Estado do mercado - plano ou tendência? O que domina?
É uma questão de "qual veio primeiro, a galinha ou o ovo?
Eu li cerca de 50/50: o mercado é tendência e o flat é um momento de volatilidade, pois transita de uma tendência para outra, e o mercado é flat e as negociações são apenas transições de um flat para outro. Ambas as opiniões são muito válidas.
É uma questão de "qual veio primeiro, a galinha ou o ovo?
Li cerca de 50/50: o mercado é tendência e o flat é um momento de volatilidade como transições de uma tendência para outra, e o mercado é flat e as negociações são apenas uma transição de um flat para outro. Ambas as opiniões são muito credíveis.
E cálculos".
para Xadviser
Автор высказывания приводит свои аргументы с вычислениями, однако какие критерии были приняты для расчетов не указано.
Eu lhe disse, só por precaução:
Tendência ou plano
O que é um estado estável, uma tendência ou um plano? Em meu humilde entendimento, é apenas terminologia e algum acordo entre os participantes em seus pontos de vista. As autoridades nos ensinam que o mercado, na maioria das vezes, fica em um apartamento e passa muito pouco tempo em uma tendência. Após minhas próprias experiências triviais, cheguei a outra conclusão: existem apartamentos e tendências locais (e não existem outros) na mesma proporção aproximadamente. Vou mostrar-lhes, como ocasião de reflexão, o primeiro segmento de EURUSD (horas, (H+L)/2) que chegou à mão. O algoritmo de coleta de estatísticas é simples, eu "passo com os tempos" no intervalo testado, fixo a duração da série temporal inicial, olho para o futuro a cada intervalo e determino a duração de um canal lateral (plano) e de um canal de regressão linear, é claro, usando os parâmetros da mesma amostra inicial. Isto é o que eu tenho para a janela de 600 amostras:
- Vermelho - vida útil do canal lateral (plano)
- Azul - vida útil do canal de regressão linear
O eixo x representa as amostras da faixa analisada, e o eixo y representa o comprimento do canal dimensionado para o tamanho da janela da série temporal (ou seja, duração - 2 significa que o canal com parâmetros iniciais viveu, mais dois comprimentos iniciais, 2*600). Se pegarmos toda a história, e passarmos pelo comprimento da janela, ainda teremos aproximadamente a mesma imagem (quase como na figura). A duração média dos canais "planos" é ligeiramente maior do que os canais de regressão linear, mas nada disso é "significativamente" o que as autoridades estão escrevendo sobre. Claro, o argumento é indireto, mas me levou a algumas reflexões.
O critério é muito simples - é o comprimento da "tendência"/"plano" e sua comparação. A regressão linear foi tomada como a definição de "tendência", o valor médio e o desvio em relação a ele como "plano". Nenhuma das regras é rigorosa, nem que seja pela simples razão de que não existem critérios confiáveis de tendência para tais séries.
ao timbo
Esta é uma pergunta de nível "o que veio primeiro, a galinha ou o ovo...".
É uma questão de "como contar" ou "qual é a galinha e qual é o ovo". Em minha prática, em uma empresa o chefe estabeleceu uma condição - duplicar a produção. A produção é de uma classe de "processo". Portanto, a instrução do chefe foi realizada em 20 minutos, usando outra metodologia correta como base.
para agarrar
Oi Sergei, no que você está trabalhando no momento?
para Xadviser.
Em relação à questão levantada pelo autor do ramo.
A fim de responder corretamente à pergunta que você precisa para decidir sobre o TimeFrame com o qual trabalharemos. Veja o fig. A figura representa um sinusoidal com período T. Agora vamos imaginar que se trata de uma série de citações. É intuitivamente claro que se trabalharmos na TF muito menos do que o período T, então este mercado será um mercado de tendências. E vice versa, se trabalharmos com TFs muito maiores que T - será plano.
Nesta declaração é possível dar uma estimativa qualitativa do estado atual do mercado. Para este fim, uma série cronológica (TSR) deve ser dividida em intervalos de tempo iguais aos da TF selecionada e os incrementos de preço devem ser registrados em cada área. O mercado de tendências é caracterizado por um movimento direcionado, ou seja, os aumentos de preços têm o mesmo sinal. Para um mercado plano - diferente. É por isso que a soma dos produtos de incrementos adjacentes apontará para uma tendência ou um plano:
Se r está próximo de 1, temos uma tendência pronunciada. Se r está próximo de -1, temos um flat pronunciado. Se r está perto de 0, temos um mercado caótico.
Naturalmente, a estabilidade deste critério, o valor de "próximo a..." e a escolha de T permanece uma questão em aberto.
A duração média dos canais "planos" é ligeiramente maior do que a dos canais de regressão linear, mas nada disso é "significativamente" o que as autoridades escrevem sobre.
É claro que o argumento é circunstancial, mas me levou a algumas reflexões.
1. Sua argumentação é a única fundamentada e apoiada por cálculos que pude encontrar no fórum. É o que deduzo no início do posto.
