Estado do mercado - plano ou tendência? O que domina? - página 13
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Foi necessário delinear claramente a tarefa desde o início. Uma tentativa de "aliviar" a percepção, levou a acréscimos e esclarecimentos.
Na verdade, é preciso criar um indicador com os seguintes critérios. Construção do segmento de nível a nível, onde os níveis
são definidos em pontos (ou porcentagem, mas o primeiro é melhor, já que uma avaliação posterior é feita em pontos) como uma largura fixa do canal. (a possibilidade de exibir (renderizar) o canal e a ausência do mesmo é preservada)
Neste caso, os níveis são movidos de acordo com as mudanças de preço. O preço "move" o canal. (semelhante a ZZ) Talvez, como opção, devêssemos também incorporá-lo no ZigZag?
O indicador deve desenhar segmentos visualmente, exibindo o status dos negócios virtuais. (A variante utilizada por Komposter se encaixa perfeitamente)
Se o valor do preço (por exemplo, Bid) for igual ao nível superior, abrimos uma compra condicional, se o inferior for Sell. Fechamos o "negócio" quando o preço atinge a borda do canal oposto
, abrindo simultaneamente o canal seguinte. Veja Figura_1.
Foto_1 Exibindo o indicador TFS
Tendo a capacidade de definir o spread, você pode obter informações adicionais sobre o resultado da "atividade" deste algoritmo sem executar o EA
(claro, sem levar em conta os deslizes, embora seja fácil calcular o número de perdas com spreads multiplicando o número de segmentos pelo valor do spread)
Uma pequena digressão.
Para estimar a tendência e a planicidade, utilizamos a noção de preço em um canal - que foi tomado como um flat. O sinal para o início do próximo período vem quando o preço toca o canal, mas saberemos se a condição do segmento comercializado é verdadeira ou não apenas quando o preço "chega" à fronteira oposta do canal. A transição em si é quando o preço atinge a borda do canal; ele deve ser tratado como um plano. Ver Figura 2.
Foto_2 TFS exibindo o plano real e a duração da tendência pelo tempo
A dimensão dos segmentos em pontos não será afetada por esta condição, mas a dimensão temporal será significativamente afetada. Não cheguei a uma opinião definitiva se o indicador e o roteiro devem ser "sobrecarregados" com cálculos e informações adicionais. É útil para estimar a correlação das dimensões temporais dos segmentos, mas não é aplicável como critério comercial, pois não é possível. Como variante para aplicar estas condições somente para o cálculo das relações de tempo, e para usar a variante "fronteira a fronteira" para a exibição. Por isso, gostaria de saber sua opinião sobre o assunto.
Para resumir
O indicador, e o script anexado a ele, deve fornecer as seguintes informações para o período de tempo analisado
- número total de barras lidas (contadas)
- número total de segmentos recebidos (pcs) (em um dado intervalo de tempo)
- número total (pcs) de todos os segmentos positivos, % do total
- número total (pcs) de todos os segmentos negativos, % do total
- soma de todos os segmentos positivos-transações (pontos+%, barras+%) (% do total)
Seria muito útil obter a distribuição de segmentos positivos, pois a média simples não é muito informativa, mas pelo menos para dar a média
- soma de todos os segmentos negativos (pontos+%, barras+%)
- máximo (um) comércio positivo (em pips),Penso que a distribuição destes segmentos devido à faixa relativamente estreita será aproximadamente uniforme, portanto seu cálculo é de pouco valor informativo, portanto não é necessário.
- máximo (um) comércio positivo (em barras) em barras separadamente, como estes podem ser diferentes segmentos
- sequência máxima de segmentos positivos-transações (pc+número+pips+barras)
- sequência máxima de segmentos negativos-transações (pc+número+pips+barras)
- número de seqüências de duas seções com o critério "positivo+positivo" (de compra para venda e vice-versa)
- número de seqüências de duas seções com o critério "positivo+negativo"
Uma opção adicional útil seria a implementação sugerida pelo Candidato na forma de seqüências de contagens com dinâmicas de mudança de proporção de % ao longo do tempo.
