Estado do mercado - plano ou tendência? O que domina? - página 15
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Provavelmente qualquer abordagem pode eventualmente ser reduzida a jogar por uma fuga e/ou ricochete, nesse sentido é semelhante neste fórum. Talvez outras analogias formais sejam apropriadas para esse fio, mas o diabo, como você sabe, está nos detalhes. Quanto a ser incômodo - essas pessoas começaram a negociar no mercado muito antes do surgimento desse fio.
Acho que se você tem usado sua abordagem há muito tempo, também ficará confuso com ela :).
A propósito, é importante entender que o verdadeiro propósito dos termos especiais não é complicar, mas simplificar a compreensão das idéias.
Vou começar com a abordagem.
Bem, nem por isso. A questão é que o mercado, tal como nos é apresentado, é discreto. Teoricamente só podemos colocar ordens nele em cada ponto (embora um ponto seja também um valor discreto) exatamente este fator gera alguma seletividade que pode ser tratada como uma quebra ou um rebote. Na realidade, devemos apenas avançar com o mercado.
Na minha opinião (ênfase acrescentada), existe um problema insolúvel em todas as discussões semelhantes. Tentando cobrir todo o mercado (todos os movimentos), criando seu modelo (de mercado). Esta é uma estrada sem saída. Eu não contesto a possibilidade de criar tal modelo, mas devemos determinar nossas prioridades (objetivos). Se o propósito de criar um modelo é uma coisa, se com a ajuda de um modelo para ganhar dinheiro para pão e manteiga é outra, se ganhar dinheiro para pão e manteiga (sem nenhum modelo) é outra coisa. Mais vale construir um modelo de vida. E quando viver? E o principal problema é uma tentativa de se distanciar (separar) do processo. Ou seja, existe o Autoindividual, e existe a sociedade (natureza), que é separada. Uma pessoa começou uma luta com a natureza por sua separação (distanciamento), opondo-se a ela, embora não seja um inimigo para ela, mas um amigo, sua parte e vice-versa, uma pessoa é uma parte indispensável da natureza (sociedade). Assim também com o mercado (que é semelhante ao modelo da natureza, onde há sempre uma escolha) ser um participante dele e ao mesmo tempo tentar se distanciar dele está condenado ao fracasso. O mercado não é uma bola de bilhar, que ao ser atingida por uma bola se comporta mais ou menos, dependendo de como o próprio jogador (de fora) a atinge. No mercado, o jogador é uma bola e é ao mesmo tempo um participante, uma causa e um observador. Grosso modo, o mercado é o participante (comerciante). Então, com quem é a batalha a ser travada? Com você mesmo. E não há necessidade de construir um modelo, ele está bem na sua frente, olhe atentamente no espelho:). E o diabo (detalhes) é diferente para todos, respectivamente. Talvez seja isso que atrai as pessoas para o mercado (além do dinheiro mercantil) - sua analogia de vida, a busca de si mesmo.
.... Eu me distraí..., mas mais algumas analogias.
Imagine que você está velejando. Você não tem como se mover a não ser com o vento. Você sabe claramente onde está seu alvo e navega em direção a ele. Claro que é bom se o vento for justo, mas para um marinheiro experiente não importa de onde o vento sopra, mesmo que seja direto para você, você estará navegando em direção ao seu objetivo. Não faz diferença se ele sabe porque está soprando, porque é tão forte, porque está soprando nesta direção (o padrão). Sua tarefa é usar o vento, porque seu objetivo não é a causa do vento (etc.), mas o destino e para onde ele está indo. É claro que conhecimentos adicionais o ajudariam, mas não afetarão de forma alguma o quanto ele se aproxima de seu objetivo. O único obstáculo em seu (seu) caminho é o marasmo, a falta de vento. Bem, você pode chamá-lo, não importa quão bem você imagine seu modelo (vento)?
Acredito que não só estudei o suficiente, mas também o experimentei na prática. Meu objetivo é garantir que o resultado prático tenha uma base teórica. Não, eu quero descartar todas as soluções complicadas, assim como sou a favor de soluções simples (confiáveis).
Não tenho medo de termos especiais, embora eu ache que qualquer coisa complicada possa ser explicada nos dedos, mas infelizmente não há muitas pessoas que o possam fazer. Por sabedoria quis dizer a abordagem, desacordo com o que afirmei acima.
É fácil construir um mar de todos os tipos de dados e afogar-se nele.