Mas para mim não está muito claro o critério de "primeira pegada", como a série cronológica original foi fixada, por que saiu 600 contagens (ou não, mas foi tirada assim), quais são as contagens (são velas horárias?) por que foram tiradas horas para cálculo, quais são as medidas em outras TFs?
Não há critérios confiáveis, eu concordo, mas critérios claros (rígidos) podem ser estabelecidos
2. Quanto é um pouco?
3. Há muito tempo que isso me tem incomodado, é por isso que eu quero calcular
A fim de responder à pergunta corretamente, precisamos decidir sobre o Cronograma em que vamos trabalhar.
O mercado de tendências é caracterizado pelo movimento direcional, ou seja, os aumentos de preços têm o mesmo sinal. Para um mercado plano, eles têm sinais diferentes. Portanto, a soma dos produtos de incrementos adjacentes apontará para uma tendência ou um plano
Vocês estão todos corretos no que dizem. Concordo que provavelmente os valores medidos mudarão dependendo do período de tempo selecionado, ou talvez coincidam estatisticamente. Você indicou um possível cálculo e estimativa. Os resultados dessas medidas estão disponíveis?
A questão não era "como medir", mas quais são os resultados da medição para tais e tais critérios (opcionalmente, os sugeridos por você). Isto é, não estou interessado em qual é a condição do mercado em um dado momento, mas na correlação de intervalos de tempo nas condições correspondentes (tendência, flat) durante um longo período de tempo. Até agora ninguém, a não ser o gramnay, apresentou cálculos. Mas também temos algumas perguntas para ele (eu disse acima).
ao Neutron
Привет, Серёга! Над чем сейчас работаешь?
Olá Seryoga! É bom vê-lo de bom humor. Estou trabalhando nas "trajetórias". Deixe-me lembrar a essência do assunto: há muito tempo desenvolvi um modelo bastante bom (tenho vários deles), que prevê, se me é permitido dizê-lo, "níveis de alta concentração de preços". Figurativamente falando (de um ponto de vista artístico) - se você imprimir a tabela de preços com "pontos finos" e se afastar da tabela a alguma distância você pode notar tais "acumulações", tais "pontos pretos". Matematicamente é simples - é um processo local que condicionalmente pode ser chamado de estacionário (o preço se concentra em torno de um determinado nível, como um valor médio). Acontece que um tal "subprocesso" pode ser previsto com confiança. Tenho excelente qualidade de previsões para cada barra (já me gabei das porcentagens de previsões bem sucedidas). Mas, infelizmente, os levantamentos muito altos e grande dificuldade para calcular paradas. Eu já comecei a fazer alguns bons resultados, mas receio ter perdido, então cometi algum erro quando estava prestes a comprar alguma ilha. :о))))))))
Fiquei bastante chateado. Mas pesquisas contínuas eu entendi que o processo de formação de "subfluxos estacionários locais" está muito ligado ao ziguezague, ou seja, em muitos aspectos, ele define "flutuações" em torno desses níveis. Em outras palavras, eu descobri que é possível ir à previsão ZZ. Estou trabalhando nisso no momento: estou coletando as estatísticas necessárias, incluindo as da ZZ e trabalhando no meu modelo.
para Xadviser
Na minha opinião, classificaria sua pergunta como uma das fundamentais, o que em grande parte determina a busca de estratégias com vantagem estatística. Entendê-lo da maneira como escrevi - levou algum tempo para responder à pergunta, pelo menos para mim mesmo. Mas infelizmente, a busca de soluções e respostas está mais no plano filosófico, pois não há um critério rigoroso.1. Seus argumentos são os únicos suficientemente fundamentados e apoiados pela opinião de cálculos que pude encontrar no fórum. É o que deduzo no início do posto.
É bem possível que os colegas simplesmente não tenham afixado suas descobertas.
Mas para mim não está muito claro sobre o critério de "primeira captura", como a série cronológica inicial foi registrada, por que acabou sendo 600 contagens (ou não, mas foi aceita como tal), quais são as contagens (são velas de hora?) por que horas foram tomadas para cálculo, quais são as medidas em outras TFs?
O primeiro segmento que encontrei foi dado como uma ilustração gráfica. É claro que toda a história vai caber no gráfico, mas nada será visível. É claro que estudei toda a história disponível para as citações básicas, embora tenha usado apenas horas, não trabalho com prazos menores ou mais longos. Eu estava atravessando o comprimento da janela em incrementos de 10.
Adendo
1 A leitura é de 1 Bar.
Por que o relógio - ele mostra o máximo possível certas dependências
Não há critérios confiáveis, concordo aqui, mas critérios claros (rígidos) podem ser estabelecidos
Isto será difícil em relação à sua pergunta "2. Um pouco é quanto?". É importante usar um critério que será usado para modelagem de uma forma ou de outra. Na verdade, você não estará coletando estatísticas sobre tendências e flotsam, mas sobre o critério. E se funcionar, tudo o resto (se a tendência for em março ...) é irrelevante. Eu recebi 10-15%, isso é de memória e isso é considerando o relógio - ou seja, para Euro a duração da história é de cerca de 50.000 contagens. Bem, o critério mais importante, que foi calculado juntamente com o que eu obtive no gráfico, eu estava em silêncio sobre
"3. há muito tempo que me tem dado um empurrão, é por isso que eu quero calcular"
Eu entendo isso :o)
Xadviser писал (а):
por que o relógio foi tomado para o cálculo, quais são as medidas em outros períodos de tempo?
