado em tempo real tão facilmente, porque o próximo "topo" pode não ser assim.
como neste caso, o "topo" não acabou sendo o topo.
Eu estava pensando, e se encontrarmos alguma dependência (coeficiente...) entre os tops já estáveis? E usando-o, prever a "estabilidade" do último vértice?
Este problema é resolúvel?
Você está, justificadamente, pendurado no quadro de honra de Yusuf. Vocês não são irmãos por acaso, pois não?
Você já leu em algum lugar deste tópico que eu estou dizendo que esta idéia é 100% correta? Você tem alguma idéia do que estou perguntando? Ou você "merecidamente" decidiu flubular aqui também?
Você já leu em algum lugar deste tópico que eu estou dizendo que esta idéia é 100% correta? Você tem alguma idéia do que estou perguntando? Ou você "merecidamente" decidiu flubular aqui também?
Não, você não tem. Simplesmente, como Yusuf, você está procurando algo que não pode ser encontrado onde ele não existe.
E ao fazer isso, você traz esse absurdo para fora, criando uma enchente neste fórum intelectual.
O fio de Yusuf é um flubber intelectual, assim como o seu.
Não, você não escreveu isso. É que, como Yusuf, você está procurando algo que não consegue encontrar onde ele não existe.
.........
Se algo existe ou não, só pode ser provado. Pessoalmente, acho que é possível identificar padrões matemáticos, mas não sei como. É por isso que estou perguntando.
Você diz que não pode. Obrigado por sua opinião. Espero que você não se repita.
Pessoalmente, acho que é possível identificar padrões matemáticos, mas não sei como. É por isso que estou perguntando.
Acho que já lhe foi dito.
Li mais de cem livros em alguns anos, incluindo livros sobre matemática, mercados e psicologia, e tornou-se um hobby ler e checar algo interessante).
Você não quer ler, tente verificar sua hipótese com a ajuda da MQL, eu acho que você já fez amizade com a MQL.
Se você estiver interessado em uma implementação rápida em MQL, então a EA chama o indicador PP e escreve no arquivo um contador que aumenta quando você redesenhar o PP e reinicia o contador quando a parte superior oposta aparece (para cima / dn)
Execute o EA no testador e obtenha o resultado - quantas vezes foi um topo estável não estável ))
Este problema pode ser resolvido em uma hora
Não sei o que você quer dizer? Mas provavelmente não tem nada a ver com este tópico.
=============
Então, aqui vai. Na aproximação mais simples, minha "hipótese" se parece com esta:
O movimento de preços (direção) alterna, tendência para cima, tendência para baixo. Não consideraremos a divisão em tendências menores no interior, assim como a correção com flat, pelo menos no estágio inicial.
Este movimento mostra um zig-zag bonito:
Mas não pode ser usado em tempo real tão facilmente, porque o próximo "topo" pode não ser assim.
como neste caso, o "topo" não acabou sendo o topo.
Eu estava pensando, e se encontrarmos alguma dependência (coeficiente...) entre os tops já estáveis? E usando-o, prever a "estabilidade" do último vértice?
Esta tarefa é resolúvel?
A variante óbvia para a hipótese estatística nula aqui seria a suposição de que os preços representam um SB (processo Wiener). Neste caso, a seqüência de valores de joelho (mais precisamente z/z0-1 onde z é um joelho e z0 é o valor mínimo de joelho) do zig-zag é uma realização de uma seqüência de (a) independente, (b) igualmente distribuída por (c) uma lei exponencial com (d) um único parâmetro, variáveis aleatórias.
Não está muito claro como construir aqui uma alternativa à hipótese estatística nula, pois (b) - (não-estacionariedade de preços) é exatamente violada e, portanto, uma única realização disponível é insuficiente para testar (a).
A variante óbvia para a hipótese estatística nula aqui seria assumir que os preços são SB (um processo Wiener). Neste caso, a seqüência de valores de joelho (mais precisamente z/z0-1, onde z é um joelho e z0 é o valor mínimo de joelho) do zig-zag é uma realização de uma seqüência de (a) independente, (b) distribuída igualmente por (c) uma lei exponencial com (d) um único parâmetro, variáveis aleatórias.
Não está muito claro como construir aqui uma alternativa à hipótese estatística nula, uma vez que o item (b) - (não-estacionariedade de preços) é exatamente violado e, portanto, a única realização disponível é insuficiente para testar o item (a).
Infelizmente, já na 8ª classe eu cuspi em uma medalha de ouro e abandonei completamente meus estudos. Obrigado por suas explicações, é claro que elas são significativas para pessoas com conhecimento, mas para mim elas não dizem nada.
Portanto, repito minha pergunta inicial:como calcular as regularidades em uma série de valores? Por exemplo +165, -240, +18, -378, +681, -115.... ?
Alguém, sem ser muito bisbilhoteiro, pode sugerir uma fórmula para resolver este problema?
Infelizmente, na 8ª série, eu desisti da medalha de ouro e abandonei completamente meus estudos. Obrigado por suas explicações, elas certamente são significativas para pessoas conhecedoras, mas para mim, elas não dizem nada.
Portanto, repito minha pergunta inicial:como calcular as regularidades em uma série de valores? Por exemplo +165, -240, +18, -378, +681, -115.... ?
Alguém, sem ser muito bisbilhoteiro, pode sugerir uma fórmula para resolver este problema?
Sergey, OK, vou responder sem nenhuma retórica.
Há um número infinito de fórmulas para gerar a seqüência que você citou.
Qual deles irá prever satisfatoriamente os próximos termos desta seqüência - XZ.
Para criar uma fórmula exata para um padrão que leve em conta também seus termos futuros, você não pode passar sem uma máquina do tempo.
Sua pergunta pode ser reformulada como se segue:
Alguém, sem ser muito bisbilhoteiro, pode sugerir uma fórmula de graal de trabalho?
Portanto, o problema está nos últimos 4 pontos (....) da seqüência que você cita.