Você deve ter tido que fazer a otimização. Você ainda não calculou quantas soluções foram descartadas e apenas uma foi deixada? Eu apenas tento ir mais pela otimização lógica, para não passar por todas as opções possíveis. Imagine que estamos a caminho de uma mina de ouro, mas no caminho de repente encontramos sinais de uma mina de ouro. A mina não escapará de nós, há poucas chances de que o que encontramos seja uma mina de ouro, mas nada nos impede de verificá-la. Meu caminho é da prática à otimização.
E como se deve livrar da arbitrariedade na escolha deles? Digamos que o mais baixo pode ter, por exemplo, largura de 20, 30, 50, etc., o mais alto 100.121, 150, etc. Até agora, não vejo nenhum critério nesta abordagem para determinar os parâmetros dos canais seniores inferiores.
Nenhuma. Ou seja, 20,30,50 é três larguras de canal 20-younger, 30-meio, 50-senior (e talvez dois seja suficiente). O critério é que as condições comerciais não devem ocorrer simultaneamente. O principal é que a largura do canal deve estar dentro da faixa stat.predominante, como você mostrou no gráfico.
Você pode elaborar sobre o que você pode obter com isso?
Deve dar estabilidade (diminuição do drawdown), já que a probabilidade de perdas simultâneas em vários pares é menor (mas permanece, portanto é necessário verificá-la na prática, pelo menos em termos de história). O análogo da variante anterior. Apenas um em um par com canais diferentes, e este em pares diferentes.
E aqui está a nova versão da EA (sim, agora exatamente EA =).
1. Adicionada opção para selecionar data de início e fim (para usar todo o histórico deixe os valores padrão);
2. Movido os pontos de referência de tendência/flutuação. Agora cada estado (segmento) termina com o avanço dos preços (simulação de negociação). Tudo se moveu para a direita ;)
3. Acrescentou estatísticas sobre séries de "estados" (acordos), nem todos ainda:
- série mais longa por número de segmentos (número de segmentos, comprimento total, altura total);
- a série mais longa por largura (número de barras, comprimento total, altura total);
- as séries de maior amplitude (com soma máxima de alturas de segmentos) (estatísticas similares).
4. As estatísticas são atualizadas a cada tick (a EA pode ser acionada no visualizador e observar a mudança dos indicadores).
5. Adicionado desenho das linhas ZigZag (agora o indicador não precisa ser lançado) e variáveis externas para mudar as cores e estilos de todas as linhas.
6. Finalmente, acrescentou o comércio;) É destinado exclusivamente para o testador!!! (E só será comercializado durante os testes, se nada for alterado no código) Agora podemos comparar as estatísticas do relatório do testador com nossas estatísticas (é essencialmente um relatório comercial também). As diferenças são mínimas, o que é bom.
7. Tudo o que é novo (e velho também) deve ser cuidadosamente verificado. É claro que verifiquei muito, mas posso não ter notado tudo.
O código tornou-se incômodo (engano aqui, engano ali). Se a idéia se desenvolver, eu vou reescrevê-la.
Xadviser, como você está se saindo com o Skype? Ainda não terminou? Eu, a propósito, também uso Firefox (v2.0.0.13) e skype (v3.6.0.248) funciona muito bem.
E aqui está a nova versão especializada (sim, agora é o especialista =).
Sim... isso é um pouco complicado. Não seria mais fácil com um peru? (desculpe... por que eu estou enfiando meu focinho de porco nas laranjas?)
Mas tudo parece estar bem à primeira vista. Respeito. Uma multidão de fãs aqui. E os números são bons, também. Necessidade de dirigir um pouco mais. Veja mais de perto os números do relatório.
Como é o cálculo da largura (número de barras) em tendências e planos?
Se a idéia se desenvolver, eu vou reescrevê-la.
Eu gostaria, e você?
Francamente falando, estamos ansiosos para acrescentar às condições comerciais de nosso TFS algum algoritmo que colocaria 2-3 ordens na direção do movimento principal a partir do nível atual.
Certamente não é a melhor opção (talvez existam soluções similares mais interessantes), mas se não for difícil. Ao mesmo tempo, será uma verificação grosseira do ponto
Xadviser, como você está com o skype? Ainda não está resolvido? A propósito, eu também uso Firefox (v2.0.0.13) e Skype (v3.6.0.248) funciona bem.
Sim, aparentemente ainda é um problema com meu computador. Durante muito tempo ele morre lentamente. Alguma coisa surgirá.
O modo passivo é caracterizado por
Como é implementado o cálculo da largura (número de barras) em tendência e plano?
Xadviser escreveu (a):
Bem, eu gostaria, você gostaria?