E muito bem, se for possível obter a distribuição desta seqüência com exibição de sigmas máximos e especificados (por padrão 2 sigmas)
(a possibilidade de especificar sigmas para peças fracionárias é necessária)
Como os dados obtidos serão usados para coletar estatísticas, é improvável que o roteiro seja usado regularmente (o indicador também pode ser útil na vida cotidiana
)
trabalho), portanto, se houver a possibilidade de transferir todos os dados obtidos, por exemplo, para o Excel para economia e análise, seria muito conveniente.
Se não for uma dificuldade significativa, então é possível visualizar o intervalo de ajuste e o passo da largura do canal nos parâmetros do script, a fim de obter imediatamente um conjunto
(seqüência) dos dados acima para várias condições de entrada (tamanho do canal em pips). Isto permitirá obter um conjunto de dados estatísticos aplicáveis
ao par de moedas em questão a ser utilizado no TS.
A fim de não definirmos despropositadamente a largura (faixa) do canal (conjunto de faixas), sugiro que precisamos dos seguintes valores:
- O valor estatístico médio da barra. O indicador TFS pode desenhar corretamente um segmento pelo menos nas barras adjacentes (mas não em uma barra, pois não sabemos a seqüência de contato
com as bordas do canal (é se sem um Expert Advisor)). Para este fim, devemos escolher a largura do canal próxima ao valor máximo da barra TF. Portanto, para completar o quadro, seria bom obter
distribuição de valores de barras (em pontos) para uma determinada TF.
- Estatísticas com distribuição por segmentos ZigZag. É importante! Será necessário determinar a largura do canal nos pares predominantemente planos.
Uma opção semelhante com transferência para o Excel é, naturalmente, bem-vinda.Saídas.
À primeira vista pode parecer que os dados obtidos usando o indicador e o roteiro serão de certa forma "subjetivos", uma vez que as diferenças entre negócios "positivos" e "negativos"ou seja, planos e tendências são estabelecidos por condições externas (subjetivas). No entanto, o conjunto de tais dados (sob a mudança das condições de entrada) permite falar sobre a existência de alguma dependência
(tendência, etc.) em relação ao par em questão. nossa tarefa é detectar essa dependência. As dependências identificadas podem ser usadas como condições comerciais (ou filtros) no TS.
Eu acho que há uma armadilha. Você usa ZZ, mas a coisa é que é bom na história, mas no tempo t=0. ou seja, quando TS deve funcionar = tomar uma decisão, é um indicador completamente diferente. E todas as estatísticas coletadas sem levar em conta este fator, infelizmente se desmoronarão como um castelo de cartas.
Eu acho que há uma armadilha.
Na verdade, também estou muito confuso com este ponto. Então, vamos obter estatísticas, mas como utilizá-las?
Sabemos quanto uma tendência leva, quanto um apartamento, quanto dinheiro hipoteticamente ganharíamos se soubéssemos os momentos de transição de um estado para outro. Então?
Como seriam as "condições comerciais (ou filtros)" (especificamente, com fórmulas)?
Tirar 2 canais é certamente melhor do que contar os ganhos por ZigZags extremos, mas isso não parece ser suficiente para mim. Determinar quando um topo é "fixo" só pode ser feito com um atraso significativo.
Não tenho nenhum problema em escrever um indicador/escrito, apenas que preciso entender porque estou fazendo =)
Eu acho que há uma armadilha. Você usa ZZ, mas a coisa é que é bom na história, mas no tempo t=0. ou seja, quando TS deve funcionar = tomar uma decisão, é um indicador completamente diferente. E todas as estatísticas coletadas sem levar em conta este fator, infelizmente se desmoronarão como um castelo de cartas.
Na verdade, também estou muito confuso com este ponto. Então, vamos obter estatísticas, mas como utilizá-las?