Você e eu parecemos ter chegado ao mesmo objetivo de maneiras muito diferentes! Atualmente estou trabalhando arduamente em Redes Neurais como uma ferramenta universal para fins preditivos. É uma coisa engraçada - prevê tudo na BP! Aprendi a escrever uma arquitetura arbitrária e uma rede neural de não-linearidade em Matcheda. Ocupado otimizando-o. Em geral, isso me tira o fôlego, quando você vê como aprende e tenta aplicar os conhecimentos que eu tenho.
Na minha opinião, classificaria sua pergunta como uma das fundamentais, o que em grande parte determina a busca de estratégias com vantagem estatística. Compreendê-lo da maneira como o escrevi - gastei algum tempo para respondê-lo, pelo menos para mim mesmo. Mas infelizmente, a busca de soluções e respostas está mais no plano filosófico, pois não há um critério rigoroso.
1. A sabedoria popular diz que se você não sabe o que fazer, não vá para a água. Sem uma resposta a perguntas fundamentais não vale a pena entrar no comércio.
:-) O que é Forex? O que é uma tendência (ou flat)? O que afeta a mudança de preço?
2. Talvez. Provavelmente, eles não tiveram nenhum estudo, ou não decidiram sobre os critérios, ou se mantiveram em silêncio sobre os resultados :-). Foi por isso que a questão foi levantada.
O primeiro segmento que encontrei foi dado como uma ilustração gráfica. É claro que toda a história vai caber no gráfico, mas você não verá nada. É claro que eu estava investigando usando todo o histórico disponível para citações básicas, embora eu estivesse usando apenas horas, eu não estava trabalhando com prazos menores ou mais longos. Eu estava tentando mudar o comprimento da janela em passos de 10.
3. agora entendo, obrigado.
4. Certo, você tem que decidir primeiro sobre o critério. É por isso que a pergunta soava a cálculos e critérios.
Bem, eu estava em silêncio sobre o critério mais importante, que foi calculado juntamente com o que ficou no gráfico
5. Se não for segredo, você pode nos dizer qual critério foi usado para fazer esses cálculos e qual foi o resultado?
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Condição de mercado estável ou tendência? O que prevalece?
Gostaria de obter uma resposta confiável e bem fundamentada a esta pergunta.
Há uma variedade de opiniões sobre este assunto. Abaixo estão alguns deles em itálico.
Estratégia comercial
Os preços de mercado estão em constante movimento. A condição do mercado a qualquer momento pode ser
uma forte mudança unidirecional (aumento ou queda do preço) do preço ou uma queda acentuada do preço.
ou plano - um movimento lateral de preços com desvios fracos em relação a uma certa média.
média. Estas características de mercado são arbitrárias porque não há
Não há critérios claros segundo os quais uma tendência ou um plano possa ser identificado.
Por exemplo, pode haver longos períodos de movimento lateral de preços com fortes desvios que
não pode ser considerado como um apartamento ou uma tendência. É geralmente aceito que em geral o mercado
tendências e que as tendências ocorrem no mercado aproximadamente 15-20% do tempo.
Fig. 110. Plano e tendência no mercado.
https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Infelizmente, o autor não especifica com base em quais dados o autor chegou a tal conclusão.
conclusão.
Rosh escreveu:
É por isso que eu perguntei. Acho que os momentos de um apartamento são precisamente os instáveis
estados. O estado estável para o mercado é o movimento. Acho que sim.
12.10.2007 20:29
Alas, provavelmente não posso formular isso. Estou lendo Peters( mais uma vez) sobre a fractalidade do mercado -
e concordar com ele que o estado normal de qualquer sistema estável não é de equilíbrio. Aqui
e a propriedade de auto-similaridade do fractal concorda com a presença do investidor no horizonte de qualquer
duração e não-linearidade e assimetria na tomada de decisões, e muitas outras coisas.
É uma tendência ou um flat
O que é uma condição estável, uma tendência ou um flat? Na minha humilde opinião, é apenas
apenas terminologia e algum acordo entre os participantes em seus pontos de vista. As autoridades nos ensinam
são ensinados que o mercado se senta em sua maioria em um apartamento e passa apenas um pouco de tempo na tendência. Depois de
minhas próprias experiências triviais, cheguei a outra conclusão: local (e não há outras
e as tendências existem em proporção aproximadamente igual.
O autor da declaração apresenta seus argumentos com cálculos, mas quais foram os critérios
foram utilizados para os cálculos não são indicados.
Pesquisas adicionais não ajudaram a responder à pergunta (há sempre a variante que você não fez
procurado mal).
Eu gostaria de ouvir não apenas a opinião dos respeitados usuários do fórum, mas também a opinião apoiada pelos critérios
e cálculos.