Sim, provavelmente vamos continuar. Somente eu farei uma pausa. Há muito trabalho, as pessoas estão esperando.
Se você não se importa, faça uma nova lista de melhorias, caso contrário, já estou confuso na página 13 ;)
Xadviser escreveu:
Para ser honesto, estamos ansiosos para adicionar às condições comerciais de nosso par de moedas um algoritmo que coloca 2-3 mais ordens na direção do movimento principal
Não há necessidade de complicar mais a situação. Todos os artifícios comerciais que vamos fazer só nos distrairão (pelo número de zeros no relatório do testador).
Primeiro vamos alcançar nosso objetivo, depois vamos montar o robô comercial.
A propósito, eu estaria interessado em ver um exemplo de sua análise de um par/FT em particular.
Se não for difícil, faça uma nova lista de melhorias, pois já estou confuso na 13ª página ;)
Ótimo, porque a largura é um pouco menos desejável para contar, assinalei na página 13. Foi o que eu pensei que escaparia, então perguntei novamente. Mas não é um grande problema. Quanto a nós, o tamanho (proporção) em pontos é mais importante, e a largura já é um fator de vantagem adicional. E vou ver o que mais é necessário.
Em geral, tudo muito bem implementado. Tudo está claro, mas um pouco de informação desordenada sobre o nome do especialista.
..... será apenas uma distração (o número de zeros no relatório do testador).
A propósito, eu estaria interessado em ver um exemplo de sua análise de um par/TF em particular.
Não entendo sobre os zeros
Aplicado aos dados que você recebeu ou não? No momento atual? Não entendia bem o desejo.
Vamos considerar uma das opções sugeridas acima
A lógica do trabalho
O canal inicial (mais antigo) é usado para tomar uma decisão de 100-pp. O canal adicional (baixo) é usado para abrir negócios somente na direção que o canal alto indicou. O fechamento é quando se chega à fronteira oposta do canal. A ordem principal que foi aberta de acordo com as condições do canal alto não é modificada e é fechada por si mesma de acordo com as condições do canal alto. As instruções das transações são indicadas com setas.
A Fig_1 mostra a variante de abertura de negócios no canal de alta tendência
Figura 1
Como você pode ver na figura, a aplicação de condições adicionais adicionou 65pp ao moneybox, além dos condicionantes básicos que trouxeram 63pp
Fig. 2 mostra opções de canais superiores planos, mas os termos comerciais adicionais (TU) "trabalham" na direção do canal principal até a mudança de direção
Fig_2
Como podemos ver, as coisas aqui não são tão cor-de-rosa. Além das perdas pelo critério básico, as perdas foram adicionadas ao caixa de dinheiro :-(
A Fig_3 mostra a variante plana
Fig_3
Como podemos ver, as condições adicionais nesta variante reduziram as perdas do critério básico.
Vamos resumir.
Se tivéssemos trabalhado apenas com as condições comerciais do canal Senior, teríamos realizado 4 negócios com o montante total de perdas +63-53-28-76=-94 pontos
Com condições adicionais conseguimos por (9+2+4+6=21) 21 negócios mais com o montante total de
1 série) +6+27+11++27+23+30+28+8-35=+65
2 séries) +28-70=-42
3 séries) +15+23-15-49=-26
4 séries) +4+18+16+16+5+16-37=+22
O total de +19 pontos sobre o TP adicional (não esquecer que o spread não foi levado em conta)
Que conclusões podem ser tiradas.
Vocês parem com isso! Há um monte de pessoas avançadas movendo seus lábios tentando entrar no assunto, e você apaga!
Você acha que se ninguém escreve, ninguém lê?
Eu gostaria de ouvir perguntas, comentários, sugestões de "mexer os lábios". Não sejam mesquinhos, camaradas. Ou todos estão fazendo conselheiros em segredo?
P.S. Mas eu não sou. Antes de me perguntar qualquer coisa, pergunte-se se eu li tudo. Caso contrário, algumas pessoas ficam ofendidas.
Não entendo sobre os zeros.
Aplicado aos dados recebidos ou o quê? No momento atual? Eu realmente não entendo o pedido.
"Zeros no relatório do testador" é quando o lucro final é superior a 1000000 =))))
Eu quis dizer que se você começar a escolher critérios comerciais, você pode se deixar levar por lucros virtuais, e esquecer a análise...
Análise - sim, a quaisquer dados. Apenas um exemplo de análise: "aqui está o gráfico EURUSD H1 para tal e tal período, aqui estão as estatísticas, tire tais e tais conclusões, etc.".