Para começar, para que servem as estatísticas em primeiro lugar? A estatística é uma forma de estudar um fenômeno e/ou suas propriedades. Por exemplo, sabemos que uma corrente elétrica fechada cria um campo magnético que interage com outro campo magnético elétrico. Esta propriedade se manifesta regularmente, eventualmente usando-a, o CAMINHO, obtemos um motor elétrico - ou seja, um benefício. A precipitação é outra questão. Esta propriedade da atmosfera não aparece regularmente. A fim de determinar os sinais de precipitação, foram coletados dados estatísticos (temperatura, pressão, direção do vento, época do ano, comportamento animal, etc.), com base nos quais uma Previsão poderia ser feita. Afinal de contas, é assim que é emitido: "Probabilidade de precipitação de cerca de 70%". Não vou entrar em uma longa história aqui, é bastante claro. É a maneira como estamos tentando estudar o mercado. Na minha opinião, é muito mais importante do que procurar combinações de vários indicadores. O mercado se revela através de suas características, que podem ser estudadas devido à história existente e depois aplicadas no trabalho. Procurei muito, mas não encontrei quase nenhum material sobre estatísticas de mercado, o que é surpreendente, porque me parece óbvio. A este respeito, o MT4 é único porque permite aplicar a automação para estudar um assunto e depois escrever . Afinal, o homem, em virtude de suas propriedades mentais, e eu não sou exceção, sempre vê o que quer ver, pelo que sua vida é chutada na cabeça (não apenas no Forex). Mas não se pode rolar pela vida em um testador, apenas uma experiência amarga. E a história dos pares de moedas é possível, então por que não fazer isso?
Sabemos o quanto uma tendência leva, quanto um apartamento, quanto hipoteticamente ganharíamos, se soubéssemos os momentos de transição de um estado para o outro. E daí?
Nós, nesta variante, não precisamos conhecer os momentos de transição. LEMBRAMOS. Mas antes de perguntarmos a eles, estudamos quais são os melhores. (se entendi bem a pergunta).
Como serão as "condições comerciais (ou filtros)" (especificamente, com fórmulas)?
As condições comerciais podem ser formuladas após a coleta de dados. Para que algo (dados) possa ser coletado. (Ver opção climática).
Tirar 2 canais é certamente melhor do que contar o lucro pelos extremos ZigZags, mas não me parece que seja suficiente. É possível determinar o momento de "consertar" o topo somente com um atraso significativo.
Para ser honesto, eu realmente não entendi a pergunta (se é que havia uma). Não definimos de forma alguma o momento da fixação do pico. Trabalhamos a partir dos limites (um para o outro) dos canais.
Não é difícil para mim escrever um indicador/escrito, apenas preciso entender porque o faço =)
Para estudar com o que você vai trabalhar (se você vai).
As condições comerciais podem ser formuladas depois que os dados forem coletados. Para que algo (dados) possa ser comparado. (ver a opção climática).
OK, estou vendo. Portanto, por enquanto, há apenas a suposição de que uma vez coletadas as estatísticas, algumas conclusões podem ser tiradas. Existe alguma base para isso? ;)
É isso que estou pedindo - todos estão tentando encontrar, abordar de ângulos completamente diferentes, puxando para cima a base científica, ... Mas o resultado?
Por que esta estatística particular e como ela ajudará a tornar a previsão mais precisa?
Suponha que tenhamos dados mais ou menos (forneça números específicos para nosso relatório). O que fazemos a seguir?
Ou ainda não há um "próximo"? Isto é, picar e espetar, e acreditar na sorte? ;)
Xadviser
Eu acho que há uma armadilha. Você usa ZZ, mas a coisa é que na história é bom, mas no tempo t=0. ou seja, quando TS deve funcionar = tomar uma decisão, é um indicador completamente diferente. E todas as estatísticas coletadas sem levar em conta este fator, infelizmente se desmoronarão como um castelo de cartas.
