Um equilíbrio entre QUALIDADE e QUANTIDADE - página 2
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A ênfase em pontos não é necessária, porque o testador mostra lucro e drawdown na moeda, através do qual você pode calcular os mesmos pontos, e a relação de lucro para drawdown na moeda, será a mesma que o lucro para drawdown em pontos.
Em resumo, não entendo muito bem o que diz respeito às graxas...
Um dos critérios mais importantes é a expectativa de maturidade. Eu o colocaria no topo da lista em geral.
Note quantos "grails" que ganham um pouco no testador perdem na conta real :) Por causa de escorregamentos, solicitações, alargamento... E é muito lamentável que a execução no testador seja "Instantânea".
Voltando aos critérios, o segundo lugar é o sorteio. Em terceiro lugar - lucro.
A pergunta é interessante, especialmente desde que acabo de iniciar a versão de teste do TS, ao mesmo tempo em que a vou divulgar :).
Parto da rentabilidade potencial do TS. Para estimá-lo, introduzi o conceito de "depósito mínimo". Isto não é outra coisa senão o saque máximo ao testar com um lote fixo multiplicado pelo coeficiente de reserva, eu o tomo igual a 1,5. Agora tendo um depósito mínimo, podemos estimar a rentabilidade máxima do TS, apenas dividindo o lucro obtido nos testes por este depósito mínimo.
Qual deve ser a rentabilidade máxima?
É apenas óbvio que tem que ser mais alto que o do banco, caso contrário não faz sentido entrar em um instrumento de tão alto risco. Quanto ao limite superior, é, imho, uma questão de fé. Eu, por exemplo, não acredito em grãos, então até mesmo 50% ao ano estou muito desconfiado. E tudo isso tem um rendimento superior a 100%, basta jogar fora de uma vez, como jogaria fora um projeto de movimento perpétuo.
Felizmente, meu TS se enquadra dentro de limites razoáveis. Aqui está o saldo de 11 anos em um lote fixo, é de aproximadamente 20% ao ano.
Aqui estão os mesmos 11 anos com a MM
A extração de raízes produz aproximadamente os mesmos 20%.
No entanto, o problema é que o depósito mínimo acaba sendo de cerca de 20K, bem, um pouco menos. Além disso, apesar de todas as verificações e nenhuma plausibilidade, ele (como qualquer outro TS) será sempre um investimento de alto risco, ou seja, o investidor hipotético estes 20K deveriam fazer apenas uma pequena parte de sua carteira.
Prival: ... 2. главный критерий после входа в сделку цена не должна идти против вас.
E o que você entende por "ir contra você" ? Ir "conosco" o tempo todo é impossível para ela. Ou você quer dizer o primeiro momento da abertura de um negócio?
A ênfase em pontos não é necessária, porque o testador mostra lucro e drawdown na moeda, através do qual você pode calcular os mesmos pontos, e a relação de lucro para drawdown na moeda, será a mesma que o lucro para drawdown em pontos.
Não entendo bem o conceito de pips...
Deixe-me tentar colocar isso em outras palavras. Se você encontrar tal TS (ideal pelo meu (descrito acima) critério), é o Santo Graal, em sua forma mais pura. Você pode entrar no comércio até seus tomates com todo o depósito.
Você tem que lutar pelo ideal, por uma negociação sem riscos.
Veja os resultados do item 3 do teste em meu primeiro post. A expectativa é máxima, mas há apenas 4 negócios. Que tipo de estatística é essa? Não estamos nem mesmo falando de estatísticas. Este EA foi testado em um período de 5 anos. A propósito, o período de testes também é um parâmetro importante.
É preciso haver um critério único para a qualidade dos negócios.
E o que você entende por "ir contra você" ? Ir "conosco" o tempo todo é impossível para ela. Ou você quer dizer o primeiro momento da abertura de um negócio?
Sim, exatamente o ponto de entrada. Não deve descer mais. Esse é o critério único (o único em minha mente) para a qualidade dos ofícios.
Este é um pensamento interessante. Se o preço sobe tanto no ponto de entrada que não pode sequer retornar ao ponto de entrada, isso significa que o trem é "rápido". Se o trem for "rápido", ele não poderá parar imediatamente e mesmo que o freio seja totalmente aplicado, ele moverá mais "duzentos metros".
Veja os resultados do teste p. 3 no meu primeiro posto. O pagamento máximo esperado, mas a transação é de apenas 4. Que tipo de estatística é essa? Não estamos nem mesmo falando de estatísticas. Este EA foi testado em um período de 5 anos. A propósito, o período de testes também é um parâmetro importante.
É preciso haver um critério único para a qualidade das transações.
É claro que você está certo, 4 negócios em 5 anos não é uma estatística, mas apenas uma casualidade. Mas olhe para os outros 2 resultados. A expectativa matemática de 0,88 pode não ser considerada de forma alguma - você não concorda? A menos que estejamos falando de negociação 0,01 lotes :) 46 e algo ainda está lá e lá.
Mas você não acha que destes 3 resultados SEMPRE nenhum deles pode ser considerado pelo menos um pouco satisfatório?
Não é fácil formular um único critério. Provavelmente, deveríamos começar um pouco com outras coisas. Antes de mais nada, devemos avaliar a "fisicalidade" do TS.
Ou seja, se na otimização (genética incapacitante) observarmos a estabilidade do resultado em alguns parâmetros. Isto permitirá peneirar a sorte aleatória com parâmetros :) e, até certo ponto, eliminar o encaixe na história.
Então veremos qual é o resultado. O sistema pode ganhar pontos em um determinado período de relatório e este resultado é estável durante o período de teste (caso contrário, pode resultar em um ano de lucro e outro ano de prejuízo). Bem, em resumo, como é estável. A partir disto, devemos tirar conclusões. Portanto, é assim.
Também considero o saque máximo absoluto como o critério mais importante. Eu estimo a distribuição de saque.
O segundo critério é a validade estatística dos resultados do teste do sistema, ou seja, quanto ele não é adequado, quanto o verdadeiro drawdown será maior do que o do teste.
Estes dois critérios fornecem a base para o cálculo do capital de giro.
A rentabilidade é uma propriedade da estratégia, a rentabilidade não precisa ser otimizada, a rentabilidade é formada naturalmente ou nós a alcançamos melhorando a estratégia.
Verifico visualmente a suavidade da curva de equidade, dá uma idéia geral sobre a distribuição de grupos de negócios, a distribuição deve ser uniforme, caso contrário, é outro ajuste. Isto é suficiente para mim por enquanto, mas é claro que estou pensando em como avaliar de forma otimizada a regularidade dos negócios, lucros, perdas de uma forma matemática.