Estado do mercado - plano ou tendência? O que domina? - página 10
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Podemos também sugerir o seguinte método simples. O indicador de suavização não deve mudar dentro de um determinado intervalo (20-40 pontos). E quando sair da faixa de variação, mudará suavemente. Em seguida, ficará plano - plano. Onde muda - uma tendência.
Resta apenas calcular quantas barras, ou aumentos de preço, estão sobre as seções horizontais e quantas estão sobre as seções em mudança.
As alturas dos segmentos devem necessariamente ser contadas para aqueles que foram construídos.
Feito em
Xadviser escreveu (a):
Qual é o problema de implementar este algoritmo? Penso que esta abordagem de contagem (estimativa) é mais objetiva. O que você acha?
Acho que isso pode ser feito. Vou dar uma olhada.
Só não sei quando - provavelmente tão cedo quanto domingo.
Feito em
Simplesmente fantástico! Um grande RESPEITO para você!
No entanto, os números ainda são difíceis de acreditar. (é realmente um graal, embora não deva ser. Precisamos procurar por um erro. Talvez seja pequeno demais para estimar? Como verificar os dados obtidos. Talvez você seja capaz de dirigir o Expert Advisor? Se abríssemos pela regra simples, ganharíamos 2018 pontos de lucro e 488 pontos de perda menos 24 negócios * 3 pontos de spread = 72 pontos dentro deste intervalo (sem levar em conta os slippages).
Total 2018-488-72=1458 pontos de lucro por cerca de 43 dias (4102 (15 min) / 4 / 24 = 42,7).
Xadviser писал (а):
Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa... Você não está confundindo a história com a realidade =)
Escrevi imediatamente - agora precisamos ver qual porcentagem destas tendências não desaparece quando o ZigZag é redesenhado.
Para este fim, devemos ou executar testes em modo visual e tentar negociar por estes "sinais", ou melhorar o roteiro para que ele calcule tudo por si só.
Xadviser escreveu (a):
Como você define a área medida? Talvez você possa acrescentar um determinado número de barras?
Seria útil acrescentar uma largura de canal definida ao relatório (desejo)
Ok.
komposter писал (а):
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa... Você não está confundindo a história com a realidade =)
Escrevi imediatamente - agora precisamos ver qual porcentagem dessas tendências não desaparece quando o ZigZag é redesenhado.
Para fazer isso, devemos fazer testes visuais e tentar negociar por esses "sinais" ou melhorar o roteiro para que ele calcule tudo por si só.
A frase correta é: Cada novo TFS será plano no início, até que o preço atinja um certo nível (igual ao dobro da largura do canal), então ele se torna uma tendência (condicionalmente o negócio vai para o Breakeven) e esta tendência não desaparece. O resultado que vemos na história é que todos os negócios planos estão perdendo, e os negócios de tendência são lucrativos. Se tudo for calculado corretamente (soma dos segmentos plano e de tendência separadamente), o resultado será exatamente o mesmo que no relatório menos o número de negócios (o deslizamento não é naturalmente considerado)
No entanto, os números ainda são difíceis de acreditar. (Há realmente um graal, embora não deva haver um. Precisamos procurar por um erro).
lna01 писал (а): Хм, у Вас есть рецепт идеального выхода из позиции?
É isso mesmo, não. Esse não era de modo algum o objetivo. A idéia era coletar estatísticas e descobrir se os dados seriam aplicáveis ao desenvolvimento de outro TS. É, por assim dizer, um efeito "colateral" =)
Se abrirmos as negociações "diretamente" na fronteira de um canal para sua descoberta, ou seja, cada vez que for um flip, então graficamente cada segmento plano será uma perda e cada segmento de tendência será um lucro
Além disso, em um mesmo apartamento, geralmente podemos pegar várias perdas (embora eu não tenha verificado os detalhes do cálculo estatístico desta vez).
Portanto, não haverá várias perdas em cada apartamento separado.
Até agora, a primeira suspeita é que um curto intervalo é escolhido para estimativa
Além disso, no mesmo apartamento, geralmente é possível apanhar mais de uma perda (embora eu não tenha olhado os detalhes do cálculo estatístico desta vez).
É por isso que não haverá mais de uma perda em cada apartamento separado.
Sim, parece que não haverá perdas adicionais no apartamento. E a largura do canal não deve ser subtraída da propagação da tendência? É uma entrada revolucionária.
Basta olhar para a foto com cuidado. Não confundir com os segmentos ZZ. TFS formado "vai" da fronteira para a fronteira do canal em qualquer caso, seja de tendência ou plano. Não há necessidade de se tirar nada. Se compararmos com o segmento ZZ, ele é exatamente maior (mais longo) por dois canais de largura, como já mencionei. É por isso que Andrei rediscutiu o cálculo das estatísticas. Mas acabou (o que está na foto) em Euro e em um dado intervalo. Para outros pares (verifiquei pound), parece 50/50, o que é "melhor", ou seja, parece-me mais confiável. Embora, se eu o passar por todos eles e com diferentes larguras de canal, eu posso encontrar variantes "interessantes".
Inicialmente amarrei aos pontos ZZ para facilitar os cálculos. Ele não afetará o valor em pips, enquanto o fator tempo o fará.
Os segmentos marcados em outra cor são "cronometrados" para o comércio real, como se fossem abertos quando o preço e o valor da borda do canal fossem iguais.
Como o canal desta ZZ é criado, claro, eu sei muito bem, porque eu mesmo escrevi o código original, mas Andrey (komposter) o utilizou para o propósito em questão, o que eu não me importo.
Você também deve ajustá-la, porque às vezes desenha segmentos errados =) E seria bom acrescentar alguns extras a ele. Mas em geral eu gosto muito.
O indicador de suavização mostrado no gráfico está com saldo negativo, mas não significativamente. Em princípio, você pode usar qualquer filtro, qualquer muda, regressão ou DCT - será um pouco melhor contra picos afiados, mas não é tão importante. Mais importante em minha opinião é como a lógica comercial é tratada durante a tendência e flat.
A lógica comercial não é tratada de forma alguma. O objetivo era obter dados estatísticos sobre preços em flat e tendência de acordo com o tempo (número de barras) e magnitude em pips para as condições especificadas da tendência e flat para possível utilização em diferentes TS.
Como "resultado lateral", parece que para alguns parâmetros temos uma vantagem significativa dos segmentos de tendência sobre os segmentos planos. É por isso que existe uma tarefa para verificar a validade dos dados obtidos e é uma questão de negociação.
Porque, se usado corretamente, é possível ganhar ainda mais em algumas seções planas do que nas de tendência.
Concordo plenamente. Mais uma vez, ainda não se trata de fazer critérios comerciais para o TS