OK, estou vendo. Portanto, por enquanto, há apenas a suposição de que uma vez coletadas as estatísticas, algumas conclusões podem ser tiradas. Existe alguma base para isso? ;)
Cada um tem sua própria compreensão e visão do mercado e (atenção, é importante!) dos processos que ele reflete (não vemos os processos em si, ou melhor, não vemos as causas e condições por trás deles. Como com o clima, sabemos agora que a causa da chuva é a concentração de umidade na atmosfera e como resultado ela vai chover. Note que não podemos ver ou medir os fenômenos no céu, mas podemos julgar sobre o evento que se aproxima por sinais indiretos). Isso não significa que eu não especule sobre eles (já lhes falei sobre meu TS), mas talvez os resultados nos levem a conclusões ainda mais interessantes, e depois disso a decisões. Para mim foi uma grande revelação, os dados que já foram obtidos (mas que precisam ser sistematizados). Além disso, ainda não acredito neles, portanto, peço que abordem cuidadosamente a questão em estudo e verifiquem novamente as informações obtidas. Eu não posso (eu posso, mas então porque MT4 ;)) verificar tudo à mão. E você mesmo começou sobre o Graal ;)
É isso que estou pedindo - todos estão tentando encontrá-la, estão se aproximando dela de ângulos absolutamente diferentes, estão tentando melhorar a base científica. E o resultado?
E quais são os diferentes lados? Eu lhe disse que não vi estudos semelhantes. É verdade, surgiu um artigo intitulado Market Pulse Diagnostics, onde há uma tentativa de cobrir algo semelhante. Esta (estatística) é a base científica. (leia "Controle" de V. Suvorov?) Talvez haja outras abordagens, mas sou um defensor da simplicidade e do fato de que o que estamos falando pode ser medido e calculado. Resultado.... Não sei, como ainda não vi os materiais e conseqüentemente as conclusões. Talvez quem as conduziu e tirou as conclusões tenha tomado a decisão de mantê-las para si mesmo.... Sim, eu me vejo como tendo duas tarefas - encontrar (primeira busca ;) e obter confirmação (refutação) do resultado.
Por que esta estatística em particular e como ela ajudará a tornar a previsão mais precisa?
Este aqui, porque é acessível e compreensível. O que mais poderia ser? Distribuição por tamanho de barra, distribuição por tamanho de segmento ZigZag (com parâmetros variáveis), distribuição TFS (com parâmetros variáveis). Tudo parece estar na superfície (exceto o último), mas por alguma razão ninguém o fez (ou o fez, mas eles se mantêm calados).
Eu não disse previsão (a menos que seja o tempo), mas sim condições comerciais. Mais precisamente - as estatísticas nos "ajudarão" a obter a parcela de confiança (mais de 50%, e talvez até mais), de que as condições comerciais que desenvolvemos serão aceitáveis para o sucesso do comércio.
Vamos supor que temos dados de sucesso (forneça números específicos em nosso relatório). O que faremos a seguir?
Posso fazer isso, mas qual é o objetivo? É como olhar para o céu e decidir se vai chover ou não. Se eu olhar o termômetro, barômetro, medidor de umidade, etc., então eu decidirei se devo ou não tomar um guarda-chuva. Afinal, mesmo para decidir sobre as condições comerciais, você ainda precisa coletar dados de antemão. Ou você acha que não vai precisar dele?
Pergunta fora de tópico: Em que fuso horário você mora?
OK, você está no ar).
Farei isso amanhã.
Moro em GMT +2 - Kiev, Ucrânia.
Um pouco mais ao ponto. Você pode realmente medir muitas coisas. Por exemplo, você pode usar um indicador como o Stochastic. Alguém já decidiu contar a quantidade de negócios perdidos e lucrativos por seus "sinais"? Se o fizessem, teriam chegado à conclusão, há muito tempo, de que a decisão de divisão 50/50 não é totalmente aceitável no comércio. Mas e se tivéssemos calculado o número de transições dos níveis especificados na relação para o número de travessias desses níveis? As estatísticas mostrarão em que aspecto este método de interpretação de sinais seria útil no sistema comercial. Como um exemplo na foto.
Alguém já verificou? Não estou alegando que isso funcionaria em termos de indicador de "desempenho". Eu mesmo não utilizo nenhum indicador devido a sua exibição incorreta. Mas é uma opção para elaborar as estatísticas. E qual será a quantidade efetiva de acordos com os parâmetros especificados no período de tempo determinado? A maioria das pessoas, especialmente no início, vêem apenas o que querem ver e vão direto para a luta. E apenas sua própria carteira começa a ensiná-los (embora mesmo isso não funcione para algumas pessoas ;))